ارائه مدلی جهت اندازه گیری ریسک عملیاتی و کفایت سرمایه برای یک بانک تجاری: مطالعه موردی بانک کارآفرین

امروزه مدیریت ریسک مقوله ای است که بانک ها ناگریز از توجه به آن می باشند. به این منظور ریسک های بانکی به سه دسته عمده تقسیم بندی شده اند: ریسک اعتباری بازار و عملیاتی ریسک عملیاتی که در این پایان نامه مورد مطالعه قرار می گیرد عبارتست از ریسک زبان ناشی از فرآیندهای داخلی، افراد و سیستم های ناکافی یا ناصحیح یا ناشی از رویدادهای خارجی این تعریف ریسک حقوقی را در بر می گیرد. اما ریسک استراتژیک و شهرت را در بر نمی گیرد. ریسک عملیاتی در دو دهه اخیر خسارت های زیادی به بانک ها و موسسات مالی وارد نموده است این موضوع به علاوه اینکه به علت جدید بودن تاکنون کمتر موردتوجه قرار گرفته است، مطالعه بر روی این نوع از ریسک را ضروری می سازد. برای مدیریت ریسک عملیاتی باید بتوان ان را اندازه گیری نمود. از میان روش های اندازه گیری روش توزیع زیان به دلیل کارایی بهتری که دارد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود کاربرد این روش در ریسک عملیاتی با مشکلاتی مانند1- بعضی از رویدادهایی که موجب زیان یا روشکستگی بانک ها می شود نادر هستند و استخرج تابع توزیع آنها دشوار می باشد. به گونه ای که توزیع های کلاسیک آماری تخمین مناسبی ارایه نمی دهند. 2- استفادهاز داده های سایر بانک ها (مخصوصا بانک های ورشکسته) به صورت خام به دلیل تفاوت در سایز بانکها قابل قبول نیست. 3- روش توزیع زیان کلاسیک و پیشنهادات کمیته نظارت بر بانکداری بازل راه حلی برای در نظر گرفتن همبستگی بین داده های مربوط به زیان های اشاره نکرده اند هدف این پایان نامه ارایه مدلی برای اندازه گیری ریسک عملیاتی می باشد که با استفاده از تکنیک های آماری موجب کاهش مشکلات فوق شود راه حل های که در این پایاننامه ارایه شده به ترتیب عبارتند از 1- استفاده از توزیع پارتو تعمیم یافته به جایتوزیع های کلاسیک آماری برای حل مشکل کمپانی داده ها3- ارایه یک روش هم مقیاس سازی برای حل مشکلات تفاوت در سایز بانک ها 3- استفاده از کاپولا برای مدلسازی همبستگی بین داده های زیان در پایان این مدل با استفاده از داده های بانک کارآفرین اجرا شده و نتایج بدست آمده گزارش شده اند.