چکیده در این پایان نامه رابطه همگرایی نامتقارن بین درآمدهای نفتی و ادوار تجاری (با حضور نفت) و ادوار تجاری(بدون حضور نفت) با استفاد ه از روش اندرس- سیکلاس مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از روش های اقتصادسنجی سری های زمان غیرخطی استفاده شده است. ابتدا ایستایی متغیرها آزمون می شود و سپس به بررسی رابطه نامتقارن بین درآمدهای نفتی و ادوار تجاری با استفاده از دو الگوی خود بازگشت آستانه ای (tar) و خودبازگشت آستانه ای آنی (m-tar) پرداخته می شود. نتایج حاصل از بررسی های انجام شده نشان می دهد که بین درآمدهای نفتی و ادوار تجاری رابطه همگرایی نامتقارن وجود دارد پس از آن به کمک آماره rmse دقت پیشبینی این الگوهارامورد بررسی قرار داده و بر اساس آن بهترین الگو را بر اساس معیار مذبور انتخاب نموده ایم. علاوه بر این با استفاده از ترکیب دو الگوی tar و m-tar و مدل های شبکه عصبی ann اقدام به پیش بینی نموده ایم، و سپس با استفاده از معیار rmse نسبت به انتخاب بهترین الگو برای پیش بینی اقدام کردیم.

چکیده ندارد.