رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک سپه( مورد مطالعه شعب شهر تهران)

در بین ریسک هایی که بانک با آن مواجه است، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از راه های کمی کردن و اندازه گیری ریسک اعتباری و در نتیجه مدیریت مناسب آن، استفاده از رتبه بندی اعتباری است. رتبه بندی اعتباری مدلی است برای اندازه گیری ویژگی ها و عملکرد گیرندگان تسهیلات، بر اساس معیارهای کمی مانند اطلاعات مالی شرکتها و نیز معیار های غیر کمی مانند مشخصات مربوط به شخصیت اجتماعی افراد تا از این طریق پیش بینی عملکرد آتی متقاضیان اخذ تسهیلات با مشخصات مشابه مقدور شود. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 499 تایی ( 407 مشتری خوش حساب و 92 مشتری بد حساب ) از مشتریان حقیقی که در دوره زمانی 1385-1389 از بانک سپه شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی شده است. در مدل برازش شده نهایی، معناداری ضرایب، با استفاده از آماره wald و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره lr ( در سطح اطمِنان 95 درصد)، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج تحقیق متغیرهای جنسیت، مدت باز پرداخت تسهیلات و وثیقه غیر ملکی بر روی وضعیت اعتباری مشتریان تأثیری معناداری نداشتند، در صورتی که سایرمتغیرها دارای رابطه معناداری با وضعیت اعتباری مشتریان (احتمال وقوع پدیده بد حسابی) بودند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که به منظور ارزیابی مشتریان حقیقی بانک سپه، مدل لاجیت از قدرت پیش بینی خوبی برخوردار است.