پیاده سازی روش تبدیل فوریه سریع برای بدست آوردن قیمت اختیار اروپایی و مقایسه آن با روش شبیه سازی مونت کارلو

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم پایه
  • نویسنده خلیل وحدتی فخرابادی
  • استاد راهنما مرتضی رحمانی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1393
چکیده

دراین پایان نامه، ابتدا مدل بازگشت به میانگین و نوسانات تصادفی معرفی می شود. با توجه به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرات ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون می باشند، با اضافه کردن جمله جهش و قیمت لگاریتمی به این مدل، مدل جدیدی به نام مدل فرایند بازگشت به میانگین و نوسانات تصادفی و جهش ارائه می دهیم. سپس با تعیین تابع مشخصه فرایند قیمت دارایی پایه در مدل جدید، فرمولی برای قیمت گذاری اختیار اروپایی تحت این مدل با استفاده از روش تبدیل فوریه سریع استخراج می کنیم. این مدل با توجه به انعطاف پذیری بیشتر نسبت به مدل بازگشت به میانگین و نوسانات تصادفی و تغییرات ناگهانی قیمت دارایی های پایه را پوشش می دهد. به دلیل وجود جمله جهش در فرآیند قیمت، می ­تواند تا حد زیادی در بازارهای مالی، مانند بازار نفت، طلا و سهام مورد استفاده قرار گیرد. هدف اصلی در این تحقیق معرفی مدل و قیمت گذاری اختیار اروپایی است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیاده سازی الگوریتم یافتن دوره تناوب با استفاده از شبیه سازی تبدیل فوریه کوانتومی

در این مقاله، به معرفی تبدیل فوریه کوانتومی به عنوان جزء کلیدی بسیاری از الگوریتمهای پرکاربرد می‌پردازیم. الگوریتمهایی که به حل مسائلی منتهی می‌شوند که حل آنها روی یک کامپیوتر کلاسیک، سخت و گاهی غیرعملی است. تبدیل فوریه کوانتومی به عنوان کلیدی برای تخمین فاز کوانتومی مطرح می‌گردد. هدف ما در این مقاله پیاده سازی الگوریتم یافتن دوره تناوب است. یافتن دوره تناوب از جمله مسائلی است که حل آن روی یک ک...

متن کامل

پیاده سازی الگوریتم یافتن دوره تناوب با استفاده از شبیه سازی تبدیل فوریه کوانتومی

در این مقاله، به معرفی تبدیل فوریه کوانتومی به عنوان جزء کلیدی بسیاری از الگوریتمهای پرکاربرد می‌پردازیم. الگوریتمهایی که به حل مسائلی منتهی می‌شوند که حل آنها روی یک کامپیوتر کلاسیک، سخت و گاهی غیرعملی است. تبدیل فوریه کوانتومی به عنوان کلیدی برای تخمین فاز کوانتومی مطرح می‌گردد. هدف ما در این مقاله پیاده سازی الگوریتم یافتن دوره تناوب است. یافتن دوره تناوب از جمله مسائلی است که حل آن روی یک ک...

متن کامل

شبیه سازی سطح (100) شبکه fcc پلاتین و طلا به روش مونت-کارلو

  In this work, the (100) surface of Au and Pts face centered cubic lattice, has been simulated in Monte-Carlo method, using a 486-DX2 computer. The potential equation that was used for the interaction among atoms in the metal surfaces is called Sutton and Chen potential. This potential is introduced for the interaction of floating nuclei in the electron sea, and attractive term is a many body ...

متن کامل

شبیه سازی قله‌های ترمولومینسانس نانوذراتLiF:Mg,Cu,P با استفاده از روش مونت کارلو

The thermoluminescence (TL) glow peaks of nanoparticles was simulated by a the Monte Carlo method in which all the ordinary as well as anomalous transitions between the nanoparticle clusters are taken into account. The adjustable parameters are activation energy and frequency factor of the trap, both   radiative and nonradiative recombination, direct recombination from trap to recombi...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم پایه

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023