خوشه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای داده کاوی

انتخاب سهام، مهمترین و حیاتیترین مسئلهای است که سرمایهگذاران بازار سهام با آن مواجه هستند. ریسک و بازده، از اصلیترین عوامل موثر در تصمیمات سرمایهگذاری میباشد. بیشتر سرمایهگذاران اطمینان خاطر را به عدم اطمینان خاطر ترجیح میدهند، بنابراین در ازای کاهش ریسک به سطح خاصی از بازدهی رضایت میدهند. هدف از انجام این پژوهش، بکارگیری تکنیکهای خوشهبندی و در ادامه رتبهبندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد تا بهواسطه آن، سبد سرمایهگذاری کاملاً متنوع به سرمایهگذاران ارائه دهد، تا ریسک ناشی از سرمایهگذاری را تا حد ممکن کاهش دهد. در این پژوهش، پس از بررسی و استخراج تراکنشهای روزانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس، شاخصهای بازده، ریسک و چولگی ماهانه بدست آمده است. سپس با استفاده از سه الگوریتم خوشهبندی k-means، som و روشی ترکیبی از som و k-means عملیات خوشهبندی انجام میشود. در هر سه روش، شرکتها در بهترین حالت، در 8 خوشه قرار میگیرند. در ادامه کار با استفاده از مدل وزندهی خطی، در ابتدا خوشهها را رتبهبندی کرده و سه خوشه با بالاترین امتیاز، به عنوان خوشههای برتر تعیین میشوند و در انتها شرکت-های موجود در خوشههای برتر، رتبهبندی شده و سبد مورد نظر تشکیل میشود.