هدف این تحقیق بهینه سازی انتخاب پورتفوی بگونه ای است که نه تنها با شرایط محیطی انطباق بیشتری داشته باشد، بلکه به نتایج بهتری نسبت به متدهای قبل دست یابد. در این تحقیق مساله انتخاب پورتفوی با بازگشت سرمایه ای که بصورت متغیرهای تصادفی فازی می باشد بررسی می گردد. مسایل انتخاب پورتفوی فازی تصادفی بصورت مسایل برنامه ریزی غیرخطی ، خصوصا بر مبنای رویکرد برنامه ریزی فازی فرموله می شوند. از سویی دیگر بحث انتخاب یک گزینه از میان گزینه های دیگر یک انتخاب صفر و یک می باشد که باید با رویکردهای مزبور ترکیب گردد. با توجه به اینکه هیچ روش برای حل مستقیم چنین مسایلی وجود ندارد لذا مسایل باید به هم ارزهای آنها در قالب برنامه ریزی غیرخطی و با استفاده از معیارها و اهداف فازی تبدیل شوند تا جواب کلی هر مساله بدست آید.