برآورد ماکزیمم درستنمایی برای فرآیندهای انتشار انتگرالگیری شده
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده علوم
- نویسنده محمد کچویی سلمانی
- استاد راهنما بهنام زرپاک ابوالفضل تاری
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
در این پایان نامه قصد داریم روشی را برای به دست آوردن ماکزیمم درستنمایی پارامترها در مدل های انتشار، وقتیکه داده ها یک نمون? زمان گسسته از انتگرال فرآیند می باشند، ارائه دهیم و این در حالی است که مشاهدات غیرمستقیمی از خود فرآیند موجود می باشد. به علاوه فرض بر این است که این داده ها دارای خطاهای اندازه گیری هستند. داده ها می توانند بصورت مشاهدات ناقصی از یک مدل با تابع درستنمایی مستقیم مشاهده شده باشند. بنابراین ما یک الگوریتم ماکزیمم سازی امید ریاضی $ (em)$ شبیه سازی شده برای بدست آوردن برآورد ماکزیمم درستنمایی پارامترها در مدل انتشار ارائه می دهیم. در یک مطالع? شبیه سازی برای فرآیند ارنشتاین-آلنfootnote{ornstein-uhlenbeck process(ou)}، این روش خوب کار می کند
منابع مشابه
ویژگی های برآورد ماکزیمم درستنمایی ترکیبی
تابع درستنمایی نقش اساسی هم در آمار کلاسیک و هم در آمار بیزی ایفا می کند. اگرچه امروزه با افزایش روز افزون در اندازه و حجم مجموعه ی داده ها و پیچیدگی وابستگی بین متغیرها در بسیاری از مدل های واقعی، ساختن تابع درستنمایی کامل کاری مشکل می باشد. برای رفع این مشکل اساسی، درستنمایی ترکیبی معمولاً پیشنهاد می گردد. روش درستنمایی ترکیبی با استفاده از ترکیب درستنمایی های حاشیه ای یا شرطی، تقریبی برای درس...
مقایسه برآورد درستنمایی استاندارد با برآورد درستنمایی ایجاد شده از روی تابع چگالی آماره های ترتیبی
در این تحقیق از برآورد درستنمایی ماکسیمم آماره های ترتیبی برای برآورد پارامترها در توزیع های طول عمر استفاده شده است. این روش جدید برآوردیابی از روش سنتی برآوردیابی (درستنمایی ماکسیمم استاندارد ) مفیدتر می باشد به ویژه زمانی که در نمونه مشاهده ای سانسور شده وجود داشته باشد. در این روش برای ساخت تابع درستنمایی تنها از توابع چگالی آماره های ترتیبی ( که زمان های شکست شناخته شده می باشند ) استفاده ...
15 صفحه اولمثالهایی از نحوۀ استفاده از الگوریتم EM در محاسبۀ درستنمایی ماکزیمم
This article has no abstract.
متن کاملمقایسهی برآوردگرهای بوت استرپ، درستنمایی ماکزیمم بهبودیافته و گشتاوری پارامترهای مدل خودبازگشتی با خطاهای نامنفی
فرض نرمال بودن خطاها، یکی از فرضیات معمول در مدل‌های سری زمانی است اما در بعضی مواقع با مواردی مواجه می‌شویم که خطاها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند. در این مقاله مدل‌های خودبازگشتی در نظر گرفته می‌شوند که در آن خطاها مستقل و همتوزیع هستند و از توزیعی از خانواده‌های نمایی و یا وایبل پیروی می‌کنند. برآوردگرهای درستنمایی ماکزیمم بهبودیافته، بوت استرپ و گشتاوری پارامترهای مجهول مدل‌های ذکر شده در ح...
متن کاملروش های شبه درستنمایی برای فرآیندهای نقطه ای فضایی
فرآیندهای نقطه ای گیبز به عنوان مدل هایی برای انواع الگوهای نقطه ای، مخصوصا الگوهایی با بازداری، به کار گرفته می شوند که منظم نر از فرآیندهای کاملا تصادفی هستن. این مدل ها هم نامانایی فضایی و هم وابستگی بین نقاط را تشریح می کنند. برای الگوی نقطه ای مشخص، فرض بر این است که این الگو از مدل فرآیند گیبز پیروی می کند و با این فرض، هدق ما برآورد پارامترهای مدل می باشد. عموما محاسبه و پیدا کردن ماکزی...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده علوم
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023