پیش بینی قیمت سهام شرکت های سیمانی با استفاده از anfis

پایان نامه
چکیده

اولین و مهمترین عاملی که در اتخاذ سرمایه گذاری در بورس فراروی سرمایه گذار قرار دارد، عامل قیمت سهام است، که به تبع آن مقوله ارزیابی و پیش بینی قیمت آینده نیز مطرح می شود که تأثیر آن بر سودآوری غیرقابل انکار است. در واقع پیش بینی قیمت سهام در بازارهای مالی یکی از متغیرهای مهم در زمینه تصمیمات سرمایه گذاری، قیمت گذاری اوراق بهادار و مدیریت ریسک است. بازار سهام، پویا، غیرخطی، پیچیده و آشوبناک است و اغلب تحت تأثیر عوامل متعددی همچون مسائل اقتصادی، سیاسی و وضعیت مالی شرکت ها است، لذا بکارگیری مدلی که بتواند همه این عوامل را پوشش داده یا با وجود داده های نادقیق یا حداقلی به جواب بهینه ای دست یابد، ضروری به نظر می رسد. می دانیم شبکه های عصبی مصنوعی، مدل های محاسباتی از شبکه عصبی بیولوژیکی به شمار می روند که بدون نیاز به هرگونه مدل ریاضی و با بهره گیری از الگوریتم های یادگیری، توانایی پردازش موازی داده ها را دارند. از آن سو الگوریتم کنترل فازی، روش موثری در استفاده از حالت تقریبی و غیردقیق دنیای واقعی به شمار می رود، اما دارای توانایی یادگیری نیست. در این تحقیق ما از شبکه های ترکیبی چند هدفی عصبی- فازی(anfis ) که ترکیب این دو روش است جهت پیش بینی قیمت سهام در صنعت سیمان برای ده شرکت نمونه در بازه زمانی سال های 1388 تا 1393 استفاده کردیم. و سه سناریو را پیاده سازی نمودیم: در سناریوی اول از مدل سازی ساده anfis در جعبه ابزار متلب استفاده کردیم که نتیجه آن نسبتا قابل قبول بود. در سناریوی دوم از شبکه عصبی مصنوعی برای مدل سازی بهره جستیم که نتیجه آن در ضریب تعیین 0.0058 r^2= منعکس شده که نتیجه قابل قبولی نبود. لذا در سناریوی سوم از شبکه های ترکیبی چند هدفی عصبی- فازی( anfis) استفاده کردیم که نتیجه آن r^2=0.79 حاصل شد که نتیجه مطلوب تری است. همچنین در این تحقیق از چهار نسبت مالی یعنی سود ناخالص به فروش، بازده دارایی ها، بازدهی سرمایه و گردش موجودی کالا به عنوان متغیرهای مستقل بهره گرفته شد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد به کمک شبکه ترکیبی چند هدفی عصبی فازی تطبیق پذیر بهتر می توانیم قیمت سهام را پیش بینی کنیم.

منابع مشابه

پیش بینی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل هیبریدی

پیش‌بینی شاخص قیمت بازار سهام به علت تاثیرپذیری آن از بسیاری عوامل اقتصادی و غیراقتصادی همواره امری مهم و چالش برانگیز بوده، به طوری که انتخاب بهترین و کارآمدترین مدل به منظور پیش‌بینی آن امری دشوار می‌باشد. از طرفی سری‌های زمانی دنیای واقعی، برای مثال سری زمانی شاخص قیمت سهام، به ندرت دارای ساختاری کاملاً خطی و یا غیرخطی است. مدل‌های هموارسازی نمایی، میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته (آریما) و ش...

متن کامل

پیش بینی قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پیش­بینی تغییر قیمت سهام به عنوان یک فعالیت چالش­انگیز در پیش­بینی     سری­های زمانی مالی در نظر گرفته می­شود. یک پیش­بینی صحیح از تغییر قیمت سهام می­تواند سود زیادی را برای سرمایه­گذاران به بار آورد. با توجه به پیچیدگی داده­های بازار بورس، توسعه مدل­های کارآمد برای پیش­بینی بسیار دشوار است. در این پژوهش، مدلی برای پیش­بینی قیمت سهام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران با بکارگیری داده­های درون­زا...

متن کامل

طراحی مدل پیش بینی قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (تحقیق موردی: شرکت سرمایه گذاری البرز)

متن کامل

پیش بینی قیمت سهام شرکت فرآورده های نفتی پارس با استفاده از شبکه عصبی و روش رگرسیونی مطالعه موردی: قیمت سهام شرکت فرآورده های نفتی پارس

یکی از راه های تامین سرمایه برای سرمایه گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می باشد. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. اولین و مهم ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه گذاری در بورس فراروی سرمایه گذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به تبع آن مقوله ارزیابی و پیش بینی قیمت آینده نیز مطرح می شود. فعالان در این بازار درصدد دستیابی و به کارگیری روش هایی هستند تا با پیش بینی...

متن کامل

ترکیب شبکه های عصبی برای پیش بینی قیمت سهام

در این مقاله، یک مدل ابتکاری با ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش بینی رفتار قیمت سهام پیشنهاد و اجرا می شود. این مدل ترکیبی، به صورت ساختار دو طبقه می باشد: شبکه های عصبی طبقه اول یا پیشگوهای پایه (Base Predictor) مسئول پیش بینی روزانه داده ها با ویژگی مختلف یک سهام می باشند و در طبقه دوم، شبکه دیگر، به عنوان ترکیب کننده پیش بینی نهایی را با بررسی و آنالیز اطلاعات پیشگوهای طبقه اول انج...

متن کامل

پیش بینی روند قیمت در بازار سهام با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی

فعالان بورس درصدد دستیابی و به کارگیری روش­هایی هستند تا بتوانند با پیش­بینی آتی قیمت سهام، سود سرمایه خود را افزایش دهند .بنابراین، ضروری به نظر می­رسد که روش­های مناسب، صحیح و متکی به اصول علمی در تعیین قیمت آینده سهام فرآروی افراد سرمایه­گذار قرار گیرد. تاکنون روش­های مختلفی جهت نیل به این هدف معرفی شده­اند که اغلب روش­های آماری و هوش مصنوعی هستند. در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد جنگل تصا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی کوشیار - دانشکده حسابداری و مدیریت

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023