طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران

پایان نامه
چکیده

پیش بینی از ابزارها و راهکارهای موثر به منظور برنامه ریزی و تدوین روش های مالی است. دقت پیش بینی از مهم ترین عوامل موثر در انتخاب روش پیش بینی است. امروزه با وجود روش های متعدد پیش بینی، هنوز پیش بینی دقیق نرخ ارز کار چندان ساده ای نیست و اکثر محققان درصدد به کارگیری و ترکیب روش های متفاوت به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر هستند. الگوهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته یکی از مهم ترین و پرکاربردترین الگوهای سری های زمانی هستند. مهم ترین محدودیت آن ها پیش فرض خطی بودن الگو است. شبکه های عصبی مصنوعی از جمله مهم ترین و دقیق ترین روش های حال حاضر جهت الگو سازی غیرخطی داده ها هستند. اما با وجود تمامی مزیت های شبکه های عصبی، این گونه از شبکه ها را نمی توان در تمامی موارد و به عنوان یک الگوی کلی که برای همه موارد مناسب باشند، درنظرگرفت. الگوی رگرسیون فازی یک الگوی مناسب در شرایط پیش بینی با داده های کم است. امّا عملکرد آن ها در حالت کلی چندان رضایت بخش نیست. بنابراین، در پژوهش حاضر از شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی به ترتیب به منظور حذف محدودیت های خطی و تعداد داده های مورد نیاز در روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و بهبود نتایج حاصل، استفاده شده است. اطلاعات استفاده شده در این پژوهش شامل 115 داده ی هفتگی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران) از تاریخ 12/01/1391 تا 21/03/1393 است. در پژوهش حاضر به منظور اندازه گیری عملکرد پیش بینی الگوی ارایه شده از شاخص های مختلفی مانند میانگین مطلق خطا (mae)، میانگین مربع خطا (mse)، مجموع مربع خطا (sse)، ریشه میانگین مربع خطا (rmse)، میانگین درصد مطلق خطا (mape) و میانگین خطا (me) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که الگوی هوش محاسباتی ترکیبی نسبت به سایر الگوها نتایج دقیق تری در پیش بینی نرخ ارز (دلار در مقابل ریال) ارایه می دهد.

منابع مشابه

طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران

مقاله حاضر به بررسی اثر طراحی و تبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران پرداخته شده است.به عبارتی چه عواملی در ایجاد شوک ارزی موثرند و آیا قابلیت پیش بینی شوک ارزی در بازار ایران وجود دارد. از سوی دیگر آیا در شرایط بحرانی(حالت شوک)  نیز قابلیت پیش بینی ریسک ارز از طریق آزمون استرس وجود دارد؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای  با استفاده از ...

متن کامل

نظام مطلوب ارزی و تنظیم و پیش بینی نرخ ارز برای اقتصاد ایران

مطابق نظریه اقتصاد کلان، امکان دسترسی به یک تعادل با ثبات دراقتصاد زمانی میسر خواهد بود که سیاستهای ارزی با سیاستهای پولی ومالی سازگاری وهماهنگی داشته باشد. همچنین تنظیم نرخ واقعی ارز و رابطه آن با یک رژیم ارزی شناخته شده منطبق با شرایط اقتصادی درایجاد تعادل ازاهمیت به سزایی برخورداراست. در مطالعه حاضرسعی شده است با تاکید برسازگارکردن رژیم ارزی و نرخ ارزازیک طرف وسیاستهای پولی ومالی وسیاست تقلی...

متن کامل

بکارگیری مدل های ترکیبی میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته فازی احتمالی به منظور پیش بینی نرخ ارز

متن کامل

بررسی جهش پولی نرخ ارز و پیش بینی آن با شبکه های عصبی مصنوعی در ایران

یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان، رابطه بین شوک­های پولی و نوسانات نرخ ارز در قالب تئوری جهش پولی نرخ ارز است. از آنجا که اقتصاد ایران طی سال­های بعد از انقلاب همواره در معرض گسترش پایه پولی قرار داشته است، لذا بررسی رابطه بین انبساط­های پولی و نوسانات نرخ ارز و متعاقباً نقش افزایش درجه شناورسازی نرخ ارز بر میزان افزایش این نوسان، موضوع و هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می­دهد. بر این اساس در بخش او...

متن کامل

معرفی بازار بین‌المللی ارز(FOREX ) و شناسایی عوامل موثر بر پیش بینی نرخ ارز واقعی در ایران

بازار فارکس یکی از مهمترین و بزرگترین بازارهای مالی در جهان محسوب می شود. کاربرد این بازار در وحله اول به منظور کاهش ریسک تغییر نرخ ارزها و در وحله دوم به عنوان روشی برای سودآوری از طریق تفاوت در نرخ ارزهاست. در ایران مقوله نرخ ارز و پیش بینی و تعیین آن همواره با چالش های زیادی همراه بوده است. این مقاله ابتدا بازار فارکس را به عنوان مهمترین شیوه تعیین نرخ ارز در جهان براساس سیستم رقابتی و بازار...

متن کامل

الگوی پولی تعیین نرخ ارز در اقتصاد تورمی ایران

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم اداری و اقتصاد

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023