استفاده از مدل های امتیازدهی اعتباری برای مدیریت ریسک های اعتباری (مطالعه موردی شعب بانک سپه در شهر زاهدان)

امروزه در صنعت بانکداری وام ها نقش اساسی دارند. با افزایش تعداد درخواست های وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این فعالیتها، ارائه روشی برای مدیریت این وام ها ضروری است. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 519تایی (284 مشتری خوش حساب و 235 مشتری بد حساب) از مشتریان حقیقی که در فاصله زمانی بین 1385 تا 1390 از شعب بانک سپه در سطح شهر زاهدان اقدام به دریافت تسهیلات نموده اند، انتخاب شده است. به وسیله 15 متغیر که اثر معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بدحساب داشته اند، مدل نهایی را برازش کرده ایم. معناداری ضرایب با استفاده از آماره والد و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره lr در سطح اطمینان 95درصد که با برابر صفر بودن احتمال آن، فرضیه ی بی اثر بودن متغیرهای مستقل را رد و در نتیجه رگرسیون را معنادار کرد و همچنین آماره یr2 مک فادن 0.896 برآورد شده است و چون نزدیک به عدد یک می باشد میزان تطابق مدل با واقعیت و به عبارتی نکویی برازش مدل را تأیید میکند، همچنین با توجه به آماره ی هاسمر لمشو که احتمال آن برابر 0.94 محاسبه شده است و فرض صفر مبنی بر صحت تعیین مدل را پذیرفته است، مورد بررسی قرار گرفت. پس نتایج نشان می دهد که براساس شاخص های آماری، رگرسیون لجستیک از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارند.