با بررسی روند تغییرات نرخ ارز موازی ایران، مشاهده می شود از سال 1350 تا سال 1387 همواره اقتصاد شاهد کاهش ارزش پول ملی بوده است به طوری که طی مدت مذکور، پول ملی حدود 12732 درصد کاهش ارزش داشته است. از این رو در این تحقیق می خواهیم ضمن بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز، بدانیم آیا می توان این تضعیف پول ملی را با تئوری اقتصادی توضیح داد. بدین منظور از مدل پولی، به عنوان مناسب ترین تئوری تعیین نرخ ارز به لحاظ بررسی تأثیر متغیرهای نقدینگی، تورم و درآمد، بر نرخ ارز استفاده می شود. مدل پولی تعیین نرخ ارز، مدلی مبتنی بر حساب سرمایه ترازپرداخت ها می باشد که تأکید عمده آن، بر نقش عرضه نسبی پول و سایر مفاهیم پولی در تعیین نرخ ارز است و در شکل بسط یافته خود، با درنظرگیری فرض چسبندگی قیمت های داخلی، پدیده جهش نرخ ارز را از مقدار تعادلی خود بر اثر بروز شوک های تصادفی پولی مطرح می نماید. از این رو در این تحقیق با استفاده از آمار سالانه 1350-1387 ضمن بررسی نحوه تأثیر عوامل موثر بر نرخ ارز، مدل پولی تعیین نرخ ارز با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (vecm) و آزمون همگرایی یوهانسون- یوسولیوس آزمون می شود و رابطه تعادلی بلندمدت نرخ ارز استخراج می گردد. سپس به منظور بررسی پدیده جهش، رفتار نرخ ارز در اثر ایجاد شوک های پولی در مدل، بررسی می گردد. طبق نتایج، ضمن اینکه تبعیت نرخ ارز ایران از مدل پولی تأیید می شود، مشخص گردید که نرخ ارز بر اثر بروز شوک های تصادفی تورم و نقدینگی به سطحی بالاتر از مقدار تعادلی خود جهش پیدا می کند که با گذشت حدود پنج دوره زمانی به سطح تعادلی بلندمدت جدیدی که بالاتر از سطح تعادلی قبل از بروز جهش می باشد، تعدیل می گردد. این نتیجه در حالی است که تأثیر متغیر تورم در بروز جهش در ایران، بیش از تأثیر متغیر نقدینگی بوده است.

انتشار نخستین گزارش توسعه انسانی در سال 1990 که با تلاش های محبوب الحق و آمارتیا سن آغاز شد توجه اقصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی را بیش از پیش معطوف نقش محوری توسعه انسانی در توسعه همه جانبه و اقتصادی- اجتماعی جوامع کرد. به این ترتیب در مطالعات توسعه، بررسی ابعاد مختلف توسعه انسانی و اثرگذاری آنها بر رشد اقتصادی و همچنین تأثیر عوامل گوناگون همچون رشد اقتصادی بر توسعه انسانی در پژوهش های این دو دهه اخیر اهمیت بالایی پیدا کرده اند. در این پژوهش با استفاده از الگوی داده های مقطعی برای 29 کشور منتخب از میان کشورهای در حال توسعه و به روش حداقل مربعات معمول (ols) به بررسی رابطه متقابل رشد اقتصادی و توسعه انسانی بر یکدیگر در طول سالهای 1970 تا 2009 پرداختیم. ابتدا چرخه های توسعه ای هر کشور را در طول 4 دهه بررسی کردیم و سپس در دو بخش دیگر به بررسی رابطه این دو شاخص با استفاده از الگوی داده های مقطعی پرداختیم. یافته های این پژوهش نشان می دهند که هر دو شاخص با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری دارند. سیاستهای عمومی در دو حوزه سلامت و آموزش رابطه مثبت و معناداری با توسعه انسانی دارند و منجر به بهبود توسعه انسانی در همان دوره و دوره های آتی می شوند. فقر و نابرابری بعنوان عواملی هستند که تأثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی و توسعه انسانی دارند و منجر به کاهش تأثیر این دو شاخص بر یکدیگر می شوند. واژه های کلیدی: توسعه انسانی، رشد اقتصادی، چرخه های توسعه، سلامت، آموزش، فقر و نابرابری.

چکیده مدلسازی اثرات تقویمی در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. از این جهت بررسی اثرات روزهای هفته که یکی از مهمترین و شناخته شده ترین اثرات تقومی در بازارهای مالی است اهمیت می یابد. هدف از پایان نامه حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهران طی سالهای 1383 تا 1388 است. تا کنون روشهای متفاوتی، همچون مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، مدل آرچ وگارچ و آزمونهای پارامتری و ناپارامتری برای این بررسی ارائه شده است. در این مطالعه از روش "رگرسیون فازی با توابع عضویت مثلثی" در مقابل روشهای دیگر بهره جسته ایم. مبنای این روش، فازی سازی متغیرهای مجازی بر اساس منطق فازی است. درواقع به دلیل خود همبستگی های سریالی و واریانس ناهمسانی در باقیمانده های مدل رگرسیون ما از روش رگرسیون فازی و ترکیب آن با مدلهای گارچ و بوت استراپ استفاده می کنیم. با رگرسیون فازی از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر ویک که در روشهای آمار و اقتصاد سنجی سنتی انجام می شود اجتناب خواهیم کرد.از طرفی با منطق فازی قادر خواهیم بود تا ابهامات و غیر خطیهای رفتار انسان که از مشخصه های اصلی فعالیت مالی است را محاسبه نماییم. نتایج نشان می دهد بر اساس رویکرد رگرسیون فازی، بازده کل روز یکشنبه مثبت و معنی دار و روز سه شنبه منفی و معنی دار است.

فرض استاندارد در ادبیات تجربی این است که pt نرخ ارز هم خطی و هم متقارن است که دلالت بر این دارد که تغییرات بزرگ و کوچک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول از نظر بزرگی اثر یکسانی دارند. این تحقیق این فروض را برای قیمت های صادراتی ایران آزمون می کند. بدین منظور از داده های سری زمانی دوره 1389-1376 به صورت ماهانه استفاده شده است. برای رسیدن به هدف مزبورتکانه های مثبت و منفی نرخ ارز را با معیار مورک و تغییرات بزرگ وکوچک نرخ ارز را با تعیین یک حد آستانه از یکدیگر تفکیک کرده ایم. نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهند که واکنش قیمت های صادراتی به افزایش و کاهش ارزش پول نا-متقارن است. به طوریکه عکس العمل قیمت های صادراتی نسبت به شوک های منفی نرخ ارز( کاهش ارزش پول) بیشتر از شوک های مثبت ( افزایش ارزش پول) است. حد آستانه ای تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران 1.3% برآورد می شود، به طوریکه واکنش قیمت های صادراتی در اطراف این حد نیز نامتقارن به دست آمده است. زمانیکه هم اثر اندازه و هم اثر جهت را در نظر می گیریم، به این نتیجه رسیدیم که قیمت های صادراتی به افزایش و کاهش ارزش پول کوچک و بزرگ نیز به صورت نامتقارن پاسخ می دهند. بنابراین برای افزایش کارایی سیاست های ارزی کشور، مد نظر قرار دادن امکان وجود عدم تقارن و رابطه غیرخطی بین قیمت های صادراتی و نوسانات نرخ ارز ضروری است.

در کشاورزی مانند سایر فعالیت ها، کلید به دست آوردن درآمد مطلوب، تهیه و استفاده مناسب از ترکیب نهاده ها و توان مدیریتی است. تهیه نهاده ها مستلزم سرمایه مالی است. سرمایه به عنوان محدودترین عامل تولید در کشاورزی، از اهمیت بالایی برخوردار است. نظام بانکی یکی از منابعی است که می تواند با اعطای تسهیلات، سرمایه مورد نیاز بخش های تولیدی کشاورزی را تأمین کند. بانک کشاورزی نیز به عنوان تنها بانک تخصصی در امور کشاورزی، همراه با سایر بانک های تأمین کننده اعتبار در این بخش است. در این پژوهش اثر تسهیلات (سرمایه ای و جاری) اعطایی بانک کشاورزی به بخش کشاورزی بر سرمایه گذاری و ارزش افزوده این بخش در 28 استان کشور، در دوره زمانی سال های 1379 تا 1388 با استفاده از روش سری زمانی و پانل، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند که اثر تسهیلات جاری اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده در سطح مجموع استان ها معنادار و مثبت بوده است. اما وقتی استان ها بطور جداگانه در نظر گرفته شد این اثر در استان های اصفهان، خوزستان، سمنان، قزوین و مازندران معنادار و مثبت، و در استان های آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، زنجان و کرمان، بی معنی و در بقیه استان ها، معنادار ولی منفی بوده است. همچنین اثر تسهیلات سرمایه ای اعطایی بر سرمایه گذاری در سطح مجموع استان ها معنادار و مثبت بوده است. اما وقتی استان ها بطور جداگانه در نظر گرفته شد در استان های آذربایجان شرقی، بوشهر، خوزستان و کرمان، معنادار ولی منفی، و در استان های اردبیل، اصفهان، فارس و مازندران بی معنی، و در بقیه استان های کشور معنادار و مثبت بوده است.

توسعه صنعتی و صنعتی شدن یکی از کارآمد ترین روش ها برای رسیدن به توسعه پایدار است. از طرفی در ایران به دلیل ابتدایی بودن بازارهای پولی و مالی، اعتبارات بانکی یکی مهمترین منابع تأمین مالی بنگاههای صنعتی به شمار می روند. از این رو هدف اصلی ما در این پژوهش این است که به بررسی اثر اعتبارات بانکی بر تولید بخش صنعت و معدن، طی سالهای 1392-1358 بپردازیم.