پیش بینی روند حرکتی قیمت روزانه نفت با استفاده از موجک و مدل مارکوف پنهان
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
- نویسنده معصومه زنگیان
- استاد راهنما کاظم نوری جواد دمیرچی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
می توان قیمت نفت خام را با استفاده از تعادل عرضه و تقاضا بدست آورد. اما این تعادل، تحت تاثیر عوامل بی شمار و پیچیده ای است، که بطور متقابل بر هم اثر دارند مانند جنگ، تنش های جغرافیایی سیاسی، رشد اقتصادی، کشف ذخایر جدید نفت، گسترش منابع جدید انرژی و شرایط آب و هوایی. این عناصر همگی تصادفی و طبیعی هستند و تعادل را پیچیده می سازند. با این شرایط برای سهامداران، تعیین قیمت نفت خام بسیار دشوار است. در این پایان نامه از روش غیرخطی مدل سری زمانی (مدل مارکوف پنهان)، برای پیش بینی حرکت قیمت نفت خام استفاده می کنیم. از آنالیز موجک برای حذف حرکت های قیمت با فرکانس بالا، که می توان به عنوان نویز در نظر گرفت، بهره می بریم. آنگاه با استفاده از hmm توزیع احتمال بازده قیمت تجمعی را در طول یک سال آینده بدست می آوریم.
منابع مشابه
پیش بینی قیمت سهام با استفاده از تلفیق مدل مارکوف پنهان و زنجیره مارکوف
در این تحقیق، تلفیقی از مدل «مارکوف پنهان» و مفهوم «زنجیره مارکوف» بهمنظور پیشبینی رفتار بازارهای مالی ارائه شده است. این ابزار توسعهیافته میتواند در تجزیهوتحلیل بازار سهام، کاربردی مناسب داشته باشد. در ابتدا از الگوریتم ژنتیک بهمنظور تعیین و تنظیم پارامترهای مدل «مارکوف پنهان» استفاده میشود؛ سپس از مدل «مارکوف پنهان» تنظیم شده برای شناسایی و شناخت الگوهای مشابه در دادههای تاریخی استفاد...
متن کاملاستفاده از مدل مارکف پنهان برای پیش بینی روند قیمت
قیمت کالا تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد که برای برقراری ارتباط بین این عوامل با قیمت از روش های بسیار پیچیده استفاده می کنند. به همین دلیل پیش بینی از طریق رویکرد اصولی کاری بسیار دشوار است. استفاده از سری های زمانی روشی جایگزین است. رفتار گذشته کالا به راحتی تجزیه و تحلیل می شود و از آن برای پیش بینی نوسانات آینده استفاده می شود. در این پایان نامه سودمندی مدل سری های زمانی غیر خطی را تحقیق م...
پیش بینی بیماری‌های کبدی با استفاده از مدل مارکف پنهان
Background: The liver is the largest internal organ and the most important organ after heart and brain in the human body without which life is impossible. Diagnosis of liver disease requires a long time and sufficient expertise of the doctor. Statistical methods can be classified as an automated forecasting system and help specialists for quickly and accurately diagnose liver disease. Hidden Ma...
متن کاملپیش بینی قیمت نفت با استفاده از روش متا آنالیز
نفت یک کالای مهم اقتصادی و قیمت آن در بازارهای بینالمللی بسیار اثرگذار و توانایی ارائه پیشبینی صحیح از وضعیت قیمت آن یکی از چالش‌های مهم علمی در سراسر جهان است. این مقاله به پیشبینی قیمت نفت با استفاده از روش متا آنالیز و مقایسه آن با سایر روش‌ها می‌پردازد. در این تحقیق از نتایج روش‌های ARMA،AR فازی، تاناکا فازی، حداقل مربعات فازی، شبکه عصبی، دادههای شبیه‌سازی شده و داده‌کاوی مربوط به قیمت...
متن کاملپیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از تبدیل موجک، مدل های غیرخطی و مدل های خطی
با توجه به اهمیت ویژهی نفت بهعنوان یکی از منابع اصلی تأمینکنندهی انرژی در جهان و قیمت آن در بازارهای بینالمللی، بر آن شدیم تا در این پژوهش به پیشبینی قیمت نفت خام با استفاده از متدولوژی جدیدی بپردازیم. روش حاضر ترکیبی از تبدیل موجک و مدلهای، رگرسیون هارمونیک و مدل هُلت-وینترز است که بهطور همزمان برای پیشبینی سری زمانی قیمت نفت خام به کار گرفته شـدهاند. دادههای سری زمانی قیمت نفت خام،...
متن کاملاحتمال وقوع بارش های روزانه ی ایران و پیش بینی آن با مدل زنجیره ی مارکوف
در این پژوهش، وقوع بارش های ایران بر اساس قوانین احتمال به صورت فرایندهای تصادفی و با استفاده از مدل زنجیره مارکوف واکاوی شد. برای رسیدن به این هدف، از داده های رخداد و رخنداد بارش پایگاه داده اسفزاری به مدت ۴۳ سال (۱/۱/۱۳۴۰ تا ۱۱/۱۰/۱۳۸۳) استفاده شد. این اطلاعات بر روی۷۱۸۷ یاخته و شامل ۱۵۹۹۱ روز است. با استفاده از مدل زنجیره مارکوف مرتبه اول با دو حالت بارش و بی بارش، آرایه فراوانی تشکیل و سپس...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023