ارایه الگوریتم فراابتکاری دوهدفه برای مساله تعقیب شاخص

پایان نامه
چکیده

سرمایه گذاران به دنبال شناخت سهام مناسب جهت سرمایه گذاری هستند، تشکیل سبد توسط صندوق های سرمایه گذاری و فروش واحد های صندوق یکی از راه های مناسب جهت کمک به سرمایه گذاران است. صندوق های بورسی یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری است که سبدی از سهام با عملکرد مشابه شاخص تشکیل می دهد. هدف این تحقیق ارایه مدل ریاضی مناسب به منظور همگرایی عملکرد صندوق های بورسی به شاخص و کسب بازدهی بالاتر از شاخص می باشد. در مدل ارایه شده محدودیت هزینه معاملات و تعداد سهام تشکیل دهنده شاخص اعمال شده است و با استفاده از الگوریتم های تکاملی یک هدفه و الگوریتم های تکاملی چند هدفه؛ اهداف بیان شده مورد توجه قرار گرفته است. عملکرد الگوریتم های یک هدفه با کمک روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفته است و ترکیب مناسب برای الگوریتم ها تعیین شده است، الگوریتم های تنظیم شده با یکدیگر مقایسه شده اند و عملکرد آن ها مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بازدهی به دست آمده نشانگر تعقیب شاخص با کسب بازدهی بالاتر است. با توجه به تحلیل های صورت گرفته تفاوت معناداری در عملکرد الگوریتم ها وجود ندرد. عملکرد الگوریتم های چند هدفه با توجه به معیارهای تعیین شده برای این الگوریتم ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشانگر عملکرد مناسب الگوریتم ها است. الگوریتم های ارایه شده قادر به یافتن نمودار آرشیو با بازدهی بسیاربالا و انحراف بیشتری نسبت به ادبیات هستند که مقدار انحراف از شاخص الگوریتم ها با توجه به مدل سازی متفاوت مورد انتظار است.

منابع مشابه

الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان برای مساله مسیریابی اتوبوس مدرسه

مساله مورد بررسی در این مقاله مسیریابی اتوبوس مدرسه است. این مساله نوعی از مساله مسیریابی وسیله نقلیه است که در آن سه تصمیم بطور هم‌زمان گرفته می شود پیدا کردن مجموعه‌ای از ایستگاه‌ها که توسط اتوبوس‌ها باید بازدید شوند، تعیین ایستگاهی که هر دانش آموز باید سوار اتوبوس شود و تعیین ترتیب بازدید اتوبوس‌ها از ایستگاه‌های انتخاب شده تا کل مسافت پیموده شده توسط اتوبوسها کمینه شود. در مساله‌ی کلاسیک مس...

متن کامل

الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان برای مساله مسیریابی اتوبوس مدرسه

مساله مورد بررسی در این مقاله مسیریابی اتوبوس مدرسه است. این مساله نوعی از مساله مسیریابی وسیله نقلیه است که در آن سه تصمیم بطور هم زمان گرفته می شود پیدا کردن مجموعه ای از ایستگاه ها که توسط اتوبوس ها باید بازدید شوند، تعیین ایستگاهی که هر دانش آموز باید سوار اتوبوس شود و تعیین ترتیب بازدید اتوبوس ها از ایستگاه های انتخاب شده تا کل مسافت پیموده شده توسط اتوبوسها کمینه شود. در مساله ی کلاسیک مس...

متن کامل

ارایه الگوریتم فراابتکاری برای مساله زمان بندی تک ماشین با در نظر گرفتن تابع هدف چندمعیاری

چکیده ندارد.

15 صفحه اول

ارایه روش فراابتکاری تبرید شبیه‌سازی‌شده برای بالانس خط مونتاژ دوطرفه

خط مونتاژ دوطرفه نوعی از خط مونتاژ است که در آن‌ها فعالیت¬ها قابلیت پردازش در هر دو طرف خط را به صورت موازی دارند. این نوع از خط مونتاژ اغلب در تولید محصولات بزرگ مانند کامیون و اتوبوس به‌کاربرده‌می‌شود. تعداد زیادی روش های حل دقیق، روش‌های ابتکاری و فراابتکاری برای حل مسأله بالانس خط مونتاژ یک‌طرفه ارایه‌شده‌اند. با این حال، مسأله بالانس خط مونتاژ دوطرفه کمتر مورد توجه قرارگرفته‌است. در این پژ...

متن کامل

ترکیبی جدید از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و شبیه سازی تبرید برای حل مساله زمانبندی کارگاهی انعطاف پذیر

متن کامل

مدل‌سازی ریاضی و ارایه یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر جمعیت برای مسأله مسیریابی- موجودی چندمحصولی، چندوسیله‌ای همراه با جریان معکوس

یکی از مباحث مهم مدیریت عملیات در زنجیره تأمین، مسأله مسیریابی-موجودی است که تلفیقی از مدیریت موجودی و برنامه­ریزی حمل­ونقل می­باشد. با توجه به ادبیات موضوع، این مقاله یکی از ویژگی­های کاربردی مسایل مسیریابی تحت عنوان "حمل در بازگشت" که مشتریان به دو گروه خط رفت (تحویل کالا) و خط برگشت (دریافت کالا) تقسیم بندی می­شوند، را با مسأله مسیریابی-موجودی چند-محصولی، چند-دوره­ای، چند-وسیله­ای ترکیب ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین - دانشکده صنایع

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023