تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم سپرده و مانده تسهیلات اعطائی بانک ها و موسسات اعتباری

امروزه نقش و تأثیر بانک ها در اقتصاد و به ویژه در کشورهای در حال توسعه که دارای بازارهای کمتر توسعه یافته هستند، در قالب واسطه های مالی انکار ناپذیر است. بانک ها با توجه به وضعیت خاص منابع و مصارفشان به عنوان مهم ترین و اثرگذار ترین بنگاه های اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور، همواره زیر ذره بین تحلیل و نقد و بررسی صاحبان سرمایه و منابع، کارآفرینان، مصرف کنندگان و ... قرار داشته اند. یکی از اهداف مهم موسسات مالی به ویژه بانک ها ایجاد کارائی بیشتر در تخصیص منابع و اعطاء تسهیلات است. اما باید توجه داشت که بانک ها در خلاء فعالیت نمی کنند و فعالیّت آنها بطور عمده تحت تأثیر عوامل محیطی به ویژه عوامل کلان اقتصادی قرار می گیرد که می تواند در اتخاذ تصمیم های سیاست پولی کشور بسیار مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، رساله حاضر به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم سپرده های بانکی و مانده تسهیلات اعطائی شبکه بانکی کشور ایران می پردازد. دوره زمانی مورد مطالعه در تحقیق، سال های 1358 الی 1392 بوده و داده های آماری بصورت سالانه مورد استفاده قرار گرفته اند. برای بررسی پایایی داده های سری زمانی، از آزمون های ریشه واحد با لحاظ شکست ساختاری استفاده شده است. از آنجا که هیچ کدام از متغیرهای تحقیق جمعی از درجه دو نیستند، برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها از رهیافت آزمون کرانه ها در همجمعی که توسط نارایان (2005) معرفی شده، استفاده شده است. نتیجه این آزمون موید وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها می باشد. به منظور برآورد مدل تصریح شده از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ardl) و الگوی تصحیح خطا (ecm)، استفاده شده است. نتایج بررسی، حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین متغیرهای کلان اقتصادی و حجم سپرده های بانکی و مانده تسهیلات اعطائی می باشد. به گونه ای که نرخ ارز و نرخ تورم، اثر منفی و حجم پول، اثر مثبت در بلند مدت بر حجم سپرده های بانکی دارد. در حالی که متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، حجم پول و حجم سپرده های بانکی هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت، اثر مثبت و معنی داری بر مانده تسهیلات اعطائی دارند.