رهیافت بیزی برای مدل های نوسان تصادفی

پایان نامه
چکیده

هدف این پژوهش مطالعه ی مدلهای نوسان تصادفی در سریهای زمانی مالی واستنباط درمورد انها بااستفاده از روشهای بیزی است. نوسان نقش مهمی درپیش بینی های مالی دارد، زیرا می تواند میزان تورم در ارزش سرمایه و کمیت های تصادفی که اغلب تغییرات ناگهانی قیمت پدید می اورد را اندازه گیری کند. در بین مدلهای پیش بینی سریهای زمانی مالی، از انجاییکه مدل های نوسان تصادفی توانایی ارزیابی تغییرات سهام یانرخ ارزکه در طی زمان مشاهده می شود را دارد،به عنوان یکی از مهمترین کلاس مدلها در این زمینه محسوب می شوند. این مدلها درسری های زمانی مالی توسط بسیاری از تحلیلگران کمی، باتمرکزبر فرایندهای نرمال یالاگ نرمال مورد مطالعه قرارگرفته است. درحالی که میدانیم کشیدگی بازدههای مالی نشان دهنده ی این است که توزیع بازده ها دم هایی کلفت تر از توزیع نرمال دارد . در نتیجه توزیع نرمال نسبت به داده ها(بازده ها) استواری قابل قبولی ندارند.به همین دلیل استفاده از توزیع های آمیخته در سالهای اخیر برای مدلهای نوسان تصادفی پیشنهاد شده است. دراین رساله توزیع پیشنهادی توزیع لاپلاس چوله است که کشیدگی و چولگی آن نسبت به توزیع نرمال و توزیع های آمیخته، انعطاف پذیر تروهمچنین دارای استواری بیشتری نیز می باشد. به این دلیل که دراین گونه مدلها توزیع پسینی پارامترها به شکل بسته قابل حصول نیست، از روشهای زنجیر مارکف مونت کارلو، (تحلیل بیزی) برای استنباط استفاده خواهد شد. درپایان نیز کارایی مدل پیشنهادی نسبت به مدل های دیگربااستفاده از داده های واقعی بازار مورد مقایسه قرار خواهد گرفت.

منابع مشابه

طرح D-بهینه بیزی برای مدل رگرسیون پواسون با اثر تصادفی

عمده تحقیقات بهینه‌سازی طرح برای مدل‌های با اثرات آمیخته روی طرح‌های بهینه موضعی متمرکز شده است. این طرح‌ها بر اساس حدس اولیه‌ای از پارامترهای مدل صورت می‌گیرد. بنابراین ممکن است بهترین طرح اما بر اساس فرضیات اشتباه به‌دست آید. استفاده از دیدگاه بیزی در حالاتی که اطلاعاتی راجع به پارامترهای مدل موجود است در سال‌های اخیر مورد توجه محققان بوده است. در این مقاله بهینه‌سازی طرح برای مدل رگرسیون پوا...

متن کامل

مقایسة رهیافت بیزی مرسوم و رهیافت بیزی تقریبی در برآورد مؤلفه‌های واریانس مدل‌های حیوانی

مدل­های حیوانی برای مدل­بندی مشاهده‌های مربوط به عملکرد حیوان با همبستگی ژنتیکی استفاده می­شوند. این مدل­ها متعلق به کلاس مدل­های مختلط خطی تعمیم­یافته هستند و همبستگی ژنتیکی موجود بین داده­ها توسط تأثیر تصادفی با ارزش اصلاحی به مدل اضافه می­شود. از جمله هدف‌های این مدل­ها، برآورد مؤلفه­های واریانس است. در این پژوهش رهیافت بیزی تقریبی برای برآورد مؤلفه‌های واریانس مدل حیوانی ارائه و با رهیافت ب...

متن کامل

ارزیابی کارایی فنی صنعت بانکداری ایران و تعیین عوامل موثر برآن (رهیافت مدل های مرزی تصادفی)

این پژوهش با استفاده از روش تولید مرزی تصادفی به ارزیابی و  برآورد کارایی فنی مجموعه ای از بانک های دولتی و خصوصی کشور با استفاده از دو دسته مدل های کارایی ثابت در طول زمان و مدل های کارایی متغیر در طول زمان می پردازد، مدل های مورد استفاده در این پژوهش  مدل اشمیت و سیکلز(1984)(ss84)، مدل بتیس و کوئلی (1988)(bc88)، مدل کامباکار (1990)(kumb90)، مدل بتیس و کوئلی (1992)(bc92)، مدل اثرات ناکارایی بت...

متن کامل

یک رهیافت بیزی برای آزمون فرض های فازی

در مباحث آماری محققان و پژوهشگران ممکن است با مفاهیم غیر دقیق و مبهم (فازی) سر و کار داشته باشند. یکی از این موارد زمانی است که علاقه مند باشند فرض‎‎هایی که فازی هستند آزمون شوند. در این پایان نامه سعی شده است فرض های فازی براساس رهیافت بیزی آزمون شوند که برای این منظور ابتدا مدل به وسیله چند مثال توضیح داده شده و نتایج به‎‎‎ دست آمده با نتایجی که قبلا از طریق روش های دیگر به دست آمده است مقایس...

15 صفحه اول

برازش مدل های فرّاریت تصادفی در چارچوب بیزی

فرّاریت میزان عدم حتمیت یا ریسک مربوط به درجه و اندازه ی تغییرات ارزش اوراق بهادار در یک بازه ی زمانی خاص نامیده می شود. برای مدل کردن فرّاریت با زمان- تغییرپذیر سری های زمانی مالی بسیاری شامل مدل اتورگرسیو ناهمسان واریانس (arch)، تعمیم یافته اش (garch) و مدل فرّاریت تصادفی (sv) پیشنهاد شده است. در این پایان نامه، کشیدگی مدل های garch و sv را زمانی که عامل نوسازی شرطی غیر - نرمال باشد، به دست می آ...

15 صفحه اول

روش های بیزی ناپارامتری برای مدل های آمیخته خطی با اثرات تصادفی ناهمگن

امروزه مدلهای آمیخته خطی به طور گسترده برای تحلیل داده ها در علوم مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. در اینگونه مدله ا اغلب با اتخاذ روش پارامتری، فرض می شود توزیع اثرات تصادفی نرمال است. همچنین هنگامی که توزیع داده ها چوله یا دم کلفت است، تعمیم هایی از توزیع نرمال مانند چوله نرمال یا چوله نرمال مستقل برای اثرات تصادفی فرض می شود. اما این توزیعه ا تک مدی بوده و استفاده از آنها وقتی توزیع داد...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده ریاضی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023