پیش بینی بازار سهام با استفاده از کاوش تکاملی قوانین انجمنی میان تراکنشی

پایان نامه
چکیده

پیش بینی بازار سهام به عنوان یک کار پر چالش در حوزه پیش بینی سری های زمانی مالی در نظر گرفته شده است. علت مهم این امر عدم وجود قطعیت در نحوه حرکت بازار سهام می باشد. همچنین تحلیل داده های سری زمانی قیمت های سهام به علت غیر خطی بودن و وجود نویز زیاد مشکل می باشد. در این پژوهش از دو رویکرد متفاوت برای پیش بینی کوتاه مدت بازار سهام استفاده شده است. در رویکرد اول هدف این است که با استفاده از قوانین انجمنی میان تراکنشی یک دسته بند انجمنی ساخته شود تا به پیش بینی حرکت آینده قیمت سهام های مختلف بپردازد. در این رویکرد با استفاده از ضریب همبستگی با تأخیر زمانی میان دو شرکت تنها شرکت هایی در فرایند پیش بینی شرکت می کنند که ضریب همبستگی آن ها از حد معینی بیشتر باشد. همچنین با استفاده از دو شاخص تکنیکی، اثر گذشته قیمت هر سهام را بر آینده قیمت آن در نظر می گیریم. با استفاده از معیار فاصله اقلیدسی میان دو زیر دنباله الگوریتم ارائه شده این قابلیت را دارد که بر اساس میزان فاصله اقلیدسی بین دو زیر دنباله وزن متفاوتی برای تراکنش ها در نظر بگیرید. در رویکرد دوم هدف استخراج قوانین انجمنی میان تراکنشی با استفاده از قیمت های مختلف یک سهام می باشد. در این رویکرد ما از نظریه فازی به همراه نمودار شمعی برای استخراج قوانین انجمنی استفاده کرده ایم. همچنین با مدل کردن نمودار شمعی و سپس بدست آوردن الگو های تکرار شونده با استفاده از قوانین انجمنی میان تراکنشی به پیش بینی بازار سهام و مدیریت سبد سهام پرداخته ایم. معیار ارزیابی کارایی الگوریتم های ارائه شده میزان سود بدست آمده در دوره آزمایش می باشد. دو دیتاست متفاوت مورد مطالعه قرار گرفته اند که متعلق به بازار سهام ژاپن و آمریکا می باشند. نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که الگوریتم های ارائه شده سود بیشتری را در مقایسه با استراتژی خرید و نگهداری و سایر روش ها بدست آورده اند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی قیمت های بورس با استفاده از کاوش تکاملی الگوهای ترتیبی شاخص های بازار سهام

پیش بینی بازار سهام از گذشته تا به حال به عنوان یک کار پر چالش در نظر گرفته شده است. یکی از دلایل مهم این امر عدم وجود قطعیت در نحوه حرکت بازار سهام می باشد. از جمله عوامل تأثیرگذار در قیمت سهام می توان به وضعیت کلی اقتصاد یک کشور، انتظارات سهام داران و خریداران و فروشندگان سهام نسبت به وضعیت آینده بازار و همچنین تحولات سیاسی اشاره کرد. از نقطه نظر فنی قیمت های سهام در روند زمان یک سری زمانی را...

کاوش قوانین پیوستگی کمی در بازار سهام با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری چندهدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

پیش بینی بازده سهام موضوعی مهم در حوزه مالی است که توجه محققان را برای سالهای بسیاری به خود جلب کرده است. سرمایه گذاران همواره در تلاش برای پیدا کردن راهی برای پیش بینی قیمت سهام و پیدا کردن سهام و زمان مناسب برای خرید و یا فروش هستند. اخیرا، از تکنیک های داده کاوی و تکنیک های هوش مصنوعی در این حوزه استفاده می شود. کشف قوانین پیوستگی یکی از رایج ترین روش های داده کاوی مورد استفاده جهت استخراج د...

متن کامل

پیش بینی روند قیمت در بازار سهام با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی

فعالان بورس درصدد دستیابی و به کارگیری روش­هایی هستند تا بتوانند با پیش­بینی آتی قیمت سهام، سود سرمایه خود را افزایش دهند .بنابراین، ضروری به نظر می­رسد که روش­های مناسب، صحیح و متکی به اصول علمی در تعیین قیمت آینده سهام فرآروی افراد سرمایه­گذار قرار گیرد. تاکنون روش­های مختلفی جهت نیل به این هدف معرفی شده­اند که اغلب روش­های آماری و هوش مصنوعی هستند. در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد جنگل تصا...

متن کامل

پیش بینی سقوط بازار سهام با استفاده از شبکه های عصبی نگاشت خود سازمان ده

سقوط بازار پدیده­ای است که سبب از دست رفتن ثروت و دارایی سرمایه‎گذاران در بازۀ زمانی نسبتاً کوتاهی می­شود، از این رو تلاش برای پیش­بینی آن از اهمیت زیادی برای سرمایه­گذاران، سیاست‎گذاران، نهادهای مالی و دولت برخوردار است. بررسی اجمالی تئوری­ها و مدل‎های ارائه‎شدۀ پیش­بینی سقوط در بازار سهام نشان می­دهد میان پژوهشگران دربارۀ الگوهای مشاهده‎شدۀ متغیرها، مانند حجم معامله، بازده‎ها، نوسان‎پذیری، عوا...

متن کامل

پیش بینی ریزش ارزش سهام با استفاده از الگوریتم کاوش باکتری و الگوریتم بیز

موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام طی سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. بر اساس پیشینه پژوهش، ریزش ارزش سهام، تاثیری منفی، بسیار زیاد و غیرمعمول در قیمت سهام دارد و به طور معمول بدون وقوع یک حادثه مهم اقتصادی رخ می دهد. هدف این پژوهش بررسی پیش بینی پذیری ریزش ارزش سهام بر اساس مدل های مبتنی بر یادگیری ماشین است. در این پژوهش برای پیش بینی ریزش ارزش سهام از الگوریتم کاوش...

متن کامل

پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش انقباضی LASSO

انتخاب متغیر، یکی از مراحل مهم در مدل­سازی آماری است. برای این منظور، معمولاً از روش­هایی نظیر حذف پسرو استفاده می­شود. از آنجایی که در این روش­ها دو مرحله ی برآورد مدل و انتخاب متغیر به طور جداگانه صورت می­گیرد، نتیجه­ی حاصل بی­ثبات خواهد بود. به همین دلیل اخیراً گروه دیگری از روش­های انتخاب متغیر به نام روش­های انقباضی مطرح شده­اند که در این بین، LASSO از محبوبیت ویژه­ای برخوردار است. در این تح...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده برق و کامپیوتر

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023