تحولات و پیشرفت های عظیم فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ آن به عمق جامعه، ابزارها و روش های مدیریت ارتباط با مشتریان را به شدت متحول ساخته است. پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه شبکه جهانی اینترنت، روش نوین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی را ایجاد نموده که پتانسیل آن را دارد تا نیازهای مدیریت ارتباط با مشتری قشر وسیعی از کسب و کارها را ارضاء نماید. سیستم های نرم افزاری مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی، نقش مهم و اساسی در ارضاء این نیازها و نیز موفقیت کسب و کارها در ایجاد روابطی پایدار با مشتریان ایفا می نمایند، بنابراین امروزه بحث کارآمد بودن و کاربرد پذیر بودن این سیستم ها کاملاً ضروری به نظر می رسد. از طرفی بحث عوامل اثرگذار در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی یکی از مباحث مهمی است که تا به امروز توجه کمی به آن مبذول شده است. بررسی شناسایی عوامل موثر در ecrm به عنوان سیستمی که امروزه به عنوان یکی از عوامل بحرانی موفقیت در کسب و کار الکترونیک، از آن یاد می شود، بسیار حائز اهمیت است.در این پایان نامه سعی شده است تا ضمن آشنایی با آخرین تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری، معیارهای تأثیرگذار در آن شناسایی و رتبه بندی گردند. نظر به اینکه معیارهای موثر استخراج شده در برگیرنده معیارهای ذهنی و عینی به طور همزمان است، لذا بکار گرفتن تکنیک فازی در رتبه بندی آنها ضروری به نظر می رسد. پس از بررسی تحقیقات مشابه، مشخص شد که یکی از بهترین روش ها برای رتبه بندی عوامل موثر مذکور، روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی است. از آنجا که هدف این پایان نامه شناسایی عوامل موثر در مدیریت ارتباط با مشتری در کسب و کار الکترونیک به منظور شناسایی نیازهای این بخش از کسب و کار و انتخاب سیستم مناسب مدیریت ارتباط با مشتری است، به این منظور چهل معیار از شش جنبه اصلی شامل عملیاتی، تحلیلی، اشتراکی، اجتماعی، محصول و هزینه شناسایی و کشف شد و سپس در یک مطالعه موردی با ارائه راهکاری مبتنی بر پرسشنامه، رتبه بندی این عوامل انجام پذیرفت. در نهایت بر اساس نتایج حاصل از اولویت بندی، سه سیستم با خصوصیات مختلف با روش تاپسیس فازی مورد ارزیابی قرار گرفتند و پیشنهاداتی جهت انتخاب مناسب نرم افزار برای آن مطالعه موردی ارائه گردید.

پیش بینی ریسک سهام توسط روش garch(1,1) در این تحقیق فراریت (انحراف معیار استاندارد بازده) که رایج ترین معیار برای سنجش ریسک می باشد، برای بازده سهام (ناشی از تفاوت قیمت سهم در دو زمان متفاوت) توسط روش garch(1,1) یا generalized autoregressive conditionally heteroskedastic با پارامترهای p=1 و q=1 پیش بینی می شود.برای این کار داده های مربوط به قیمت سهام و به دو قسمت تقسیم می شوند: in-sample و out-of-sample. ابتدا با داشتن قیمتها در زمانهای مختلف، بازده محاسبه می گردد. سپس با استفاده از بازده داده های in-sample، پارامترهای مدل سنجیده می شوند. بر اساس پارامترهای محاسبه شده، فراریتهای مربوط به آینده توسط مدل پیش بینی می گردند. برای بررسی صحت پیش بینی های انجام شده، با استفاده از روشها و آزمونهای آماری مناسب، فراریت بازده داده های out-of-sample (مقادیر واقعی مربوط به آینده) با فراریتهای محاسبه شده توسط مدل مقایسه می شوند.این تحقیق در قالب چهار فصل ارایه می گردد. فصل اول به معرفی مساله مورد بررسی می پردازد و دیدی کلی از اهمیت موضوع، تحقیقات قبلی و روش تحقیق به دست می دهد. فصل دوم مفاهیم نظری و مسایل تیوری را توضیح می دهد. فصل سوم بطور عملی ریسک را با استفاده از روش garch(1,1) پیش بینی می نماید و میزان موفقیت آن را بررسی می کند. نهایتا فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی مطالب می پردازد.