بازی های دیفرانسیل تصادفی سبد سرمایه برای بیمه گذار در فرایند ریسک انتشار-پرش

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
  • نویسنده الهام رحیمی
  • استاد راهنما مجید فخار
  • سال انتشار 1393
چکیده

در این پایان نامه با استفاده از یک روش تئوری بازی بدست آوردن یک سبد سرمایه ی بیمه گذار که در مدل ریسک انتشار پرش با بی ثباتی مدل مواجه شده است مورد بررسی قرار می گیرد. به ویژه اینکه مو ضوع انتخاب مطلوب ترین سبد سرمایه به عنوان یک بازی دیفرانسیل تصادفی (جمع – صفر ) دو شخصی بین بیمه گذاروبازار می باشد . در انجا دو بازی رهبر – پیرو وجود دارند که در بازی ادغام می شوند : الف) بیمه گر رهبر بازی است و هدفش انتخاب یک سبد سرمایه مطلوب برای به حداکثر رسانی فایده و سودمندی مورد انتظار از مازاد نهایی در طرح بدترین وضعیت است. ب) بازار رهبر بازی است و هدفش انتخاب طرح احتمال مطلوب برای به حداقل رساندن فایده و بهره وری حداکثر از مازاد نهایی است.

منابع مشابه

روش های عددی تقریب جواب معادله های دیفرانسیل تصادفی پرش-انتشار و کاربرد آن در مالی

در بازارهای مالی و اقتصاد دینامیک‏های دارایی پایه اغلب با معادلات دیفرانسیل تصادفی از نوع پرش-انتشار مشخص می‏شوند. این معادلات علاوه بر جمله انتشار دارای جمله‏ی پرش نیز هستند که این جمله‏ی پرش بستگی به نوع بازار دارد. از آنجا که کلاس معادلات دیفرانسیل تصادفی پرش-انتشار معمولا جواب تحلیلی ندارند، نیازمند استفاده از تقریب‏‏های عددی هستیم. تقریب‏های عددی برای جواب معادلات دیفرانسیل تصادفی پرش-انتش...

مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار

رشد قابل ملاحظه صنعت بانکداری اسلامی درسال های اخیر موجب شده است تا مطالعات زیادی در مقایسه عملکرد نسبی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش بهینه سازی پویای تصادفی، به عنوان یک رویکرد جدید، سعی دارد عملکرد بهینه بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور، تغییرات اعطای تسهیلات، هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری متعارف، به عن...

متن کامل

اصل ماکزیمم برای معادلات دیفرانسیل تصادفی تاخیری میانگین-میدان و پرش-انتشار و کاربرد آن در انتخاب پورتفوی

در این پایان نامه، به بررسی معادلات دیفرانسیل تصادفی دارای تاخیر همراه با جهش پرداخته شده و کاربرد آن در حل مسئله انتخاب پورتفوی بهینه ارائه می گردد. در این تحقیق، کنترل بهینه تصادفی با تاخیر و از نوع میدان میانگین بررسی شده که در آن فرایند تحت کنترل، توسط یک معادله دیفرانسیل پرش انتشاری میدان میانگین تاخیری تصادفی ارائه شده و اصل ماکزیمم برای چنین معادلات دیفرانسیلی بیان شده است. با استفاده...

توسعه مدل برنامه‌ریزی تصادفی برای مسأله انتخاب سبد دارایی چنددوره‌ای

در این مقاله، به توسعه یک مدل برنامه‌ریزی تصادفی برای مسأله انتخاب سبد دارایی چنددوره‌ای با درنظرگرفتن هزینه‌های معامله و محدودیت تعداد دارایی پرداخته می‌شود. مدل ارائه‌شده، ضمن تضمین دستیابی به حداقلی از بازده، ریسک را کمینه می‌کند. به منظور تولید درخت سناریوی پارامترهای تصادفی، از تبدیل جانسون و فرآیند نمونه‌گیری در چارچوب یک مدل گام تصادفی استفاده می‌شود. سپس، داده‌های تاریخی 28 شاخص صنعت دا...

متن کامل

برنامه ریزی تصادفی چندهدفه برای انتخاب سبد سهام

در رویکردهای سنتی مقادیر مرتبط با اهداف یک مدل تصمیم­گیری اغلب معین و قطعی فرض می‌شود، درحالی‌که در دنیای واقعی این مقادیر احتمالی است و تصمیم­گیرنده نمی­تواند آنها را به­طور قطعی تعیین کند. بهینه­سازی مالی یکی از حوزه­های جذاب در تصمیم­گیری در شرایط عدم اطمینان است. در مسئلۀ انتخاب سبد سرمایه­گذاری، تصمیم­گیرنده همزمان با اهداف مختلف و گاه متعارض مانند نرخ بازده، نقدینگی، سود تقسیمی و ریسک موا...

متن کامل

مینیمم سازی ریسک سبد و بازی های دیفرانسیلی

در این پایا‎‎ن نامه‏، روش بازی دیفرانسیل تصادفی‎ را برای مینیم‎کردن ریسک سبد تحت یک مدل رژیم سویچینگ مارکوف زمان پیوسته بررسی می‎‎‏ کنیم. در این جا فرض می کنیم سرمایه گذار فقط در حساب بازار پول و سهام می تواند سرمایه گذاری کند که فرایند قیمت سهام از مدل رژیم سویچینگ‎ مارکوف حرکت براونی هندسی تبعیت می کند. نرخ بهره حساب بازار پول‏، نرخ رانش و تلاطم قیمت سهام با زنجیر مارکوف زمان پیوسته مدل بندی ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023