مقایسه‌ی الگوریتمهای ژنتیک و زنبور عسل برای حل مسئلهی انتخاب سبد سهام دارای حداقل مقادیر معامله
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
- نویسنده سعید زمانی
- استاد راهنما حسنعلی سینایی علی مهرابی
- سال انتشار 1391
چکیده
بازار سرمایه جزو بازارهای مالی است که نقش اولیه آن کمک به تبدیل پساندازهای افراد و موسسات به سرمایهگذاری در واحدهای تولیدی و اقتصادی میباشد. امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی مردم آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راههای مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار از طریق ایجاد سبد سهام میباشد. مسائل انتخاب سبد سهام به طور عمومی از طریق مدلهای برنامه نویسی خطی یا درجه دو حل میشوند. به هر حال پاسخ های حاصله از این مدل ها اعداد حقیقی بوده و محاسبه آنها در عمل مشکل میباشد، چرا که هر دارایی حداقل مقادیر معامله مربوط به خود را دارد. روشهایی که محدودیت حداقل مقادیر معامله را لحاظ کردهاند، عموماً بر اساس مدلهای خطی بهینهسازی سبد سهام بودهاند. پژوهشهای کمی محدودیت حداقل مقادیر معامله در خصوص مسائل انتخاب سبد سهام را بر اساس مدل مارکویتز که معروفترین و پرکاربردترین مدل میباشد، لحاظ کردهاند. مدل مارکویتز مدلی بر اساس برنامهریزی درجه دو میباشد که از طریق روشهای خطی و غیرخطی گوناگونی سعی بر حل آن شده است. این پژوهش بر اساس مدل مارکویتز، مدلی را برای رفع مسئله انتخاب سبد سهام دارای محدودیت حداقل مقادیر معامله ارائه داده و از طریق دو الگوریتم ژنتیک و زنبور عسل به حل مدل میپردازد و سعی در مقایسه‌ی نتایج حاصل از هر یک از الگوریتمها دارد.از دادههای مربوط به داراییهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 الی 1387 به منظور ارزیابی مدل و مقایسه‌ی الگوریتمهای پیشنهادی استفاده گردیده است. نرخهای بازده دو ماهه برای تعیین میانگین و واریانس نرخ بازده داراییها و همچنین کوواریانس میان داراییها در هر سال استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر نزدیک بودن پاسخ حاصل از الگوریتمها به نمودار مرز کارا در مدت زمانی کوتاه میباشد، همچنین مقایسه‌ی الگوریتمهای ژنتیک و زنبورعسل بیان میدارد الگوریتم زنبورعسل به علت نزدیکی بیشتر پاسخها به مرز کارا، از لحاظ عملکرد نسبت به الگوریتم ژنتیک دارای برتری و مزیت است. نتایج حاصل از این پژوهش میتواند مورد استفاده سیاستگذاران مالی و اقتصادی، تصمیمگیرندگان بازار سرمایه، شرکتها، موسسات مالی و سرمایهگذاری و سرمایهگذاران فردی واقع شود.
منابع مشابه
حل مسائل انتخاب سبد سهام دارای محدودیت حداقل مقادیر معامله به کمک الگوریتم ژنتیک
امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی مردم آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار از طریق ایجاد سبد سهام می باشد. مسائل انتخاب سبد سهام به طور عمومی از طریق مدل های برنامه نویسی خطی یا درجه دو حل می شود. به هر حال پاسخ های حاصله از این مدل ها عدد حقیقی بوده و محاسبه آنها در عمل مشکل می باشد...
15 صفحه اولتصمیمگیری برای انتخاب سبد سهام؛ مقایسه‌ی الگوریتمهای ژنتیک و زنبور عسل
انتخاب روشهایی با سرعت و دقت مناسب برای تصمیمگیری، همواره جزو چالش‌های مدیران به حساب میآمده است. از مهمترین تصمیمات مدیران، تصمیم به سرمایهگذاری میباشد و از روشهای مختلف سرمایهگذاری، میتوان به معامله سهام در بازارهای مالی اشاره نمود. مارکویتز با بیان مدل پرتفوی در سال 1952، فصل جدیدی را در تصمیمات سرمایهگذاری آغاز کرد، ولی به مرور زمان نواقص این مدل برای محققان آشکار و باعث انجام اصلا...
متن کاملتصمیمگیری برای انتخاب سبد سهام؛ مقایسه‌ی الگوریتمهای ژنتیک و زنبور عسل
انتخاب روشهایی با سرعت و دقت مناسب برای تصمیمگیری، همواره جزو چالش های مدیران به حساب میآمده است. از مهمترین تصمیمات مدیران، تصمیم به سرمایه گذاری میباشد و از روشهای مختلف سرمایهگذاری، میتوان به معامله سهام در بازارهای مالی اشاره نمود. مارکویتز با بیان مدل پرتفوی در سال 1952، فصل جدیدی را در تصمیمات سرمایهگذاری آغاز کرد، ولی به مرور زمان نواقص این مدل برای محققان آشکار و باعث انجام اصلا...
متن کاملانتخاب سبد سهام با بکارگیری الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور و مقایسه‌ی آن با الگوریتم های ژنتیک و مورچگان
تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری یکی از مسائل اساسی در مدیریت مالی است . وقتی که سرمایه گذار با گزینه های مختلفی جهت سرمایه گذاری روبرو می گردد بایستی در مورد تعداد دارایی های انتخابی و میزان سرمایه گذاری بر روی هر کدام از آن ها تصمیم گیری نماید. انتخاب ابزار و تکنیک های که بتواند سبدسهام مناسب را تشکیل دهد یکی از اهداف اصلی دنیای سرمایه گذاری است در این مطالعه جهت کمک به تصمیم گیری مطلوب در ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023