حل مسأله انتخاب پرتفولیو با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی صنایع
  • نویسنده علی فیض
  • استاد راهنما سید جعفر سجادی
  • سال انتشار 1390
چکیده

بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار منسجم و سازمان یافته، مهمترین متولی جذب و سامان دادن صحیح منابع مالی سرگردان است و با جمع آوری نقدینگی جامعه و فروش سهام شرکت ها، ضمن به حرکت در آوردن چرخ های اقتصاد جامعه از طریق تأمین سرمایه های موردنیاز پروژه ها، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی، منافع اقتصادی چشمگیری به ارمغان می آورد و در کنار آن، اثرات تورمی ناشی از وجود نقدینگی در جامعه را نیز از بین می برد. خوشبختانه در سال‏های اخیر در کشور توجه زیادی در سطوح خرد و کلان به بورس شده است که همین امر موجب روی آوردن حجم زیادی از سرمایه‏گذاران و توسعه کاربرد روش‏های علمی در خصوص مسائل مرتبط به تشکیل و مدیریت پرتفولیو شده است. در این تحقیق از یک رویکرد فرا ابتکاری جدید به نام الگوریتم کرم شب تاب برای تشکیل پرتفولیو بهره گرفته شده است. مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل میانگین-واریانس مارکوییتز با محدودیت‏های عدد صحیح می‏باشد. الگوریتم مورد استفاده در این تحقیق با سایر الگوریتم‏های فراابتکاری نظیر الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی دسته پرندگان و... با استفاده از داده‏های واقعی بازارهای بورس شش کشور از جمله ایران مقایسه شده و نتایج حاکی از عملکرد مناسب این روش برای حل مسأله بهینه سازی سبد سهام دارد.

منابع مشابه

بهینه سازی بهره‎برداری از مخزن برای تأمین آب کشاورزی با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب

بیشترین مقدار آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود. بنابراین استفاده بهینه از آب در این بخش، به میزان قابل توجهی در حفاظت منابع آب و استفاده حداکثری از آب موجود موثر است. در بسیاری از مناطق، سدهای ذخیره ای وظیفه تأمین آب کشاورزی پایین دست خود را بر عهده دارند. بهره برداری بهینه از مخازن یکی از مهم ترین بخش های مدیریت منابع آب سطحی بوده و روش های بهینه سازی گوناگونی در این زمینه استفاده شده اند، ک...

متن کامل

مدیریت تقاضای آب با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب پویا: مطالعه موردی رودخانه هیرمند

الگوریتم کرم شب تاب یک تکنیک بهینه سازی موثر بر مبنای هوش ازدحامی است که به طور موفقیت آمیزی در مسائل مهندسی کاربردی استفاده می‏شود. در این پژوهش الگوریتم کرم شب تاب پویا برای تخمین میزان تقاضا آب از رودخانه هیرمند در منطقه سیستان به کار برده شده و با چهار الگوریتم مختلف کرم شب تاب برای سالهای 1385 تا 1396 مقایسه گردید. از داده های سال 1385 تا 1393 جهت آموزش و یاد گیری مدل استفاده شد و از باقیم...

متن کامل

ارائه روشی جدید برای آشکارسازی سرطان سینه در تصاویر ماموگرافی با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب

سرطان سینه یکی از شایع ترین سرطان ها در بین زنان است. در بسیاری از مواقع، هیچ علائم آشکاری در بیماران مبتلا به سرطان سینه مشاهده نمی شود. تشخیص دقیق سرطان سینه در مراحل اولیه برای کاهش مرگ و میر امری ضروری است. ماموگرافی به عنوان یک روش استاندارد بیش از 40 سال است که در تشخیص بیماری های سینه مورد استفاده قرار گرفته است. برای جلوگیری از تجزیه و تحلیل های ذهنی تصاویر ماموگرافی توسط رادیولوژیست ها...

متن کامل

کاربرد فرض تکیه گاه الاستیک در بهبود دقت ردیابی ترک در تیرها با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب

در تحقیق حاضر از فرض تکیه گاه الاستیک برای ردیابی ترک در تیرها استفاده شده است. در ابتدا مدل تیر با استفاده از این فرض که تکیه گاه تیر با یک فنر پیچشی و انتقالی مقید شده است، به روز می شود. داده های آنالیز مودال تجربی تیر سالم به عنوان ورودی این مرحله در نظر گرفته می شود. مقدار سفتی فنرهای تکیه گاه مجهول مسئله هستند که با یک مساله معکوس تعیین می شوند. مدل تیر به دست آمده از مرحله اول در مرحله د...

متن کامل

پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب(FA)

سرمایه گذاران ، سهامداران، مدیران و دیگر ذینفعان با ورشکسته شدن شرکت، متضرر شده و دارایی خود را از دست خواهند داد. بنابراین وجود مکانیزمی که به بررسی و پیش بینی بحران مالی شرکت ها بپردازد امری ضروری و اجتناب ناپذیر بشمار می رود. تحقیقات متعددی در خصوص پیش بینی ورشکستگی صورت گرفته که استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی و فرا اکتشافی از نمونه مدل های دهه اخیر می باشند. در این پژوهش با استفاده از ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی صنایع

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023