ارتباط متقابل بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم در ایران

پایان نامه
چکیده

نرخ سود بانکی از یک سو آثار مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر شاخص های اقتصادی دارد و از سوی دیگر به وسیله شاخص های اقتصادی تحت تأثیر قرار می گیرد. یکی از شاخص های کلان اقتصادی که بر اساس تئوری های اقتصادی با نرخ سود بانک ها دارای ارتباط متقابل است، شاخص تورم می باشد. نرخ سود تسهیلات بانک ها از طریق تأثیرگذاری بر قیمت تمام شده محصولات و هزینه های تولید و همچنین تأثیرگذاری بر تقاضا برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی و تقاضای کل، می تواند بر روی شاخص قیمت ها تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات متأثر از نرخ تورم است. بر اساس نظریه ی فیشر در بلندمدت،‏ تغییر در نرخ تورم،‏ موجب تغییر همسو در نرخ سود اسمی تسهیلات بانکی می شود. به عبارتی، بانک ها برای حفظ ارزش و قدرت خرید آن بخشی از دارائی هایشان که به صورت تسهیلات اعطائی می باشد، با افزایش نرخ تورم، ناگزیر به افزایش نرخ سود تسهیلات خود می-باشند. تبیین کمی و دقیق ارتباط متقابل بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم، می تواند به سیاست گذاران اقتصادی کشور در اتخاذ سیاست های مناسب و مبتنی بر رهیافت های علمی کمک نماید. این موضوع اهمیت مطالعه ی ارتباط متقابل بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم را آشکار می سازد. به همین دلیل در این تحقیق به این موضوع پرداخته می شود. هدف تحقیق حاضر،‏ این است که با آزمون فرضیات مناسب، ارتباط بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم، بر اساس مدل-های اقتصادسنجی و آزمون های آماری به صورت کمی استخراج و تحلیل گردد. به این منظور فرضیات زیر با بهره گیری از متغیرهای جایگزین متفاوت برای نرخ سود اسمی تسهیلات، در چند سناریوی جداگانه، مورد آزمون قرار گرفته است : 1- در بلندمدت رابطه ی مثبتی میان نرخ سود اسمی تسهیلات و نرخ تورم وجود دارد. 2- رفتار عاملان اقتصادی در اقتصاد ایران تابعی از نرخ سود اسمی تسهیلات است. 3- شرط لازم کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از داده های آماری مربوط به دوره ی زمانی 1390-1353، حاکی از آن است که فرضیات تحقیق را نمی توان رد نمود. لذا همانند اغلب کشورها، در اقتصاد ایران نیز، تغییرات نرخ تورم در بلندمدت می تواند تغییرات نرخ سود اسمی تسهیلات را توضیح دهد. همچنین طبق خروجی های مدل ها، رفتار عاملان اقتصادی در اقتصاد ایران تابعی از نرخ سود اسمی تسهیلات و نه نرخ سود واقعی تسهیلات می باشد، که این موضوع نیز با تصریح فیشر سازگار است. در انتها‏،‏ ‏بر مبنای نتایج به‎ دست آمده،‏ سعی شده است تا راه کارهای سیاستی مناسب برای مسائل و پرسش‎های تحقیق ارائه شود. با توجه به نتایج، تنها راهکار، برون رفت از مشکلات حال حاضر نظام بانکی است. لذا تعیین نرخ سود بانکی که نتواند تعادل بین پس-انداز و سرمایه گذاری را برقرارکند، موجب تخصیص ناکارآمد منابع و ناکارایی سیستم بانکی خواهد شد. همچنین، با توجه به شرایط اقتصادی ایران توانایی کنترل مقامات پولی بر نرخ سود بانک ها، آن را به یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی برای تحریک بخش واقعی اقتصاد تبدیل کرده است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آزمون رابطة بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم

قانون منطقی کردن (کاهش) نرخ سود بانکی در حالی به تصویب و اجرا رسیده است که استدلال اصلی طراحان آن این است که با اجرای این قانون‏، ‏نرخ تورم کاهش می‌یابد. در حالی که منتقدان این طرح، شرط اصلی کاهش نرخ سود بانکی را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی می‌دانند که امکان کاهش نرخ سود را فراهم می‌کند. فرض ضمنی استدلال منتقدان این قانون‏، ‏صحت نظریة «اثر فیشر»، منسوب به «ایروینگ فیشر» است ک...

متن کامل

رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌های بانکی در سیستم بانکداری ایران

در سال‌های اخیر به‌دنبال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی (کاهش این نرخ) و عدم وجود کارایی و توسعه‌یافتگی در بازارهای جایگزین سیستم بانکداری، شناسایی رابطه بین دو متغیر کلان اقتصادی، نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها حائز اهمیت است. این مطالعه ضمن استفاده از مدل‌های هم‌انباشتگی و تصحیح خطا که ما را قادر می‌سازد تا بین نوسان‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تمایز قائل شویم نشان می‌دهد در بلندمدت ...

متن کامل

آزمون رابطة بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم

قانون منطقی کردن (کاهش) نرخ سود بانکی در حالی به تصویب و اجرا رسیده است که استدلال اصلی طراحان آن این است که با اجرای این قانون‏، ‏نرخ تورم کاهش می یابد. در حالی که منتقدان این طرح، شرط اصلی کاهش نرخ سود بانکی را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی می دانند که امکان کاهش نرخ سود را فراهم می کند. فرض ضمنی استدلال منتقدان این قانون‏، ‏صحت نظریة «اثر فیشر»، منسوب به «ایروینگ فیشر» است ک...

متن کامل

بررسی ارتباط نرخ تورم و شکاف نرخ تسهیلات سپرده در اقتصاد ایران

نرخ سود بانکی از ابزارهای پولی مهم اقتصاد است مقامـات پولی با تغییر مدیریت شده آن میتوانند بخـش واقعـی اقتـصاد را تحریک کنندایران به دلیل ناکارایی بانکی نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران پایـین اما بهرۀ دریافتی از تسـهیلات گیـرندگان بالاستدر چنین شرایطی برخـی صاحب‌نظران معتقدند که با کاهش شکاف نرخ سود علی‌الحساب بانکی هزینۀ تمام‌شده کالاها و خدمات کاهش ثانیاً سرمایه‌گذاری در نتیجه تولید افزایش می‌...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023