بررسی تأثیر عوامل سیستم 5c بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک ملی ایران و رتبه بندی اعتباری مشتریان

یکی از مهمترین خطرهایی که بانکها با آن مواجه هستند ریسک اعتباری می باشد.ریسک اعتباری ازاین واقعیت ریشه میگیرد که طرف قرارداد،نتواند یا نخواهد تعهدات قرار داد را انجام دهد.برای کاهش این ریسک،باید درجه اعتبار وقدرت باز پرداخت اصل و سود تسهیلات گیرنده را تعیین نمود تا احتمال عدم برگشت اصل وسود تسهیلات اعطایی،کاهش یابد.یکی از روش های کاهش این ریسک،طراحی نظام تعیین درجه اعتباری(رتبه بندی اعتباری)برای دریافت کنندگان تسهیلات است. در این تحقیق تلاش شده است تاریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک ملی ایران در شهر تهران برآورد شود.برای انتخاب متغیرهای مستقل اثر کذار بر ریسک اعتباری ازسیستم 5cکمک گرفته شده است.سیستم 5cاز پنج معیار اصلی برای ارزیابی اعتباری مشتریان استفاده مینماید که عبارتند از: شخصیت(character)،ظرفیت(capacity)،سرمایه(capital)،وثیقه(collateral) وشرایط(condition). در این تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی404 نفر از مشتریان حقیقی که در فاصله سالهای 1387 الی 1391 اقدام به اخذ تسهیلات از بانک ملی ایران در سطح شهر تهران نموده اند انتخاب شدند و با مراجعه به پرونده معاملاتی این مشتریان در شعبه مربوطه،اطلاعات مورد نیاز استخراج گردید.سپس با استفاده از رگرسیون لوجستیک ریسک اعتباری برآورد،عوامل موثر بر آن شناسائی و وزن دهی شده و مدلی جهت رتبه بندی اعتباری مشتریان طراحی گردید. از 9 متغییر انتخاب شده از سیستم 5c که به ترتیب عبارتند از : تحصیلات، سن، مبلغ تسهیلات، مبلغ اقساط، مدت باز پرداخت، وضعیت منزل مسکونی، نوع وثیقه، نرخ بهره و وضعیت شغلی ، متغیرهای تحصیلات و نرخ بهره در این پژوهش ارتباط معناداری با ریسک اعتباری مشتریان حقیقی نداشتند. درنهایت نیز باقرار دادن متغییرهای اثر گذار بر ریسک اعتباری مربوط به هریک از مشتریان در مدل نهایی،احتمال نکول تسهیلات اعطایی محاسبه ومشتریان اعتباری رتبه بندی شدند.