بررسی مقایسه ای بین مدل ترکیبی سیستم ژنتیک فازی ـ عصبی خودسازمانده و مدل خطی در پیش بینی قیمت توافقی قراردادهای آتی سکه طلا

پایان نامه
چکیده

این تحقیق به بررسی پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران پرداخته است. این تحقیق یک مدل ترکیبی بر اساس سیستم ژنتیک فازی(gfs) و شبکه عصبی مصنوعی (ann) برای پیش بینی قرارداد آتی سکه طلا ارائه داده است. در این روش، ابتدا با استفاده از روش رگرسیون گام به گام متغیرهایی که بیشترین تاثیر را بر روی قیمت قرارداد آتی سکه طلا دارند، مشخص می شوند. در گام بعدی داده های خام با استفاده از شبکه عصبی خودسازمانده به k دسته تقسیم می شوند و در نهایت این دسته ها وارد سیستم ژنتیک فازی شده و پیش بینی انجام می شود. درآخر، نتیجه پیش بینی حاصل از مدل ترکیبی ارائه شده، با نتیجه حاصل از پیش بینی روش خطی arima با استفاده از معیار سنجش خطا mape با هم مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل ترکیبی ارائه شده، پیش بینی بسیار مناسب تری از روش آریما دارد و خطای پیش بینی آن بسیار کمتر بوده است.

منابع مشابه

بررسی مقایسه‌ای بین مدل ترکیبی سیستم ژنتیک فازی ـ عصبی خودسازمانده و مدل خطی در پیش‌بینی قیمت توافقی قراردادهای آتی سکۀ طلا

این مقاله به بررسی پیش‌بینی قیمت قرارداد آتی سکة طلا در بورس کالای ایران پرداخته است. این تحقیق مدلی ترکیبی بر اساس سیستم ژنتیک فازی (GFS) و شبکة عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش‌بینی قرارداد آتی سکة طلا ارائه داده است. در این روش، ابتدا با استفاده از روش رگرسیون گام‌به‌گام متغیرهایی مشخص می‌شود که بیشترین تأاثیر را بر قیمت قرارداد آتی سکة طلا دارند. در گام بعدی داده‌های خام با استفاده از شبکة عصبی خ...

متن کامل

طراحی مدلی جهت پیش بینی قیمت قراردادهای آتی سکه طلا با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

بازار سرمایه یکی از بازارهای مالی است که در یک اقتصاد پویا می تواند زمینه ساز رشد بلند مدت اقتصادی باشد. در این بازارها ابزارهای مالی متفاوتی مورد داد و ستد واقع می شوند. از جمله این ابزارهای مالی ، قراردادهای آتی است که ارزش خود را از یک دارایی پایه می گیرند. بدیهی است برای ورود به بازار قراردادهای آتی، شخص سرمایه گذار برای پوشش ریسک خود نیاز به پیش بینی روند آینده قیمت ها دارد. به همین منظور ...

متن کامل

پیش بینی قیمت قرارداد های آتی سکه طلا با استفاده از مدل آریما در بورس کالای ایران

این مقاله به بررسی پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران پرداخته است. در این تحقیق از روش باکس- جنکینز  برای بررسی توانایی پیش بینی قیمت آتی قراداد های سکه طلا استفاده شد.  روش باکس- جنکینز شامل  چهار مرحله شناسایی، تخمین، کنترل تشخیصی و پیش بینی است. نتایج تحقیق نشان داد که برای دوره مورد بررسی، مدل آریما (ARIMA)  با 2 وقفه  خودرگرسیونی و  2 وقفه میانگین متحرک برای پیش بینی قیم...

متن کامل

پیش‌بینی بازده قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران: با رویکرد مقایسه ای مدل آرچ و شبکه عصبی

با توجه به اهمیت و نقش طلا به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری، بخصوص در کشوهای درحال‌توسعه، روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی بازده آتی طلا استفاده‌شده است. ازاین‌رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر پیش‌بینی بازده روزانه قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از مدل آرچ و شبکه عصبی است. برای این منظور، از داده-های روزانه 20 قرارداد آتی سکه طلا برای دوره زمانی تیرماه 1392 تا شهریورماه 1395 که به رو...

متن کامل

طراحی مدل پیش بینی قیمت آتی طلا در بورس کالای ایران با استفاده شبکه عصبی فازی

چکیده: طلا همواره به عنوان فلزی گران بها مورد توجه بشر بوده است، بنابراین پیش بینی قیمت آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. در چند دهه گذشته که روش های ابتکاری و هوش مصنوعی متدوال نشده بودند، برای پیش بینی از روش های کلاسیک برای پیش بینی قیمت استفاده می نمودند. با این وجود بازار طلا یک سیستم غیر خطی است که تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و روانشناسی است. بنابراین استفاده از روش های کلاسیک برای تص...

قیمت گذاری نظری قراردادهای آتی در چارچوب مدل فرآیندهای تصادفی: مورد مطالعه قرارداد آتی سکه طلا

یکی از کارکردهای اصلی بورس های آتی کالایی، کشف قیمت منصفانه برای قراردادهای مختلف است، به گونه ای که این قیمت ها معرف شرایط واقعی عرضه و تقاضا در بازار باشند. بنابراین عملکرد هر بورس در این خصوص تا حد زیادی تعیین کننده اعتبار آن و میزان استقبال و مشارکت فعالان در بازار می باشد. قیمت های تئوریک قراردادهای آتی که با استفاده از مدل های قیمت گذاری آتی و بر اساس قیمت در بازارهای نقدی محاسبه می شوند،...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم اقتصادی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023