عوامل اقتصاد کلان و ریسک صنعت ایران

این تحقیق به بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با میزان ریسک صنایع ایران در دوره زمانی سال های مالی 1378 تا 1390 می پردازد. برای این کار ، یک گروه از 15 صنعت ایران از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. بیشتر صنایع انتخاب شده تولیدی می باشند که این امر باعث می شود صنایع منتخب تا حد مطلوبی منعکس کننده ساختار اقتصادی ایران باشند. در این خصوص اندازه گیری از ریسک را بر اساس توزیع جریان های نقدی از تمام شرکت های منتخب را انجام گرفت. پس از اعمال این شاخص ریسک بر صنعت ایران نتایج نشان داد که تأثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر هر یک از صنایع ایران مختلف می باشد. اما نتایج تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص ریسک کل صنعت ایران حاکی از آنست که ضرایب تغییرات نرخ نقدینگی و نرخ ارز با میزان ریسک در سطح اطمینان نود درصد معنی دار و دارای رابطه معکوس و ضرایب تغییرات تولید ناخالص داخلی با میزان ریسک در سطح اطمینان نود درصد معنی دار و دارای رابطه مستقیم می باشد همچنین معنی داری ضرایب تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با میزان ریسک در سطح اطمینان نود درصد رد شد اما این متغیر در سطح اطمینان هشتاد و هشت درصد معنی دار بوده و رابطه منفی با میزان ریسک کل صنعت ایران دارد.