ریسک نقدینگی در سیستم بانکداری با استفاده از کنترل بهینه ی تصادفی

در طول بحران مالی جهانی بانک ها و نهایتاً سیستم بانکداری برای حفظ نقدینگی کافی تحت فشار شدید هستند. به طور کلی شواهد تجربی نشان می دهد بانک ها با نقدینگی کافی توانایی انجام تعهداتشان را دارند، درحالی¬که بانک های فاقد چنین سطحی از نقدینگی این توانایی را ندارند. لذا با توجه به اصول کمیته ی نظارت بر بانکداری بال، یافتن روشی مبتنی بر دینامیک تصادفی پارامترهای نقدینگی بانک از قبیل دارایی های نقدشونده و خالص جریان نقدی خروجی، یکی از چالش های مورد توجه بانک های مرکزی می باشد. هدف این پایان نامه یافتن دینامیک رفتاری سطح نقدینگی بانک از طریق نسبت پوششی نقدینگی و تعیین استراتژی بهینه جهت کاهش ریسک نقدینگی بانک از طریق افزایش نسبت پوششی نقدینگی می باشد.