طراحی یک الگو برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سرمایه

دو وظیفه اصلی به عهده بانک ها می باشد یکی جمع آوری سپرده مشتریان (تجهیز منابع) و دیگری اعطای تسهیلات (تخصیص منابع). در نظام بانکداری اسلامی بانک ها وکیل و امین مشتریان می باشند در نتیجه باید در زمینه تخصیص منابع حساسیت به خرج داده و مطلوب ترین و به بیان دیگر کم ریسک ترین گزینه ها جهت اعطای تسهیلات را انتخاب نمایند بر این اساس ریسک اعتباری مهمترین ریسکی است که یک بانک با آن مواجه است. ریسک اعتباری ریسکی است که بر اساس آن وام گیرنده قادر به پرداخت اصل و فرع تسهیلات خود طبق شرایط مندرج در قرارداد نمی باشد. با توجه به افزایش مطالبات بانکی در سال های اخیر، لزوم داشتن الگویی مدون و علمی جهت تعیین ریسک اعتباری مشتریان قبل از پرداخت تسهیلات برای بانک ها ضروری و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر و تدوین الگویی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سرمایه به روش «رگرسیون لاجیت و پروبیت» انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 400 تایی ازمشتریانی که از ابتدای فرودین ماه سال 89 تا پایان شهریور ماه سال 91 از شعب بانک سرمایه در سراسر کشور تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، جمع آوری شد. در ابتدا 22 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی ومالی شناسایی وبررسی شد. ازبین متغیرهای موجود با استفاده از تحلیل رگرسیون لاجیت و پروبیت در نهایت 5 متغیر که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی داشتند، انتخاب و مدل نهایی توسط آنها برازش شد. از بین متغیرهای الگوی بهینه، متغیر تعداد تسهیلات اخذ شده بیشترین سهم را در جهت افزایش اعتبار مشتری و کاهش ریسک اعتباری مشتری و متغیرسابقه چک برگشتی بیشترین سهم را در افزایش ریسک اعتباری مشتری به خود اختصاص دادند.