نام پژوهشگر: امیر اسدپور منفرد

آزمون قابلیت کاربرد روش های مختلف تحلیل تکنیکی در بازارهای مالی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388
  امیر اسدپور منفرد   شاپور محمدی

با بررسی شرایط بنگاههای اقتصادی در کشور مانند بانکها، شرکتهای سرمایه گذاری، کارگزاریها و ... کمبود سیستمی معاملاتی که بتواند کلیه جوانب یک معامله را به صورت کارا پوشش دهد، حس می شود. از این رو تحقیق حاضر با هدف طراحی سیستمی نوین جهت معامله در بازارهای مالی صورت گرفت. فرضیه پژوهش بصورت زیر تدوین گردید: می توان با استفاده از ترکیب روشهای نوین تحلیل تکنیکی، استراتژی تدوین نمود که بازدهی بیشتری نسبت به روشهای مرسوم داشته باشد. قلمرو موضوعی ـ مکانی این تحقیق، eur/usd ، شاخص s&p 500 آمریکا، نفت خام، us-10y-note و سهام جنرال موتورز و قلمرو زمانی آن از سال 2007 تا 2009 میلادی می باشد. سیستم ارائه شده در این تحقیق، بر مبنای فرکتالها و مثلث سرپینسکی طراحی گردیده است. جهت بررسی میزان کارایی سیستم، نتایج حاصل از آن با نتایج حاصل از یک شبکه عصبی مصنوعی (cortex) مقایسه گردید. با توجه به نتایج بدست آمده، میزان موفقیت این سیستم بین 74% تا 76% می باشد. این سیستم روی کلیه قراردادهای آتی ، پیمانهای آتی ، کالا ، ارز ، سهام و ... قابل اجرا می باشد.