مقایسه مدلهای arima arfima ann در پیش بینی قیمت نفت خام ایران
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد
- نویسنده ناهید خدادادی
- استاد راهنما عباسعلی ابو نوری
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
باتوجه به جایگاه نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد تک محصولی و وابستگی شدید تولید نا خالص ملی به درامدهای حاصل از فروش جهانی این کالا و تاثیر پذیری قیمت نفت از نوسانات اقتصادی و سیاسی در سطح بین الملل بررسی و پیش بینی قیمت نفت تاثیر شگرفی در اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع سیاست گذاران خواهد داشت در این پایان نامه به مقایسه مدلهای(arima arfima ann) در پیش بینی قیمت نفت خام ایران می پردازیم که شامل 485 مشاهده بوده که جهت مجزا سازی پیش بینی داخل نمونه ای و خارج از نمونه استفاده شده است 1 تخمین یک مدل خطی arima(اتورگرسیو میانگین متحرک هم جمع) 2 تخمین یک مدل غیر خطی arfima (اتورگرسیو میانگین متحرک با مرتبه هم گرایی کسری) 3 تخمین یک مدل غیر خطیann (شبکه عصبی مصنوعی)در قالب الگوریتم gmdh 4 مقایسه دقت پیش بینی با توجه به معیارrmse با توجه به مراحل انجام شده:دقت پیش بینی شبکه عصبی مصنوعی از دقت پیش بینی مدلهای arima arfima بیشتر است زیرا دارای کمترین معیارamse mse میباشد و شبکه عصبی در پیش بینی خارج از نمونه دارای عملکرد بهتری نسبت به مدلهای رگرسیون خطی میباشد
منابع مشابه
مقایسه عملکرد مدلهای رگرسیونی ARIMA وشبکه عصبی باالگوریتم ژنتیک (GMDH) درپیش بینی قیمت نفت خام ایران
این پژوهش باهدف معرفی یک الگوی مناسب جهت پیش بینی قیمت نفت خام سنگین ایران صورت پذیرفته است. داده های مورداستفاده دراین پژوهش به صورت هفتگی وشامل بازه ی زمانی هفته سوم 4/2002 الی هفته چهارم 7/2011 که مشتمل بر485مشاهده بوده که جهت مجزاسازی پیش بینی های داخل نمونه ای وخارج ازنمونه استفاده شده است. همچنین الگوهای مورداستفاده دراین پژوهش عبارتنداز:یک مدل شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم ژنتیک (GM...
متن کاملمقایسه عملکرد مدلهای رگرسیونی arima وشبکه عصبی باالگوریتم ژنتیک (gmdh) درپیش بینی قیمت نفت خام ایران
این پژوهش باهدف معرفی یک الگوی مناسب جهت پیش بینی قیمت نفت خام سنگین ایران صورت پذیرفته است. داده های مورداستفاده دراین پژوهش به صورت هفتگی وشامل بازه ی زمانی هفته سوم 4/2002 الی هفته چهارم 7/2011 که مشتمل بر485مشاهده بوده که جهت مجزاسازی پیش بینی های داخل نمونه ای وخارج ازنمونه استفاده شده است. همچنین الگوهای مورداستفاده دراین پژوهش عبارتنداز:یک مدل شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم ژنتیک (gm...
متن کاملآزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام
این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره BDS و شبکه عصبی، ...
متن کاملشبیه سازی و پیش بینی قیمت جهانی نفت خام
در این مقاله با بررسی و شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر عرضه و تقاضای نفت‌خام، از طریق بررسی اثر مازاد عرضه بر بازار جهانی نفت خام، الگویی برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی قیمت نفت طراحی شده است. در این الگو که یک الگوی رفتاری همزمان اقتصادسنجی میباشد با استفاده از روش تعدیل عدم تعادل پویا (DDAM)[1]، اثرات متغیرهای قیمت گاز طبیعی، تولید ناخالص داخلی جهانی، تولید ناخالص داخلی کشورهای تولیدکنندة نفت، ظرفیت...
متن کاملمقایسه کارآمدی مدل های ARIMA و ARFIMA برای مدل سازی و پیش بینی شاخص قیمت تهران (TEPIX)
این مقاله به بررسی عملکرد پیش بینی مدل های ARIMA و ARFIMA با استفاده از داده‌های روزانه بازده شاخص کل سهام تهران در بازه زمانی 04/09/1380 تا 09/09/1390 می پردازد. در این راستا جهت تخمین پارامتر d و دیگر پارامترها، از روشNLS در بسته نرم‌افزار Oxmetric/pcgive استفاده شد و پس از مقایسه نتایج مدلهای تحقیق؛ مدل ARFIMA بر اساس معیار AIC مدلی برتر در مدل سازی TEPIX مشخص گردید. همچنین از میان براورد...
متن کاملمقایسه عملکرد روش برنامه ریزی ژنتیک و الگوی سری زمانی arima در پیش بینی کوتاه مدت قیمت نفت خام ایران
اقتصاد جهانی به دلیل استفاده عظیم از نفت به عنوان مهم ترین منبع انرژی، تا حدود زیادی به این ماده تجدیدناپذیر وابسته می باشد. به علاوه، پیش بینی قیمت نفت، به علت تأثیر آن بر انتخاب دیگر منابع اساسی انرژی از قبیل گاز طبیعی، انرژی هسته ای، منابع تجدیدپذیر و ... همواره مورد توجه محققین و اقتصاددانان بوده است. تا کنون مطالعات بسیاری به منظور توسعه مدل های توضیح دهنده تغییرات قیمت نفت و ارائه پیش بین...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023