رگرسیون حداقل قدر مطلق انحرافات وزنی استوار
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
- نویسنده منیژه محمودی
- استاد راهنما صادق رضایی سعید رضاخواه
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1385
چکیده
زمانی که در مدل رگرسیون خطی نقاط پرت و دورافتاده وجود داشته باشد، یا مشاهدات از توزیع غیر نرمال تبعیت کنند؛ شیوه حداقل مربعات، دیگر شیوه خوبی برای برآورد پارامترها نیست؛ زیرا این برآوردگر نسبت به مشاهدات غیرمعمول بسیار حساس است. بنابراین شیوه رگرسیون استوار با تعداد زیادی برآوردگر پیشنهاد شده است. یکی از قدیمی ترین پیشنهادات، شیوه حداقل قدرمطلق انحرافات (lad (بوده است، که ضرایب رگرسیونی در آن از طریق مینیمم کردن مجموع قدرمطلق باقیمانده ها برآورد می شوند. البته از رگرسیون حداقل قدرمطلق انحرافات به عنوان یک جایگزین قوی برای شیوه حداقل مربعات چشم پوشی شده است، به این دلیل که این برآوردگر به شدت می تواند بوسیله یک تک مشاهده تحت تأثیر قرار گرفته شود، زیرا این برآوردگر دارای نقطه فروریزش برابر1/n است. (n حجم نمونه است.) هدف اصلی در این پایان نامه این است که نشان دهیم، با انتخاب وزنهای منطقی می توان برآوردگر حداقل قدرمطلق انحرافات وزنی را که دارای نقطه فروریزش بالاتری نسبت به برآوردگرlad است، را بدست آورد. سپس ویژگیهای این برآوردگر را مورد بررسی قرار داده و همچنین کاربرد این آوردگر استوار را روی داده های واقعی نشان می دهیم.
منابع مشابه
بهینه‌سازی سبد سهام با حداقل میانگین انحرافات مطلق کارایی‌های متقاطع
سرمایه‌گذاری در بازار سهام همواره با این مسئلۀ اساسی همراه بوده که دارایی نقدی چگونه بین سهام شرکت‌ها تخصیص یابد تا منافع سرمایه‌گذار را تأمین کند. پژوهش حاضر تلاش میکند با ارائۀ دو رویکرد جدید، سرمایه‌گذاران را در انتخاب سبد سهام بهینه بهشکل مؤثرتری یاری دهد. در پژوهش حاضر رویکرد استفاده از کارایی متقاطع به جای بازده سهم‌ها، بهعنوان مبنای اطلاعاتی برای حل مدل حداقل میانگین انحرافات مطلق از ...
متن کاملبرآورد حداقل خطای نسبی مطلق در مدل رگرسیون ضربی
برآورد پارامترها و جمله¬ی خطا در رگرسیون همواره مورد بحث بوده و ارائه برآوردگرهایی با خواصی مطلوب همچون کارایی و نااریبی از اهمیت بالایی برخوردار می¬باشد. در واقع در بسیاری از برنامه¬های کاربردی استفاده از اندازه¬ی خطاهای نسبی بجای خطا از نگرانی¬های اصلی کاربران بوده و محققان ، همواره در جستجوی راهی برای کاهش این خطاها و ارائه¬ی برآوردهایی بهتر و کاراتر هستند. در این پایان نامه برای مدلی ویژه ...
بررسی تطبیقی رهیافت‌های رگرسیون وزنی جغرافیایی و حداقل مربعات معمولی در برآورد مدلهای مکانی
هدف اصلی این مطالعه بررسی مدلهای فضایی و روشهای متعارف برآورد مدلهای مکانی نظیر حداقل مربعات معمولی و رهیافت جدیدتر رگرسیون وزنی جغرافیایی میباشد. برای این منظور نقاط ضعف و قوت هر دو رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی و حداقل مربعات معمولی با ارائه یک مثال ساده مورد توجه قرار گرفته و بر اساس چارچوب نظری هر دو روش، رهیافت مناسب برای برآورد مدلهای مکانی ارائه شده است. نتایج مقایسه این دو روش نشا...
متن کاملمدل های رگرسیون خطی فازی بر اساس روش های کمترین قدر مطلق و مربع خطا
مدل های رگرسیونی الگوهایی را فراهم می آورند که می توان بر پایه آن ها ارتباط بین مجموعه ای از متغیرها را بررسی کرد. در رگرسیون کلاسیک فرض می شود که متغیرها مورد مطالعه و مشاهدات مربوط به آن ها دقیق هستند، اما ممکن است که در یک بررسی، مشاهدات مربوط به یک یا چند متغیر نادقیق بوده و یا نادقیق گزارش شوند. در این گونه موارد باید شیوه های جدیدی را جایگزین شیوه های کلاسیک نمود. یکی از این شیوه های جایگ...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023