ارائه یک روش حل برای مساله بهینه سازی چند هدفه سبد سرمایه با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی صنایع
- نویسنده طاهره حیاتی
- استاد راهنما امیرعباس نجفی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
ریسک و بازده، دو عنصر اصلی موثر در تصمیمات سرمایه گذاری در سهام است. این پایان نامه، مدل مناسب برای بیشینه سازی بازده مورد انتظار سرمایه گذار به همراه کمینه سازی ریسک به ازای آن بازده، در قالب یک مساله بهینه سازی دو هدفه را ارائه می دهد. اهداف مورد بررسی در این پایان نامه با هدف توجه به بازده مورد انتظار سرمایه گذار شکل گرفته اند.محدودیت های در نظر گرفته شده شامل محدودیت بودجه و حداکثر سهام خریداری شده است و فروش استقراضی نیز مجاز نمی باشد. جهت حل مساله، از دو الگوریتم فرا ابتکاری nsga-ii و nrga استفاده می شود . پارامتر های هر یک از این الگوریتم ها با استفاده از روش تاگوچی تنظیم گردیده و سپس الگوریتم با تنظیمات صورت گرفته جهت حل مسائل متعددی به کار گرفته می شوند . نتایج عددی حاصل از الگوریتم ها با استفاده از شاخص های تعریف شده ای مقایسه گردیده اند.در آخر نیز خلاصه و جمع بندی تحقیق انجام شده و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد.
منابع مشابه
ارائه الگوریتم فرا ابتکاری کارآمد برای حل مساله بهینه سازی پورتفوی چند هدفه
نظریه انتخاب پورتفوی بهینه از دهه 1950 تا کنون بخش مهمی از تحقیقات را به خود معطوف کرده است. در طی این سالها، با توجه به نیازهای سرمایه گذار و مشکلات دنیای واقعی، مسائل مختلفی مدل شده و برای حل آنها روشهای متنوعی ارائه و توسعه یافت. از جمله مواردی که در اکثر مدل های ارائه شده می توان دید، لحاظ کردن ریسک و بازده سرمایه گذاری در مدل ها می باشد. در مدل های مختلف با توجه به ترجیحات سرمایه گذار و بر...
ارائه مدل ترکیبی چند هدفه دوسطحی برای مساله مدیریت موجودی یک فروشنده و چند خرده فروش با استفاده از دو الگوریتم فرا ابتکاری چندهدفه مبتنی بر پارتو
در این پژوهش یک مدل ریاضیVMI ارائه خواهد شد. یک هدف مبنی بر کاهش هزینههای موجودی کالاها در زنجیره تامین دوسطحی است و هدفهای دیگر به دنبال توانمندسازی سیستم و کمک به تصمیمگیری در شرایط تقاضای احتمالی و زمانهای تحویل احتمالی و همچنین افزایش سطح خدمت و کیفیت و نیز کاهش هزینههای افزایش سطح خدمت خواهد بود. همچنین، برای کارایی بیشتر در مسائل دنیای واقعی محدودیتهایی مانند وجود کمبود و سطح خدمت،...
متن کاملمدل دو هدفه بازنگری سبد ردیاب شاخص با لحاظ هزینه های معاملاتی و حل آن با الگوریتم های فرا ابتکاری
بازنگری و بهینه سازی مداوم سبدهای ردیاب شاخص به گونهای که همواره بتوان به پیگیری دقیق شاخص اطمینان داشت امری دشوار و پیچیده است. علاوه بر آن توجه به هزینه های معاملاتی نیز اجتناب ناپذیر است. این مقاله، مدلی جهت بهینه سازی مساله سبد ردیاب شاخص و روش حلی بر اساس الگوریتم ژنتیک تکاملی را ارائه مینماید. مدل پیشنهادی، یک مدل دوهدفه است که به دنبال حداقل نمودن خطای ردیابی و همچنین حداقل کردن هزی...
متن کاملیک روش بهینه سازی فرا ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیتدار
مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیتدار (CVRP) یکی از مشهورترین مسائل بهینهسازی ترکیباتی است که تاکنون بسیار مورد توجه قرار گرفته شده است و امروزه توجه بسیاری از دانشمندان و محققین را به خود جلب کرده است. بنابراین بسیاری از روشهای دقیق، ابتکاری و فراابتکاری در دهههای اخیر برای حل آن ارائه شدهاند. در این مقاله، به علت ضعفهای موجود در الگوریتم نمونه مورچگان، نسخهای اصلاحی از این الگوریتم به نا...
متن کاملارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری چند هدفه فازی سیمپلکس- ژنتیک برای پیش بینی رتبه اعتباری مشتریان بانک ها
This study examines a multi-objective fuzzy simplex-genetic algorithm which was developed to predict bank legal customers financial performance. Prediction performance of the model was examined based on its ability to accurately identify credit default. Using available data from KESHVARZI bank over 2001-2006, debt ratio, operational ratio, and return on equity are selected as descriptive vari...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی صنایع
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023