مدل رتبه بندی اعتباری دو مرحله ای برای متقاضیان حقیقی بانک ملی ایران

مدل معرفی شده در این پژوهش یک مدل رتبه بندی اعتباری دو مرحله ای برای متقاضیان حقیقی دریافت تسهیلات میباشد. در مرحله اول تعداد 10 متغیر مستقل تعریف شده است که مدل با استفاده از آنها و همچنین با بکاربردن تکنیک رگرسیون لجستیک و همچنین با کمک نرم افزار eviews 7 به برآورد یک معادله رگرسیونی می پردازد. با اجرای مرحله نخست مدل و برآورد معادله رگرسیونی مشخص می گردد که متغیرهای سن، جنس، وضعیت تأهل و داشتن تسهیلات دیگر با متغیر وابسته که همان احتمال خوش حساب بودن یک فرد متقاضی است، رابطه معناداری ندارند و از معادله حذف می گردند. با کمک این معادله رگرسیونی برای هر متقاضی جدید، اطلاعات وی بصورت عددی وارد مدل شده و مقدار متغیر وابسته تعیین میگردد. سپس این مقدار با یک مقدار حدی مقایسه می گردد تا بدین ترتیب وضعیت اعتباری متقاضی از لحاظ اینکه می تواند تسهیلات را دریافت نماید و یا خیر، مشخص گردد. در مرحله دوم، مدل بروی آن دسته از متقاضیانی تمرکز می نماید که توانسته اند تسهیلات را دریافت نمایند. با کمک تکنیک تحلیل بقا و با استفاده از نرم افزار spss، میانگین زمان بقا این دسته از متقاضیان محاسبه شده و همچنین با انجام آزمون آماری لگاریتم رتبه ای مشخص می گردد که متغیر ثبات شغلی و درآمد ماهیانه، رابطه معنی داری با میزان بقای یک متقاضی خوش حساب دارند. بدین ترتیب مدیران بانکها علاوه بر تفکیک متقاضیان به دو گروه خوش حساب و بدحساب، می توانند در مورد زمان بندی و نحوه بازپرداخت تسهیلات اعطایی به متقاضیان خوش حساب نیز تصمیم گیری نمایند.