قیمت گذاری اختیارات امریکایی با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو

مروری بر روش شبیه سازی مونت کارلو

قیمت گذاری اختیارات آمریکایی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

در این پایان نامه، قیمت اختیار آمریکایی را با روش مونت کارلو (lsm)و روش صریح (تفاضلات متناهی)، برای هفت شرکت که در زمینه ی نفت و گاز فعالیت می کنند را بدست می آوریم. روش lsm بهترین الگوریتم از نظر دقت براورد و زمان محاسبه می باشد. روش lsm با استفاده از متغیرهای تصادفی بدست می آید که قیمت های اختیار مختلفی را در هر بار اجرا کردن بدست می آورد. با استفاده از تکنیک کاهش واریانس نشان دادیم که هر چه ...

روش مونت کارلو در قیمت گذاری مشتقات زمان‌سفر

قیمت­گذاری زمان­سفر(تراکم ترافیک)، ابزاری برای مدیریت ترافیک است. مدیریت ترافیک باهدف افزایش کیفیت سفر و کاهش هزینه­های مستقیم و غیر مستقیم (اتلاف زمان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، تصادفات و...) صورت می­گیرد. در این مقاله، با بهره­گیری از مفهوم مشتقات مالی، ابزار جدید مشتق زمان­سفر، برای قیمت­گذاری تراکم ترافیک معرفی شده است. برای قیمت­گذاری مشتق زمان­سفر نیز از روش مونت­کارلو استفاده شده است. به­...

شبیه سازی قله‌های ترمولومینسانس نانوذراتLiF:Mg,Cu,P با استفاده از روش مونت کارلو

The thermoluminescence (TL) glow peaks of nanoparticles was simulated by a the Monte Carlo method in which all the ordinary as well as anomalous transitions between the nanoparticle clusters are taken into account. The adjustable parameters are activation energy and frequency factor of the trap, both   radiative and nonradiative recombination, direct recombination from trap to recombi...

اثر ناهمگنی بر صحت دزیمتری در پرتودرمانی کانفورمال پروستات با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

Background and purpose: The human body is composed of various inhomogenous tissues with a variety of physical and radiological properties. These inhomogeneities could change isodose distributions, increase the probability of geometric errors, and eventually lead to missing of the target irradiation or incorrect isodose coverage in conformal radiation therapy (CRT) due to the uncertainties resul...

ارائه ی مدل پیشنهادی برای برآورد هزینه ریسک در قراردادهای واگذاری امتیاز با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو

پیشرفت زیرساخت، از جمله عناصر مهم توسعه‌ی اقتصادی در کشورهاست. در چند دهه‌ی اخیر، تأمین بودجه‌ی پروژه‌های زیرساختی از طریق قراردادهای واگذاری امتیاز انجام پذیرفته است. در قراردادهای واگذاری امتیاز، تأمین مالی پروژه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و بازگشت این سرمایه از طریق درآمدهای حاصل از دوره‌ی امتیاز به‌دست می‌آید. از مشخصه‌های پروژه‌های زیرساختی، زمان طولانی اجرا و حجم بالای سرمایه‌گذاری است. ...