چکیده: در این تحقیق با درنظر گرفتن بانک پارسیان بعنوان نمونه مطالعاتی و استفاده از روش ریاضی مبتنی بر بهینه سازی برنامه ریزی آرمانی (gp) و تلفیق آن با روش تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی (ahp) با شناسایی و رتبه بندی اهداف بانک از تدوین مدل بهینه مدیریت دارایی، بدهی و در نظر گرفتن محدودیت های آرمانی و سیستمی متغیرها؛ مدل بهینه مدیریت دارایی، بدهی برآورد و تخمین زده شد و با استفاده از متغیرهای ورودی و خروجی و استفاده از نرم افزار lingo، مقادیر بهینه اقلام ترازنامه (سالهای 1386 و 1387) محاسبه گردید. نتایج کلی تحقیق حاکی از این است که همه الویت ها و اهداف بیان شده، تامین گردیده است . همچنین بازده حاصل از مدل بزرگتر از اقلام مشابه در ترازنامه واقعی(سالهای مورد مطالعه) می باشد و در نهایت و با مقایسه ارقام برآوردی با مقادیر واقعی ترازنامه، راهکارها و پیشنهاداتی جهت بهینه سازی alm ارائه گردید. کلمات کلیدی: نقدینگی، مدیریت نقدینگی، ریسک نقدینگی، مدیریت ترازنامه، مدیریت دارایی بدهی، برنامه ریزی آرمانی، تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، ترازنامه و جریان وجوه نقد.

چکیده به دلیل اهمیت فراوان وجه نقد در موفقیت واحدهای اقتصادی و ضرورت آن برای ادامه بقای شرکت ها، وجه نقد از اجزای جدایی ناپذیر برنامه ریزی مالی است. در واقع بنگاه هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که بتوانند نیازهای نقدی خود را به موقع تامین کنند. یکی از عوامل موثر بر نگهداری وجه نقد توسط شرکت ها، متغیر سهم بازار است، این پژوهش به بررسی رابطه ی بین سهم بازار و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. یافته های تجربی حاصل از اط?عات 81 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بـورس اوراق بهادار تهـران از ابتدای سـال 1386 تا پایان سال 1390 و تحلیـل رگرسـیونی داده هـای ترکیبـی بـا اسـتفاده از نـرم افـزار eviews ، حاکی از آن است که سهم بازار و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت معناداری دارند. مطابق نتایج بدست آمده، از متغیر های کنترلی اهرم مالی رابطه منفی و متغیر اندازه شرکت رابطه مثبت معناداری با سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نشان داده اند. اما سایر متغیر کنترلی تحقیق رابطه معناداری را نشان نداده اند. کلمات کلیدی: نگهداشت وجه نقد، سهم بازار، سیاست نقدینگی