مقایسه مدل بندی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت بر اساس روش های داده کاوی و آماری

باتوجه به اینکه بانکها باجمع آوری سپرده های سرمایه گداران وپرداخت تسهیلات سود کسب می کنند با ریسکهای گوناگونی مواجه می شونداز جمله ریسک اعتباری که ریسک ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسیدبدلیل ناتوانی یا عدم تمایل مشتری می باشدبنابراین بانکها قبل از اعطاءتسهیلات اقدام به شناسایی ورتبه بندی مشتریان ازلحاظ ریسک می کنند این عمل یا بوسیله متخصصیین داخلی ویاموسسات مختلف دیگر به دو روش کمی (پارامتری وناپارامتری)وکیفی(بااستفاده از تجربیات)سنجیده می شود.درروش کمی روشهای داده کاوی وآماری مورداستفاده قرارمی گیردکه این تحقیق جهت بررسی ویافتن بهترین روش از بین چندروش داده کاوی(شبکه عصبی،ساختار درختی ونزدیکترین همسایگی)ورگرسیون لجستیک در جهت تعیین دقت ریسک اعتباری هرروش وبین180مشتری حقوقی 9شعبه بانک ملت استان تهران باکمک نمونه گیری تصادفی طبقه بندی انجام می شودکه ابتدابوسیله آزمونk-s نرمال بودن جامعه وبعد وابستگی بین متغیرهارابا ضریب همبستگی پیرسون ودر انتها بوسیله نرم افزار spss وclementainدرصددقت هرروش راتعیین وآنهارا سنجیدم که معلوم شد شبکه عصبی با83%رتبه اول و ساختار درختی با78%رتبه دوم ونزدیکترین همسایگی با77%رتبه سوم ورگرسیون لجستیک با73%رتبه چهارم دقت اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت را دارندکه خودصحت تحقیقات قبلی راکه بصورت موردی انجام شده اند راتایید می کند بنابراین نتیجه گیری می شود که اگرسنجش ریسک اعتباری موسسات مالی به کمک روش عصبی انجام گیرددقت بیشتری درمیزان تعیین ریسک خواهند داشت البته مطالبات معوق صفر نخواهد شدامادرجهت کم شدن ریسک پرتفوی موسسات مالی باتوجه به سودهای تکلیفی موجود اقدام موثرتری صورت خواهد گرفت..