بررسی عوامل موثر در بازپرداخت یا عدم بازپرداخت دیون وامهای دریافتی مشتریان حقیقی بانک پارسیان شعبه زاهدان

بانک ها و موسسات مالی از طریق ارائه اعتبار نقش مهمی را در اقتصاد بازی می کنند. اما پرداخت اعتبار مهمترین منبع ریسک این موسسات است. در نتیجه بانک ها و سایر موسسات همواره به دنبال کاهش ریسک ناشی از پرداخت اعتبار هستند. اعتبارسنجی، روشی به منظور مدل سازی ریسک بالقوه ناشی از پرداخت اعتبار به افراد و موسسات است. در دو دهه اخیر پیشرفت های قابل توجهی در روش های تعیین اعتبار مشتریان موسسات مالی به وجود آمده است که هدف کلیه این روش ها کاهش ریسک ناشی از اعتبار است. در این نوشتار نیز از چهار روش اعتبارسنجی از جمله مدل لاجیت، پروبیت، حداقل مربعات معمولی و لگاریتم مکمل برای تعیین اعتبار مشتریان بانک پارسیان شعبه زاهدان و بررسی عوامل موثر بر پرداخت و عدم بازپرداخت دیون استفاده شده و نتایج مدل ها با هم مقایسه گردیده است. ابتدا با استفاده از مدل لاجیت پارامترها تخمین زده شد که نتایج نشان دهنده معنی داری تمامی پارامترها بود. متغیر تعداد فرزندان تاثیر مثبت بر بدحسابی مشتریان داشت یعنی با افزایش تعداد فرزندان احتمال بدحسابی فرد افزایش خواهد یافت، متغیر تحصیلات تاثیر منفی بر بدحسابی افراد داشت و با افزایش تحصیلات احتمال بدحسابی فرد کاهش خواهد یافت، صاحب-خانه بودن نیز تاثیر مثبت بر احتمال خوش حسابی فرد دارد، متغیر های شغل و جنسیت نیز دارای تاثیر مثبت بر احتمال بدحسابی فرد است. نتایج مدل های پروبیت، حداقل مربعات معمولی و لگاریتم مکمل نیز تاییدکننده ضرایب مدل لاجیت است اما چون ضرایب مدل های لاجیت، پروبیت و لگاریتم مکمل قابل تفسیر نیستند از اثرات نهایی استفاده شد. نتایج اثرات نهایی نیز تائیدکننده تاثیر مثبت تحصیلات بر خوش-حسابی افراد است. سپس برای آزمون نیکویی برازش مدل از آزمون های هاسمر-لمشوف و اندروز بهره گرفته شد که هر دو آزمون، مدل تخمین زده شده را تایید نمودند. در ادامه برای آزمون معنی داری ضرایب، از آماره والد بهره گرفته شده که نتایج این آزمون نیز بر وجود اختلاف معنا دار تمامی ضرایب از صفر تکیه دارد. برای مقایسه دقت طبقه بندی چهار روش مورد استفاده از نتایج احتمال محاسبه شده هر روش برای هر مشاهده بهره گرفته است. از این رو می توان به بانک ها و موسسات ارائه دهنده وام توصیه نمود که در پرداخت وام در کنار استفاده از تکنیک های قضاوتی از روش های آماری مانند لاجیت و پروبیت نیز استفاده کنند و همچنین برخی از ویژگی های مشتریان از جمله تحصیلات، شغل، وضعیت خانه داری فرد و جنسیت را در نظر بگیرند.