ممیزی سری های زمانی با استفاده از تقریب معیارهای کولبک - لیبلر و چرنوف در حوزه موجک ها
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم ریاضی
- نویسنده میترا عباس نژاد
- استاد راهنما بهزاد منصوری رحیم چینی پرداز
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1393
چکیده
فواصل ممیزی کولبک-لیبلر و چرنوف به خوبی برای ممیزی سری های زمانی ایستا توسعه یافته اند. در چند دهه اخیر نظریه موجک ها در بسیاری از زمینه های علمی توسعه یافته است. هدف عمده در این پایان نامه، تقریب فواصل ممیزی کولبک-لیبلر و چرنوف در حوزه موجک ها برای ارایه معیارهایی جهت ممیزی سری های زمانی ایستا و ناایستا است. معیارهای ممیزی کولبک-لیبلر و چرنوف با استفاده از موجک های بدون زیر نمونه گیری (dwt) برای ممیزی سری های زمانی ایستا تقریب زده شده اند. با این وجود در بسیاری از موارد با ممیزی فرآیندهایی روبرو می شویم که لزوماً ایستا نیستند. یک کلاس مهم از این سری ها، سری های با حافظه ی بلند مدت هستند که در این پایان نامه به بررسی ممیزی مربوط به آن ها نیز پرداخته شده است. در پایان عملکرد تقریب های ارائه شده را به وسیله مجموعه ای از داده های شبیه سازی شده و واقعی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. نتایج حاکی از پایین بودن نرخ خطای ممیزی معیارهای پیشنهادی است.
منابع مشابه
ممیزی سری های زمانی با استفاده از برآورد تابع درستنمایی ضرایب موجک های گسسته
در این مقاله نسبت درستنمایی توابع چگالی دو جامعه نرمال با استفاده از تبدیل موجکی گسسته تقریب زده شده و یک معیار ناپارامتری برای ممیزی مدل های سری های زمانی ایستا در حوزه موجک ها پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از روش های شبیه سازی کارایی معیار به دست آمده در ممیزی مدل های مختلف ARMA نشان داده شده است. عدم نیاز به مدل بندی پارامتری، سرعت محاسبات برای سری های زمانی بزرگ و نرخ خطای ممیزی پایین از ...
متن کاملممیزی سری های زمانی با استفاده از برآورد تابع درستنمایی ضرایب موجک های گسسته
در این مقاله نسبت درستنمایی توابع چگالی دو جامعه نرمال با استفاده از تبدیل موجکی گسسته تقریب زده شده و یک معیار ناپارامتری برای ممیزی مدل های سری های زمانی ایستا در حوزه موجک ها پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از روش های شبیه سازی کارایی معیار به دست آمده در ممیزی مدل های مختلف arma نشان داده شده است. عدم نیاز به مدل بندی پارامتری، سرعت محاسبات برای سری های زمانی بزرگ و نرخ خطای ممیزی پایین از ...
متن کاملممیزی و خوشه بندی سری های زمانی در حوزه زمان
در رساله حاضر مساله ممیزی و خوشه بندی سری های زمانی مطالعه شده است. ممیزی بین دو مدل ar(p) به همراه اغتشاش، برای حالتی که در آن واریانس های دو مدل و دو اغتشاش یکسان نیستند بررسی شده و سپس ممیزی بین دو مدل ma(1) به همراه اغتشاش با واریانس های متفاوت به دست آمده است. در اینجا ضمن به دست آوردن معیاری برای ممیزی کردن این مدل ها، کومولانت های تابع توزیع ممیزی محاسبه شده است. در مرحله بعد عملکرد تا...
15 صفحه اولنوفه زدایی از سری های زمانی مالی با استفاده از آنالیز موجک
هر مجموعه از ضرایب موجک بخشی از سریزمانی را در مقیاسهای زمانی متفاوت در بردارد. پیادهسازی تبدیل موجک، با بهرهگیری از بهترین موجکها در سطوح مناسب تاثیر بسزایی در نتایج تحلیلهای مالی خواهدداشت. در این پژوهش هدف، بیان اهمیت مفهوم مقیاس-زمان و بهکارگیری فواصل زمانی متفاوت در بررسی رفتار بازارهای مالی است تا مشخص شود که آیا حذف نوفه از سریزمانی میتواند دقت تصمیمگیری ما برای آینده را بالا...
متن کاملمشخص سازی توزیع ها بر اساس اندازه اطلاع کولبک-لیبلر آماره های ترتیبی و مقادیر رکورد
در این مقاله با استفاده از اطلاع کولبک-لیبلر آماره های ترتیبی و مقادیر رکورد به مشخص سازی توزیع ها پراداخته می شود. سپس مشخص سازی ها بر پایه اطلاع کولبک-لیبلر و اطلاع شانون برای آماره های ترتیبی و آماره های رکورد بدست آورده می شود.
متن کاملریزمقیاس کردن مکانی – زمانی سری های زمانی بارش با استفاده از مدل ترکیبی موجک – شبکه عصبی مصنوعی
با توجه به نیاز شبیه سازی سری های زمانی بارش در مقیاس های مختلف برای مقاصد مهندسی از یک طرف و عدم ثبت این پارامترها در مقیاس های ریز بدلیل مشکلات اجرایی و اقتصادی از طرف دیگر، ریزمقیاس کردن بارش به مقیاس مورد نظر، یک امر ضروری می باشد. در این مطالعه، برای ریزمقیاس کردن سری زمانی بارش ایستگاه های تبریز و سهند، با توجه به ویژگی های غیرخطی مقیاس های زمانی، مدل ترکیبی موجک - شبکه عصبی مصنوعی (WANN)...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم ریاضی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023