بررسی رابطه بین نااطمینانی قیمت نفت و شاخص قیمت صنعت در بازار بورس ایران

پایان نامه
چکیده

بورس اوراق بهادار یکی از اصلی ترین اجزای بازارهای مالی است که نقش موثری در توسعه و رشد اقتصادی کشوردارد. بازار بورس از جمله بازارهای مالی موثری است که در جمع آوری سرمایه لازم برای بنگاههای اقتصادی فعالیت می کند. از طرفی قیمت نفت و نا اطمینانی حاصل تکانه های قیمت نفت به عنوان عامل مهم تولیدی می تواند نقش موثری در قیمت تمام شده کالا و در نتیجه سود آوری بنگاه و به تبع آن تغییر درشاخص قیمتی این بنگاهها بر جای بگذارد. در کشورهای صادر کننده نفت مانند ایران که سهم اصلی درآمد خود را از طریق ارز حاصل از فروش نفت تامین می کنند . تاثیر شوک های قیمت نفت و تغییرات نرخ ارز بر بخشهای اقتصادی کشورهای تولید کننده نفت مانند ایران یکی از دغدغه های سیاستگذاران و اقتصاددانان بوده است. این پژوهش با بررسی چگونگی اثر نااطمینانی قیمت نفت و نااطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت صنعت در بازار بورس ایران انجام شده است.در این بررسی ابتدا با استفاده از نرم افزار eviews و با روش گارچ نوسانات قیمت نفت و نوسانات قیمت ارز را بدست آورده و پس از آن اثر این نوسانات را با استفاده از روش var یا خودرگرسیون برداری بر شاخص قیمت صنعت در بازار بورس ایران بررسی می نمائیم. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و یافته های آن نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز اثر ماندگار و معناداری را بر شاخص قیمت صنعت در بازار بورس ایران دارند که البته نوسانات نرخ ارز سهم بسیار بیشتری را در تغییرات شاخص صنعت بازار بورس به نسبت سهم نوسانات قیمت نفت بازی می-کند

منابع مشابه

بررسی ارتباط بین نوسان‌های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید بخش صنعت با بازده بازار سهام در ایران

 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بین نوسان­های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف­کننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در ایران است. برای این منظور با استفاده از داده­های فصلی مربوط به دورة زمانی 1378-1390 و با استفاده از یک الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده1 (ARDL) رابطة بین نوسان­های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف­کننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در کوتاه­مدت و بلندمدت مطالعه شده است. نتایج پژوهش وجود...

متن کامل

رابطه بین قیمت نفت و قیمت مواد غذایی در ایران تحت شرایط نااطمینانی

روند افزایشی قیمت‌های جهانی نفت و مواد غذایی در سال‌های اخیر، باعث علاقه‌مندی اقتصاددانان به بررسی ارتباط بین این دو متغیر شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، تعیین تأثیر قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران تحت شرایط نااطمینانی طی دوره‌ زمانی 1390-1369 است. برای این منظور نخست بر اساس مطالعه تجربی القلیت (2010) و بنیان‌های اقتصاد خرد، یک الگو بین قیمت‌های نفت و مواد غذایی تحت شرایط نااطمینانی ب...

متن کامل

بررسی پویای ارتباط نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام با بازده شاخص قیمت سهام بانکها - رهیافت فضا حالت

مطالعه پویایی‌ها و روابط بین بازارها یکی از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. این مقاله به بررسی اثر نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام بر بازده شاخص قیمت سهام بانک‌ها با استفاده از مدل فضا-حالت در فرم خودرگرسیون میانگین متحرک برداری (VARMA) می‌پردازد. در سیستم معادلات فضا حالت، متغیر حالت توسط فیلتر کالمن و پارامترهای تصریح شده الگو به وسیله روش حداکثر راستنمایی تخمین زده می‌شوند. نتایج تحقیق...

متن کامل

بررسی تاثیرات همزمان نااطمینانی قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: بر پایه مدل سه متغیره GARCH

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیرات همزمان نااطمینانی قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل سه متغیره GARCH طی دوره زمانی آذر ماه 1387 تا اسفند 1392 با استفاده از داده های روزانه می¬باشد.در این راستا، ابتدا به منظور بررسی ایستایی(مانایی) متغیرها، از آزمون ریشه واحد ADF، سپس برای تشخیص ناهمسانی واریانس در اجزا اخلال از آزمون ضریب لاگرانژ (LM) ARCH استفاده شده است.در ...

متن کامل

بررسی رابطه بلند مدت بین قیمت نفت خام، قیمت طلا، شاخص قیمت مسکن و نرخ ارز در ایران با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای قیمت نفت‌خام، نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن و قیمت ریالی طلا طی دوره  4Q1391- 1Q1374  با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری (svecm) می‌پردازد. نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرها در سطح معنا داری 99 درصد، می‌باشد. با توجه به تعریف نرخ ارز (قیمت هر واحد دلار بر حسب ریال)، نتایج توابع واکنش ضربه نشان می‌دهد که شوک قی...

متن کامل

بررسی تطبیقی اثر شوک‌های قیمت نفت و نرخ ارز بر شاخص کل قیمت بورس (مطالعه موردی ایران و کشورهای منتخب)

بر اساس تئوریهای اقتصادی،‌ قیمت نفت و همچنین نرخ ارز تاثیرات متقابلی بر شاخص بورس کشورها دارند. در این پژوهش به بررسی اثر شوک­های قیمت نفت و نرخ ارز بر روی شاخص قیمت کل بورس ایران و کشورهای استرالیا، مکزیک، سوئیس، نروژ، نیوزلند، کانادا و شیلی پرداخته شده است. این پژوهش با استفاده از روش Multivariate VAR و با استفاده از نرم آفزار Eviews انجام گرفته است. به این منظور از داده­های ماهانه نرخ ارز و ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023