ارزیابی ریسک پورتفوی تسهیلاتی بانک سپه

پایان نامه
چکیده

با وجود پیچیده شدن روز افزون محیط فعالیت بانک های تجاری و نیاز به برقراری سیستم های به روز جهت ارزیابی ریسک اعتباری ، بانک سپه همچنان از سنجه های سنتی جهت ارزیابی ریسک اعتباری پورتفوی تسهیلاتی خود استفاده میکند. به منظور رفع این مشکل و ارزیابی ریسک پورتفوی تسهیلاتی این بانک براساس تکنیکهای بهروز آماری به بررسی وضعیت فعلی پورتفوی آن ،پراکندگی، تنوع و همینطور تمرکز آن پرداخته شد. این که آیا ترکیب پورتفوی حاضر در میزان ریسک آن موثر بود یا باعث کاهش و یا افزایش آن میشد نیاز به بررسی داشت. برای اینکار تلاش شد که روش انجام کار بر مبنای الگویی قرار گیرد که از تکنیکهای آماری و ریاضی جهت ارزیابی ارزش در خطر و ریسک اعتباری استفاده میکند. بنابراین پس از مشخص کردن اعضای پورتفوی تسهیلات ی بانک سپه با اتکا به اصول مدل کردیت متریکس، و بررسی سواب ق تاریخ ی الگوهای پرداخت تسهیلات در بانک سپه در پنج سال گذشته و همینطور تغییرات رتبهی اعتباری هر یک ازاعضای این پورتفوی، میزان متغیرهای مستقل احتمال، ارزش فعلی و همینطور متغیر مستقل کاهش ارزش به عنوان موارد اولیهی مورد نیاز مدل کردیت متریکس محاسبه شد و سپس بر این اساس میزان متغیرهای وابستهی میانگین و انحراف معیار و در نتیجه میزان ارزش در خطر و ریسک هر یک از بدیلها و مقایسههای زوجی بین آنها به دست آمد. مشخص شد که ترکیب پورتفوی بانک در میزان ارزش در خطر آن و همینطور ریسک آن موثر است و ترکیب فعلی پورتفوی، ترکیبی نامناسب است که باعث افزایش ریسک آن میشود . لذا پیشنهادهایی در جهت کاهش ریسک پورتفوی و تنوع بخشی و تمرکززدایی از آن ارایه گردید .

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد سیستم صف کارمند – تحویلداری در بانک سپه

بانک‌ها بی‌شک در اقتصاد ایران همچون سایر کشورها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای واسطه‌ای در جایگاه سازمان‌های مالی، دولت را در اجرای سیاست‌های پولی( انبساطی و انقباضی) یاری می‌کنند. این سازمان‌ها که در تقسیم بندی بخش‌های اقتصادی در بخش خدمات هستند، در ارتباط مستقیم با نیروی انسانی و مشتریان قرار دارند، به عبارت دیگر مشتری و عامل انسانی چه درقالب خدمت گیرنده و چه در قالب خدمت دهنده عامل حیات و...

متن کامل

بررسی اثر متغیرهای اصلی ریسک اعتباری بر بهینه‌سازی تصمیم‌گیری پورتفوی تسهیلات(موردکاوی: شعب بانک آینده)

در نگاهی ساده، حوزه‌ی فعالیت بانک‌ها تجهیز و تخصیص منابع است مرجع{۱} و یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات مدیریت پورتفوی وام، ورشکستگی بانک‌هاست.مرجع{۲} بنابراین یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های مورد توجه در بخش مالی و بانکی تکنیک «مدیریت ریسک» است.در این پژوهش پس از تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی، عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری موردی ۱۳۶ مشتری حقوقی بانک آینده در فواصل سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۹۰، به راهکاری مؤثر جهت کاه...

متن کامل

ارزیابی عملکرد سیستم صف کارمند – تحویلداری در بانک سپه

بانک ها بی شک در اقتصاد ایران همچون سایر کشورها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای واسطه ای در جایگاه سازمان های مالی، دولت را در اجرای سیاست های پولی( انبساطی و انقباضی) یاری می کنند. این سازمان ها که در تقسیم بندی بخش های اقتصادی در بخش خدمات هستند، در ارتباط مستقیم با نیروی انسانی و مشتریان قرار دارند، به عبارت دیگر مشتری و عامل انسانی چه درقالب خدمت گیرنده و چه در قالب خدمت دهنده عامل حیات و ...

متن کامل

ارزیابی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر روی سودآوری بانک سپه ( مطالعه موردی استان آذربایجان‌شرقی )

اولین سودی که بانک­ها از ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی می‌برند نام تجاری بهتر (برند) و توانایی پاسخگویی بهتر به خواسته‌های مشتریانش هست. بانک­هایی که چنین سرویس‌هایی را ارائه می‌دهند به عنوان رهبران پیاده‌سازی تکنولوژی در فضای کسب و کار شناخته می‌شوند. هدف اصلی این رهبران به حداکثر رساندن سود برای صاحبان و ذینفعان می‌باشد. از دیدگاه بانک­ها، بانکداری الکترونیکی یعنی معاملات بسیار کم هزینه در ...

متن کامل

برآورد ریسک سرمایه گذاری در یک پورتفوی دارایی در ایران

در این مطالعه از روش ارزش در معرض ریسک برای محاسبة ریسک سرمایه‏گذاری در یک سبد دارایی نوعی خانوار‌ـ شامل سپرده‏های بانکی، اوراق مشارکت، سهام، ارز، سکه، مسکن و زمین‌ـ استفاده شده است. بدین منظور، از داده‏های مربوط به قیمت دارایی‌‌‌های مذکور طی دورة زمانی 1376 ـ 1390 استفاده شد. پس از محاسبة بازدهی، انحراف معیار بازدهی و ضرایب همبستگی بین بازدهی دارایی‏ها و همچنین ارزش در معرض ریسک هر دارایی، با ...

متن کامل

طراحی و تدوین استراتژیهای بازاریابی بانک سپه در صنعت بانکداری

بر اساس پرسشنامه باز و مصاحبه، فرصتها و تهدیدات محیط کلان ( اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فناوری و رقبا) از جامعه خبره جمع‌آوری و پس از دسته‌بندی و نظرخواهی مجدد به روش گرندد تئوری و آنتروپی شانون کدگذاری، شاخص بندی و تعیین مولفه و بعد گردید. سپس تعداد 31 عنوان فرصت و 41 مورد تهدید در 16 بعد کلی (بانکداری الکترونیک و فناوری اطلاعات، تصویر ذهنی، نحوه و کانال ارائه خدمات، خدمات و محصولات، ساختار و فرا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده مدیریت و اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023