بررسی ساختار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تئوری گراف

در این پایان نامه ما گراف بازار را بررسی می کنیم که براساس بازده سهام است. این پژوهش ساختار بورس اوراق بهادار تهران را در بازه های زمانی سالهای 1385 تا 1390 را بررسی می کند. داده های مورد استفاده در پژوهش حاضر، قیمت های روزانه 353 شرکت است که اطلاعات آنها از مدیریت فن آوری بورس و نرم افزار ره آورد نوین بدست آمده است. بر اساس آن که شرکت ها در تمام این پنج سال معامله شده اند نمونه انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از سه نرم افزار اکسل، متلب و eviews استفاده شده است. ما می خواهیم تئوری گراف را به عنوان یک روش برای نشان دادن بازار سهام به منظور دانش بیشتر برای ساختار ویژگی ها و پویایی بازار سهام با استفاده از تئوری گراف معرفی کنیم. ساختار گراف بازار به گونه ای است که موقعی که آستانه همبستگی افزایش می یابد به بخش های خاص اشاره دارد و بخش های متفاوت بازار را بررسی می کند. برای آستانه همبستگی پایین ما گروههای سهام مستقل را که می توانند به عنوان پرتفوی متنوع استفاده شوند را پیدا می کنیم. این آرایش های خاص یک تفسیر عملی خاص دارد، و تجزیه و تحلیل آنها برای بکار گرفتن روش جدید استخراج داده های طبقه بندی اسناد مالی براساس داده های قیمت سهام اجازه می دهد که یک بینش عمیق تر در ساختار داخلی بازار سهام فراهم کند. ما یک نمایش شبکه طبیعی بازار سهام را به عنوان گراف بازار بررسی می کنیم، که با محاسبه همبستگی متقابل بین جفت سهام بر اساس قیمت طی یک دوره زمانی خاص ساخته شده است. ما سیر تکاملی خواص ساختاری گراف بازار را در طول زمان مطالعه می کنیم و با توجه به پویایی توسعه بازار سهام بر اساس تفسیر نتایج بدست آمده نتیجه گیری می کنیم.