در این تحقیق به مطالعه وجود انتخاب نامساعد(کژ گزینی) در بازار بیمه درمان تکمیلی ایران پرداخته شده است. داده های مورد نیاز توسط پرسشنامه و به روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شده است. پرسشنامه ها در میان افراد شاغل ساکن شهر تهران توریع شد. در این تحقیق با استفاده از تخمین دو مدل لجستیک و به دست آوردن ضریب همبستگی میان تقاضای بیمه درمان تکمیلی و رخداد خسارت به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شده است.یافته های تحقیق نشان می دهند که ضریب همبستگی مثبت بین تقاضای بیمه درمان تکمیلی و ایجاد خسارت وجود دارد بنابراین وجود انتخاب نامساعد در بازار بیمه درمان تکمیلی ایران توسط این تحقیق اثبات می شود.

بر ?اساس تحلیل کارشناسان، هزینه ی تصادفات بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را در ?بر می گیرد که این میزان حدود 7 درصد تولید نا خالص ملی بوده ?است. یقیناً با توجه به عدم رسیدگی مناسب به زیر ساخت ها در بخش راه این مقدار ?امروزه بیش از این می باشد. تحقیقات نشان می دهد که یکی از عوامل موثر بر ?تصادفات بیمه ی اتومبیل میباشد. متأسفانه شواهد روزمره در کشورمان بیان گر این ?مطلب است که بیمه ی اتومبیل نه تنها در کاهش تصادفات نقش بازدارنده ندارد بلکه گاهاً مشوقی در جهت ریسک ?پذیری رانندگان بوده که حوادث جبران ناپذیری را به وجود می آورد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات بیمه بر ایمنی راه ها و ارائه ی راهکارهایی جهت ارتقای بیمه ی اتومبیل در جهت ایمنی و مدیریت ترافیک می باشد. در این پژوهش با مطالعه و بررسی داده های تصادفات 500 راننده ی وسایل نقلیه ی شهر مشهد به رابطه ی میان ویژگی های فردی و روانشناختی رانندگان و همچنین معیارهای سنجش میزان در معرض بودن با فراوانی تصادفات پرداخته شده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل و مدل های تولید شده با داده های اخذ شده از 100 راننده ی جدید مورد ارزیابی قرار گرفت. این پژوهش ثابت نمود که متغیرهای سن، جنسیت، تأهل، تجربه ی رانندگی، میزان تحصیلات و سطح ریسک رانندگان در تعامل با معیارهای بیانگر میزان در معرض بودن (مسافت طی شده، زمان رانندگی، سوخت مصرفی) در طبقه بندی رانندگان به گروه های مختلف ریسکی بسیار موثر می باشد. میانگین تعداد انواع تصادفات رانندگی با افزایش معیارهای در معرض بودن افزایش زیادی را نشان می دهد. در قیاس سه مدل ارائه شده براساس میزان مسافت پیموده شده، مدت زمان رانندگی و میزان مصرف سوخت مدل مصرف سوخت برازش بهتری به داده ها نشان می دهد و در 90 درصد مواقع پیش بینی های این مدل در تخمین تعداد تصادف عوامل بیمه شده منطبق با مقدار واقعی می باشد. این تحقیق روش محاسبه ی حق بیمه، عوارض و مالیات های مربوط به وسایل نقلیه را براساس میزان در معرض بودن بسیار کارآمد و در جهت افزایش ایمنی ترافیک، مدیریت ترافیک و عدالت اجتماعی معرفی می نماید.

به علت وابستگی کشاورزی به شرایط جوی، حوادث طبیعی تهدید بزرگی برای کشاورزی محسوب می شوند و کشاورزان برای این که بلای وارده به محصولشان به خسارت بزرگی تبدیل نشود، بیمه کشاورزی را به عنوان بهترین ابزارحمایتی و بازدارنده انتخاب می کنند. یکی از مشکلات بیمه کشاورزی، انتخاب نامساعد است. انتخاب نامساعد وقتی به وجود می آید که بیمه کشاورزی به علت فقدان اطلاعات نتواند کشاورزان را بر اساس سطوح مختلف ریسک آن ها تفکیک کند، حال آن که کشاورزان از وضعیت ریسکی خود کاملاً آگاه هستند. در چنین حالتی شرکت بیمه قادر به تمایز بین تولیدکنندگان با ریسک بالا و ریسک پایین نیست و چنان چه حق بیمه بر اساس میانگین خسارت جامعه تعیین شود، افراد با ریسک بالا تمایل بیشتری برای خرید بیمه از خود نشان می دهند. این در حالی است که کشاورزان با ریسک کمتر انگیزه خود برای خرید بیمه را از دست می دهند چرا که احساس می کنند حق بیمه ای که می پردازند عادلانه نیست و آن ها با خرید بیمه به کشاورزان پر ریسک سوبسید می دهند.نتیجه این امر این است که کشاورزان با ریسک بالا کشاورزان با ریسک پایین را از بازار بیمه کشاورزی خارج می کنند و بازار بیمه با کشاورزانی روبرو می شود که سطح ریسک بالایی دارند. در چنین وضعیتی شرکت بیمه برای این که بتواند از عهده تعهدات خود برآید، تصمیم به افزایش حق بیمه ها می گیرد بنابراین تنها کشاورزانی در بازار بیمه باقی می مانند که سطح ریسک آن ها در مقایسه با حق بیمه ای که می پردازند زیاد باشد، یعنی زمانی می رسد که تنها کشاورزان با ریسک بالا در بازار بیمه کشاورزی باقی می مانند. در این مطالعه نمونه ای از 102 کشاورز بیمه شده در شهر اصفهان که در سال زراعی 89-88 جو کاشته اند، انتخاب و مدلی برای بیمه کشاورزی ایران تعریف و با استفاده از هم ارزتضمین شده و تابعی ترجیحی، انگیزه های مختلف کشاورزان را برای خرید بیمه کشاورزی که شامل ریسک گریزی، سوبسید و اطلاعات نامتقارن است، محاسبه می کنیم.سپس با مقایسه این انگیزه ها بین گزینه های مختلف و تاثیر بیمه بر میانگین و واریانس درآمد کشاورزان، به بررسی انتخاب نامساعد می پردازیم. نتایج تحقیق نشان داد که ریسک گریزی جزء ناچیزی از انگیزه کشاورزان برای خرید بیمه کشاورزی را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، کشاورزان مورد مطالعه افراد ریسک گریزی نیستند و با هدف انتقال ریسک خود به بیمه گر کشاورزی بیمه کشاورزی را خریداری می کنند.نتایج همچنین نشان داد که مهم ترین عاملی که موجب جذب کشاورزان به بیمه کشاورزی می گردد، وجود سوبسیدی است که از طرف دولت پرداخت می شود. بنابراین، انگیزه سوبسید بزرگ ترین بخش از انگیزه کشاورزان برای تقاضای بیمه کشاورزی را تشکیل می دهد. از طرف دیگر، انگیزه اطلاعات نامتقارن نیز عامل مهمی در تشویق کشاورزان به خرید بیمه است. به عبارت دیگر، کشاورزان از ضعف اطلاعاتی بیمه گران کشاورزی به نفع خود استفاده می کنند. نتایج حاصل از محاسبه اثر بیمه بر میانگین درآمد کشاورزان نشان داد که خرید بیمه اثر مثبتی بر افزایش درآمد کشاورزان دارد و کشاورزان با خرید بیمه منتفع می شوند یعنی، درآمد کشاورزان بعد از خرید بیمه کشاورزی افزایش می یابد. این نتیجه می تواند نشان دهنده وجود انتخاب نامساعد در نمونه تحت مطالعه باشد. با مقایسه انگیزه ها برای گزینه های بیمه ای مختلف مشاهده شد که کشاورزانی که دارای میانگین تولید 2700 کیلوگرم در هکتار هستند و گزینه 2 را انتخاب کرده اند، دارای انگیزه سوبسید و اطلاعات نامتقارن بالاتری نسبت به بقیه هستند حال آن که، انگیزه ریسک گریزی این کشاورزان از سایر گروه ها کمتر است. از طرفی، این کشاورزان میانگین تولیدی به اندازه 2700 کیلوگرم در هکتار دارند (کمتر از سایر گروه ها) که نشان می دهد این کشاورزان از ریسک بالایی برخوردارند. پس به طور کلی می توان نتیجه گرفت که در نمونه تحت مطالعه وجود انتخاب نامساعد به ویژه برای کشاورزانی که گزینه 2 را انتخاب کرده اند تایید می شود. بر اساس نتایج مطالعه می توان گفت که ریسک گریزی جزء ناچیزی از انگیزه کشاورزان است در حالی که، سوبسید و اطلاعات نامتقارن انگیزه مهمی برای خرید بیمه است و از آن جا که اثر ریسک گریزی بر تقاضای بیمه ناچیز است می توان وجود انتخاب نامساعد در بیمه محصولات کشاورزی را تایید نمود.

دراین پژوهش به بررسی سیستم پاداش و جریمه نمایی به منظور تجزیه و تحلیل اقتصادی در بازار بیمه می پردازیم.سیستم پاداش وجریمه، بیمه گذاران را که خسارت دریافت نموده اند را از طریق افزایش حق بیمه جریمه نموده و پاداشی برای بیمه گذارانی که خسارتی گزارش نکرده اند با کاهش حق بیمه در نظر می گیرد.هدف از سیستم های پاداش و جریمه علاوه بر تشویق بیمه گذاران، برای رانندگی بهتر، ارزیابی دقیق ریسک افراد می باشد به طوری که افراد در بلند مدت متناسب با ریسکشان ، حق بیمه پرداخت خواهند نمود. همچنین از ابزارهای جلوگیری از انتخاب نامناسب و مخاطره اخلاقی می باشد. سیستم های پاداش و جریمه سنتی باعث اعمال جریمه های زیاد برای همه بیمه گذاران .که سبب باعث نارضایتی آنها خواهد شد. به منظور برطرف نمودن این نقیصه، پیشنهد می شود که از از تابع ضرر نمایی استفاده شود که انتظار می رود حق بیمه های دقیقتری محاسبه خواهد نمود.در به منظور مقایسه حق بیمه های تولیدی از طریق روش پیشنهادی با حق بیمه هایی که با سیستم جاری محاسبه می شوند، حق بیمه های فعلی شرکت بیمه ایران در نظر گرفته شده است.شرکت های بیمه پوشش های متفاوتی از جمله بیمه بدنه اتومبیل برای جبران خسارت وارد به وسیله نقلیه را طراحی کرده اند. به منظور جلوگیری از ضرر شرکت بیمه و همچنین اعمال قیمت منصفانه برای بیمه گذاران، محاسبه حق بیمه متناسب اهمیتی اساسی می یابد.یکی از مهمترین اهادف اکچوائری، طراحی یک سیستم تعرفه ای است که بیمه گذارها را بر اساس تعداد خسارت طبقه بندی کند.به همین منظور می توان بیمه گذار ها را بر اساس متغیر های پیشین(متغیر هایی که بیمه گذارها قبل از اینکه بیمه بدنه اتومبیل بخرند ) تقسیم بندی نمود. یکی از راه های طبقه بندی، عبارتست از طبقه بندی بیمه گذاران براساس نوع ماشین به کلاس های همگن که از این طریق می توان حق بیمه متناسب با هر بیمه گذار را با توجه به تعداد خسارت ها تعیین نمود. بدین منظور، تعداد مشخصی از بیمه گذاران با نوعی مشخص از اتومبیل را از نظر تعداد خسارات وارده طی سالهای مختلف طبقه بندی می کنیم. با این حال باید در نظر داشت که علاوه بر این نوع طبقه بندی، متغیر های غیر قابل اندازه گیری مانند سرعت عکس العمل راننده، کیفیت جاده ها و نظایر آن بر روی احتمال تصادف راننده تاثیر می گذارد که تاثیر به سزایی بر روی ادعای خسارت دارد.بسیاری از این خسارت ها را میتوان به وسیله این ویژگی های نامشهود تشریح کرد. برای تعیین اثرات این فاکتور ها در سیستم های نرخ گذاری می توانی از اطلاعات گذشته استفاده نمود زیرا برخی از این عوامل در این اطلاعات مستتر می باشد. این تحقیق بر آن است که نشان دهد حق بیمه هایی که با استفاده از مدل پیشنهادی محاسبه می شوند، از حق بیمه هایی که در حال حاضر توسط شرکت های بیمه ایرانی ، از جمله شرکت بیمه ایران، بکارگرفته می شوند، جامع تر می باشد. این امر بدان معناست که بر خلاف رویه فعلی که تعداد خسارت بیش از یک مورد، هر چند تعداد که باشد، تاثیری بر حق بیمه نخواهد داشت، حق بیمه دریافتی از مشتریان را بر اساس تعداد خسارات گزارش شده محاسبه می نماید.

در مورد بیمه اتومبیل، بیمه گر متعهد به جبران برخی رویدادها از قبیل تصادف، واژگون شدن، انفجار و به طور کلی برخورد اتومبیل با یک شی خارجی است. با توجه به رشد این نوع بیمه در سال های اخیر، یافتن عواملی که بر تصمیم به ارائه یک درخواست متقلبانه تأثیرگذار است، ضروری می باشد. تقلب در بیمه زمانی اتفاق می افتد که بیمه گذار درخواست خطایی را که قابل تشخیص نیست ارائه می دهد. در حقیقت، این خطاها باعث ایجاد اختلالاتی در فرآیند برآورد مالی بیمه گر می شود که منجر به مقادیر بزرگ خسارت اعلام گردیده می گردد. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر افزایش سطح فرانشیز بر میزان خطایی است که به عمد توسط بیمه گذار با هدف بدست آوردن پول بیشتر گزارش می شود. فرانشیز به معنای آن بخشی از مقدار خسارت ادعا شده است که توسط شرکت بیمه تحت پوشش قرار نمی گیرد. در واقع، فرانشیز مقدار پولی است که قبل از اینکه شرکت بیمه خسارت را پرداخت کند، می بایست توسط بیمه گذار پرداخت گردد. قابل ذکر است که در این پژوهش هدف بدست آوردن یک قرارداد بهینه بیمه نیست، بلکه ما می خواهیم نشان دهیم تحت شرایط افزایش سطح فرانشیز، چگونه پارامترهای موجود در یک قرارداد بر میزان انگیزش برای فعالیت های متقلبانه تأثیر گذار است. ما نتایج را با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی بدست آورده ایم که به دلیل تنها در دسترس بودن خسارت های گزارش شده اصلاحاتی را بر روی نمونه مورد نظر انجام داده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که افزایش سطح فرانشیز موجب افزایش درخواست های متقلبانه از طرف بیمه شدگان می گردد و همچنین این مطلب که قیمت در مدل تأثیرگذار و اثر آن بر رفتارهای متقلبانه بیمه شده ها معکوس می باشد از نتایج حاصل می گردد. در حقیقت با کاهش قیمت اتومبیل این رفتارهای متقلبانه افزایش پیدا می کند. شایدبتوان گفت بهترین روش برای حل مسئله تقلب در صنعت بیمه، بازرسی و بررسی هایی باشد که تمامی شرکت ها به طور هماهنگ آن را اجرا کنند.

در سالهای اخیر با توجه به گسترش روز افزون فناوری و سیستمهای اطلاعاتی مختلف , توسعه بیش از پیش و سریع امکانات تکنولژیکی در این سامانه ها , تسهیلاتی متنوع در مسیر بکار گیری بهینه آنها در کنترل , نظارت و مدیریت عملیات مختلف سازمانی فراهم شده است . کشور ما و بخصوص جامعه مورد پژوهش ما صنعت بیمه از این قاعده مستثنی نبوده و به منظور حرکت متناسب و هماهنگ با جامعه جهانی و علمی مدیریتی و بهره گیری از این تسهیلات فناوری ,نیازمند بکارگیری آنها , سعی در بومی سازی تکنولوژی مورد نظر می باشد . به همین منظور درمورد عوامل موثرسازمانی ؛ تاثیر گذاری بر اجرای سیستمهای " ای ,آر,پی " که به صورت پیش فرض گستردگی فرایند شغلی ؛ کارائی سازمانی ؛ اهداف راهبردی سازمان؛ میزان حمایت مدیران از اجرای سیستم و وضعیت عملیاتی فناوری اطلاعات در سازمانها مورد بررسی قرار گرفته است . بنابراین اهداف اولیه پژوهش ، کشف چگونگی ارتباط بین گستره نوآوری های فرآیند توسعه شغلی ، موفقیت "ای ، آر ،پی " و کار آئی سازمانی ؛ و اثرات محتمل برمتغیرهای سازمانی این ساختارها قرار گرفت . تحقیق حاضر پژوهشی کاربردی وبه دلیل پراکندگی اطلاعات،استفاده ازروش تحلیل آماری غیر پارامتری مورد نیاز است .پس از گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها باکمک نرم افزارهای آماری از آزمونهای ضریب همبستگی اسپیرمن و کراسکل – والیس برای سنجش فرضیات پژوهش استفاده شده است .در مجموع از 15 شرکت بیمه ای در کشور به سوالات پاسخ داده شده وطبق حجم نمونه محاسبه شده 110 مورد انتخاب شد . در مجموع می توان گفت که همبستگی مثبت بین ادراک از موفقیت "ای ، آر ،پی " و فرآیند توسعه شغلی با کار آئی سازمانی مشاهده شد و طی شواهد تجربی کسب شده تاثیر دو طرفه بین موفقیت "ای ، آر ،پی " و فضای مشهود فرآیند شغلی توسعه یافته اهمیتی برابر دارد. همچنین نتایج مشهود حمایت مدیران را مهم و قابل توجه نشان می دهدو نمایان کرد که تعیین اهداف شفاف در دو سطح پروژه و خروجیهای سازمانی ضروری است . بعلاوه مشخص شد که شرکتهای مجری "ای ، آر ،پی " منافع بیشتری از بکارگیری سیستم کسب خواهند کرد اگر مقصودشان را به پوشش دادن جنبه های راهبردی و عملیاتی در شرکت گسترش دهند . دیگر اینکه ارتباط گزارشی بین مدیریت اجرائی و عملیات فناوری اطلاعات نزدیکتر ؛ بوسیله ارتقاء موقعیت سازمانی هیئت اجرائی پروژه ضروری است . لذا مد نظر قراردادن این یافته ها به هنگام اجرای سیستم های "ای ، آر ،پی " خالی از فایده نخواهد بود .وپیشنهاداتی برای پژوهشهای بعدی در انتهای تحقیق ارائه شده است.

ارزش در معرض خطر (var) از خانواده معیارهای اندازه گیری ریسک نامطلوب است و معیاری آماری است که حداکثر زیان احتمالی پرتفوی را در یک دوره زمانی مشخص با بیان کمّی ارائه می دهد. به عبارت دیگر، var مبلغی از ارزش پرتفوی را که انتظار می رود ظرف یک دوره زمانی مشخص و با میزان احتمال معین از دست برود، مشخص می کند. در حال حاضر این روش یکی از کلیدی ترین شاخص های اندازه گیری ریسک است که تحلیلگران مالی از آن استفاده های متعددی می کنند. از جمله کاربردهای این روش می توان به مدیریت ریسک، قانونگذاری جهت سنجش میزان ریسک و سنجش مقدار سرمایه مورد نیاز شرکتهای بیمه اشاره نمود. مدیر هر شرکت سرمایه گذاری یا هر شخص حقیقی که قصد سرمایه گذاری در یک دارایی با ریسک بالا را دارد، با سوالات مهمی مانند اینکه حداکثر زیانی که من میتوانم متحمل شوم چقدر است، مواجه است. حداکثر زیانی که شرکت میتواند متقبل شود چقدر است؟ این سوالی است که هر مدیری باید از خود داشته باشد، یا حداکثر زیانی که من می توانم متحمل شوم چقدر است؟ و این سوالی است که هر سرمایه گذاری یا هر شخصی که قصد سرمایه گذاری دردارایی با ریسک بالا را دارد در ذهن خود خواهد داشت. با وجود این ضرورت، این روش درحال حاضر درکشورمان اجرا نمی شود و این در حالی است که در سایر کشورها گزارش این میزان امری ضروری است. یکی از جنبه هایی که استفاده از var را تعمیم داده است این است که این کمیت، ریسک-های بالقوه در دارایی های بیمه را با یک عدد بیان می کند . از دیگر روش هایی که علاوه بر محاسبه var در این مقاله استفاه شده روشی است جهت محاسبه مونت کارلو با در نظر گرفتن فرمول حرکت براونی به منظور تولید اعداد تصافی همچنین برای افزایش میزان اعتبار var از روش آزمون نرمال جهت تعدیل مقادیری که مقدارشان از مقدار مورد انتظار بیشتر است استفاده شده و برای آزمون بازخور روش varبه کار برده شده، ازنسبت ماکسیمم درست نمایی استفاده میکنیم بدست آوردن ارزش در معرض خطر بهینه با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو برای شرکت بیمه بدنه در ایران به منظور در دست داشتن سرمایه مورد نیاز جهت پوشش مطالبات بیمه شده ها و کاهش تا حد ممکن احتمال ورشکستگی شرکت بیمه و به کار بردن این تکنیک جهت بالا بردن کارایی و مدیریت بهتر ورضایتمندی و اطمینان متقاضیان از ادامه همکاری با شرکت بیمه از جمله اهداف این تحقیق است. . به طور کلی می توان بیان کرد : این تحقیق به بررسی ارزش در معرض خطر بااستفاده از مقادیر خسارت روزانه بیمه بدنه اتومبیل و با به کار بردن روش شبیه سازی مونت کارلو و آزمون بازخور پرداخته است. جهت تنظیم کردن خسارت های روزانه بیمه بدنه اتومبیل مطابق با آخرین موقعیت بازار بیمه و پوشش نوسانات پیش بینی نشده، از روش تعدیل مونت کارلو استفاده شده است. دو روش ارزش در معرض خطر تعدیل نشده ی( اولیه) حاصل از شبیه سازی مونت کارلوی ساده و روش ارزش در معرض خطر تعدیل شده ی (بهینه ) حاصل از شبیه سازی مونت کارلوی تعدیل شده با هم مقایسه شده اند. آزمایشات نشان داده که برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از فرایند بهینه سازی دارای کارایی بهتری می باشد. ارزش در معرض خطر بهینه، مقدار سرمایه مورد نیاز جهت پوشش مطالبات بیمه را با احتمال 99 درصد درست تخمین می زند، در حالیکه ارزش در معرض خطر اولیه سرمایه مورد نیاز جهت پوشش مطالبات بیمه را کمتر از مقدار واقعی آن برآورد می کند.

پیش بینی قیمت سهام بورس یک فعالیت سخت در دنیای مدرن می باشد . عوامل بسیاری بر رفتار بازار اثر گذار است از جمله عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی . بنابر این پیش بینی به عنوان یکی از مسائل چالش زا در مسائل مالی مطرح است .در این تحقیق رگرسیون بردار پشتیبان کرنل چند گانه که حالت پیشرفته ماشینهای بردار پشتیبان می باشد ارائه شده . برای بدست آوردن ضرایب لاگرانژ و وزن توابع کرنل بهینه ، الگوریتم یادگیری روش بهینه سازی کمینه ترتیبی و تصویر سازی گرادیان را به ترتیب انجام می دهد. با استفاده از این الگوریتم مزایای استفاده از ساختار ابر پارامتر ترکیب شده و اجرای سیستم بهبود می یابد . بعلاوه نیازی به تعیین ابر پارامتر ها و روش آزمون و خطا برای تعیین ساختار ابر پارامتر مناسب در ابتدا نداریم . svr یک مساله برنامه نویسی در شبکه های عصبی است که برای پیش بینی و حل با محاسبه ضرایب لاگرانژ و با تکرار انجام می پذیرد و سر انجام رگرسیون ابر طرح ایجاد می شود . هدف از این تحقیق مقایسه قدرت پیش بینی با این روش و با روش تک کرنل و سری زمانی می باشد که نتایج بسیار دقیق تری را به ویژه برای بازه های زمانی کوتاه مدت نمایش می دهد. داده های در نظر گرفته شده از سازمان بورس تهران برای قیمت های سهام دو شرکت بیمه آسیا و دی و شاخص کل بورس می باشد . محاسبات انجام شده با نرم افزار های eviews و matlab صورت گرفته است.

با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها ما دریافتیم که سطح درامد و تعداد نمایندگیها باتقاضای بیمه عمر رابطه مستقیم دارند و نرخ بهره و بار تکفل با تقاضای بیمه عمر رابطه عکس دارند

احتمال ورشکستگی یکی از معیار های مهمی است که برای توضیح در مورد میزان آسیب پذیری یک شرکت بیمه در قبال ورشکستگی به کار می رود. تئوری ورشکستگی با یهره گیری از مدل های ریاضی و با مقایسه حق بیمه های دریافتی در مقابل خسارت های پرداختی سعی در تخمین احتمال آنکه سرمایه یک شرکت بیمه به سطح صفر و یا کمتر از آن برسد می باشد. در فرآیند مدیریت ریسک، یکی از راه های رفتار با ریسک انتقال آن از طریق بیمه های اتکایی است. شرکت های بیمه بر اساس قراردادهای اتکایی نسبی و غیرنسبی ریسک خود را به شرکت های بیمه اتکایی واگذار می کنند. هدف از این تحقیق به دست آوردن سطوح نگهداشت بهینه از دیدگاه بیمه گر واگذارنده با توجه به احتمال ورشکستگی بیمه گر واگذارنده می باشد. لذا سطوح نگهداشت بهینه در هر دو نوع قراردادهای اتکایی مشارکت و مازاد خسارت بر اساس حداقل سازی احتمال ورشکستگی بیمه گر اولیه به دست می آید. در مطالعه موردی این تحقیق از داده های مربوط به واحد بیمه های آتش سوزی در شرکت سهامی بیمه ملت استفاده شده است. این داده ها شامل کلیه بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی صادره در سال 1388 و همچنین کلیه خساراتی که برای این بیمه نامه ها رخ داده است می باشد. تعداد بیمه نمه های صادره 2723 مورد و تعداد خسارات رخ داده برای این بیمه نامه ها 201 مورد می باشد. برای همگن بودن هرچه بیشتر داده ها، کلیه بیمه نامه های آتش سوزی صرفا مربوط به بیمه های آتش سوزی منازل مسکونی می باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های فوق الذکر سطوح نگهداشت بهینه در هر دونوع قراردادهای اتکایی مشارکت و مازاد خسارت به دست آمده است. همچنین با ترکیبات مختلفی از عامل سربار در حق بیمه بیمه گر اولیه و بیمه گر اتکایی، سطوح نگهداشت بهینه به دست آمده است و در کلیه ترکیب ها قراردادهای اتکایی مازاد خسارت در مقایسه با قرارداد اتکایی مشارکت احتمال ورشکستگی کمتری برای بیمه گر اولیه به وجود می آورد.

از آن جایی که اقتصاد ایران مبتنی بر نفت بنا نهاده شده است، مسائل مربوط به این حوزه ها از اهمیّت ویژه ای برخوردارند. یکی از موضوعات و مسائل مهم در این زمینه نقش کم صنایع نفتی در پرتفوی صنعت بیمه می باشد که نشان گر چالش های متعدد در زمینه تعامل این دو صنعت عظیم کشور می باشد. مضافاً بر اینکه اعمال تحریم های بین المللی در زمینه بیمه پروژه های نفتی و بیمه شناورها و نفتکش ها، مشکلات مضاعفی را نیز به وجود آورده است که برای حل این مشکلات تحقیقات متعدد علمی و کاربردی در این حوزه ها ضروری به نظر می رسد. با بررسی های مختلف مشخص شد عمده مشکلات شرکت های بیمه داخلی جهت ورود به صنایع نفتی مربوط به کمبود ظرفیت سرمایه ای صنعت بیمه در ایران است. در این تحقیق که از نوع کاربردی می باشد، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی راهکارهای مختلف جهت تعامل بین بازار سرمایه و بیمه برای حل معضل اصلی کمبود ظرفیت سرمایه ای بیمه های داخلی پیشنهاد داده شده است و از طریق تبدیل به اوراق بهادارسازی ریسک به ارائه یک ابزار نوین مالی به نام اوراق مالی اسلامی بیمه اتکایی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت بر مبنای فقه امامیه می پردازد. این ابزار به عنوان راهکاری جامع جهت تعامل صنعت بیمه و بازار سرمایه مطرح شده است و در شرایط تحریم که دولت، صندوق ویژه تحریم را برای پشتوانه بیمه های اتکایی درست نموده است، اهمیّت دوچندان پیدا کرده است و با تبدیل نمودن تهدید تحریم به یک فرصت می تواند جایگزین این صندوق شود. علاوه بر آن این ابزار در شرایط غیر تحریم نیز راهکاری کارآمد برای افزایش ظرفیت سرمایه ای شرکت های بیمه ای خواهد بود. از طرفی وجود استاندادهای بسیار بالا در حوزه صنعت نفت و احتمال خسارت بسیار پایین آن ها و از طرف دیگر وجود حق بیمه های سنگین در این صنعت بر بازدهی و جذابیت این اوراق افزوده است.

بیمه تسهیلات بانکی بخش تولید یکی از انواع بیمه های اعتباری مطرح بوده که مدنظر اصلی این تحقیق است لذا بنابر لزوم انطباق شرعی کلیهی قوانین و برنامه ها در جمهوری اسلامی ایران به تحلیل فقهی این موضوع پرداخته شده است تا به استناد ادله فقهی و با بررسی مبانی موضوع، صحت شرعی آن اثبات گردد. همچنین به جهت لزوم صرفه اقتصادی این نوع بیمه برای ذی نفعان آن اعم از بانک، بیمه و متقاضیان تسهیلات تولیدی به تحلیل اقتصادی موضوع بنا بر نظر خبرگان پرداخته شده است.