برآورد کمترین توان های دوم مدل های آرچ با داه های گمشده
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد
- نویسنده مریم سادات غیبی
- استاد راهنما رضا حبیبی محمدرضا صالحی راد
- سال انتشار 1392
چکیده
بسیاری از سری های زمانی مالی و اقتصادی در دوره هایی با نوسانات زیادی همراه هستند و متعاقب آن در دوره هایی نوسان پذیری (واریانس) کمی دارند یعنی نوسان پذیری خوشه ای است. در این موقعیت فرض وجود واریانس ثابت معقول نیست. یکی از ابزارهای مدل بندی تغییرات، استفاده از مدل های واریانس ناهمسان شرطی آرچ و گارچ است. مدل آرچ در زمینه های اقتصادسنجی و مالی از جمله در بررسی تغییرپذیری مربوط به شاخص بورس، قیمت طلا و نرخ ارز کاربردهای فراوانی دارد.یکی از روش های رایج براورد پارامترهای مدل آرچ روش شبه ماکسیمم درست نمایی است. از آنجایی که این براوردگر فرم بسته ای ندارد و براوردگرهای دیگر نظیر براوردگر کم ترین توان های دوم کارایی بالاتری دارد برای براورد پارامترهای مدل آرچ از براوردگر کم ترین توان های دوم استفاده می کنیم. وجود داده های گم شده در سری های زمانی امری معمول است.از این رو براوردگر کم ترین توان های دوم دو مرحله ای را در حضور داده های گم شده به دست می آوریم. این براوردگر کارایی مجانبی یکسانی با براوردگر شبه ماکسیمم درست نمایی دارد. سازگاری قوی و توزیع مجانبی نرمال این براوردگر را اثبات و سپس این نتایج را با استفاده از شبیه سازی تأیید می کنیم. نتیجه های به دست آمده را بر روی داده های شاخص کل بورس تهران به کار می بریم.
منابع مشابه
بهبود روش کمترین توان های دوم دو مرحله ای در مدل های رگرسیونی با متغیر درون زا
حضور متغیرهای درون زا در مدل های آماری ناسازگاری و اریبی برآوردگرهای معمول پارامترهای مدل را به دنبال دارد. روش های متعددی در این حالت ارائه شد که مشکل ناسازگاری و اریبی را تنها برای حالت بزرگ نمونه ای حل کرده اند. یکی از این روش ها مبتنی بر استفاده از متغیر ابزاری است که باعث حذف درون زایی متغیر مورد مناقشه می شود. روشی دیگر برای برآورد پارامتر مدل های رگرسیون درون زا، روش کمترین توان های دوم ...
متن کاملروش های تکراری برای حل مساله کمترین توان های دوم
مساله کمترن توان های دوم از اهمیت فراوانی در آنالیز عددی است. در این پایان نامه به بررسی روش های تکراری cgnr cgne lsqr ba-gmres و ab-gmres برای حل مساله کمترین توان های دوم می پردزیم. همچنین پیش شرط سازی این روش های تکراری را با پیش شزط rif و مقیاس بندی قطری ارائه می دهیم و نشان می دهیم روش های ba-gmres ab-gmres و cgnr cgne پیش شرط شده رفتار همگرایی مشابهی برای مسائل فرومعین (فرامعین) دارند. ...
15 صفحه اولبرآوردهای استوار برای مدل های رگرسیونی کمترین توان های دوم جزیی
روشهای رگرسیون کمترین توانهای دوم جزیی (pls) برای الگوسازی و برآورد پارامترهای مدل های رگرسیونی در صورت وجود هم خطی چندگانه و هنگامی که تعداد متغیرهای توضیحی بیشتر از تعداد کل مشاهدات باشد، به کار گرفته می شوند. روش pls اولین بار توسط اسوانت ولد و هارلد مارتنز (1983) در زمینه طیف سنجی ارائه شده و دی جونگ (1993) الگوریتم simpls را در مواقعی که بیش از یک متغیر پاسخ برای الگوی رگرسیونی مطرح باشد، ...
تاثیر داده های گمشده در نمودارهای رشد
سابقه و هدف: استفاده از منحنی رشد قدرتمندترین وسیله پایش رشد کودکان می باشد و از این طریق می توان انحرافات از الگوی رشد طبیعی را بموقع تشخیص داد. ریزش داده ها و مقادیر گمشده از مشکلات معمولی در تجزیه و تحلیل داده های طولی رشد محسوب می شود. لذا اهمیت دارد که با برآورد نمودن مقادیر گمشده، داده ها کامل شده و در مسیری مناسب و صحیح جهت تحلیل قرار داده شوند. مواد و روش ها: این مطالعه طولی طی دو سال ب...
متن کاملبراورد کمترین توانهای دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور دادههای گمشده
ببسیاری از سریهای زمانی مالی و اقتصادی در دورههایی با نوسانات زیادی همراه هستند و متعاقب آن در دورههایی نوسانپذیری (واریانس) کمی دارند یعنی نوسانپذیری خوشهای است. در این موقعیت فرض وجود واریانس ثابت معقول نیست. یکی از ابزارهای مدلبندی تغییرات، استفاده از مدلهای واریانس ناهمسان شرطی آرچ و گارچ است. مدل آرچ در زمینههای اقتصادسنجی و مالی از جمله در بررسی تغییرپذیری مربوط به شاخص بورس، ق...
متن کاملکاربرد روش بیزی در برآورد پارامترهای مدل رگرسیون لوجستیک با مقادیر گمشده تصادفی در متغیر کمکی
چکیده زمینه و هدف: رگرسیون لوجستیک مدلی عمومی برای تحلیل داده های پزشکی و اپیدمیولوژیکی می باشد و اخیراً محققین معدودی تحقیقات خود را به تحلیل مدل های رگرسیون لوجستیک با وجود مقادیر گمشده در متغیرهای کمکی معطوف داشته اند. در بسیاری از پژوهش ها محققین با مجموعه داده هایی مواجه هستند که دارای مقادیر گمشده است. گمشدگی تهدید عمده ای برای درستی نتایج حاصل از مجموعه داده ها محسوب می شوند و اجتناب از آ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023