انتخاب پرتفوی بهینه سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بر مبنای صندوق شاخصی بهبود یافته
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت و حسابداری
- نویسنده سیما ستاری
- استاد راهنما عارفه فدوی مهرزاد مینویی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
این تحقیق به ارائه مدلی برای بهینه سازی پرتفوی جهت مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته می پردازد. مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته دو هدف اساسی را نسبت به مدیریت فعال و مدیریت منفعلانه دنبال میکند. صندوق شاخصی بهبود یافته از یکسو در تلاش برای دست یابی به بازده بیشتر نسبت به شاخص است و از سوی دیگر، برای کاهش انحراف از شاخص تلاش میکند. در این تحقیق چگونگی به کارگیری الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله تشکیل صندوق شاخصی بهبود یافته با در نظر گرفتن محدودیت تعداد دارایی های مختلف و همچنین محدودیت در وزن تخصیص داده شده به دارایی های مختلف صندوق، شرح داده شده است. دوره زمانی مورد استفاده برای این پژوهش از فروردین 1390 تا شهریور 1391در بورس اوراق بهادار تهران بود. نتایج حاصل از بارگیری مدل پیشنهادی با بازده نقدی شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار تهران مقایسه گردید. نتایج این مقایسه بیانگر این است که میانگین بازده صندوق-های شاخصی بهبود یافته تفاوت معنی دار آماری با بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران دارد و از آن بیشتر است.
منابع مشابه
تشکیل صندوق شاخصی بهبود یافته با استفاده از الگوریتم ژنتیک
این تحقیق به ارائه مدلی برای بهینه‌سازی پرتفوی جهت مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته می‌پردازد. مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته دو هدف اساسی را نسبت به مدیریت فعال و مدیریت منفعلانه دنبال میکند. صندوق شاخصی بهبود یافته از یکسو در تلاش برای دست‌یابی به بازده بیشتر نسبت به شاخص است و از سوی دیگر، برای کاهش انحراف از شاخص تلاش میکند. در این مقاله چگونگی به‌کارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله تشکیل...
متن کاملتشکیل صندوق سهام شاخصی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
امروزه پیچیدگی بازارهای مالی، به ویژه طیف گسترده ابزارهای سرمایه گذاری و عوامل متعدد موثر بر آن ها، همچنین بحران های مالی و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه، تصمیم گیری در خصوص انتخاب نوع دارایی را برای سرمایه گذاران دشوار کرده است. به طوری که سرمایه گذاران همواره در تصمیم گیری های خود با مسئله انتخاب و بهینه سازی مجموعه دارایی ها رو به رو هستند، به همین دلایل لزوم بهره گیری از یک راهبرد کم ریسک با...
مکان‌یابی ماشین‌های مجازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
مجازی‌سازی و استفاده از ماشین‌های مجازی اساس تکنولوژی پردازش ابری است. ماشین‌های مجازی پس از مکان‌یابی، بر روی ماشین‌های فیزیکی منتخب اجرا می‌شوند. منظور از مکان‌یابی، انتخاب میزبان مناسب برای ماشین‌های مجازی موجود است. مکان‌یابی ماشین‌های مجازی در میزان مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفتن منابع در بسترهای سخت‌افزاری، نقش اساسی دارند. از طرفی، توسعه روزافزون سیستم‌های ابری فرآیند مکان‌یابی ماشین‌ه...
متن کاملکنترل مبدل بوست با استفاده از PID مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری
این مقاله روش جدیدی را برای طراحی کنترل‌کننده PID مرتبه کسری (FOPID) به منظور کنترل مبدل بوست ارائه می‌دهد. FOPID یک نوع PID است که مرتبه ترم مشتقی و انتگرالی آن به جای عدد صحیح از مرتبه کسری است و با استفاده از آن می‌توان سیستم را با انعطاف‌پذیری بیشتری کنترل نمود. در این مقاله برای کنترل مبدل بوست از کنترل‌کننده FOPID استفاده شده است. به منظور تعیین پارامترهای کنترل‌کننده FOPID از الگوریتم رق...
متن کاملبهینه سازی توپولوژی سازه های فضاکار با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته
اهمیت بهینه سازی سازه بدلیل محدودیت منابع مواد، خطرات زیست محیطی و رقابت فناوری به طور فزاینده ای در حال افزایش است که منجر به ایجاد سازه هایی با وزن و هزینه کم و عملکرد بالا می شود. بهینه سازی سازه می¬تواند به عنوان یک روند در طراحی بهینه¬ی سازه های تحت بارگذاری مطرح شود. بهینه سازی توپولوژی سازه، بهترین عملکرد سازه را برای ارضای قیود مختلف جستجو می کند. مقایسه بین بهینه سازی اندازه، شکل و توپ...
15 صفحه اولکنترل موتور BLDC با استفاده از کنترل‌کننده PID مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری
In this paper a new method for speed control of BLDC motors is proposed. In this method, fractional order PID (FOPID) is used for control of BLDC motor. In order to determine the parameters of FOPID controller imperialist competitive algorithm (ICA) is employed for its high speed and accurate for solve of optimization problems. In order to verify the performance of proposed controller, some sim...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت و حسابداری
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023