استفاده از مدل مارکف پنهان برای پیش بینی روند قیمت

قیمت کالا تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد که برای برقراری ارتباط بین این عوامل با قیمت از روش های بسیار پیچیده استفاده می کنند. به همین دلیل پیش بینی از طریق رویکرد اصولی کاری بسیار دشوار است. استفاده از سری های زمانی روشی جایگزین است. رفتار گذشته کالا به راحتی تجزیه و تحلیل می شود و از آن برای پیش بینی نوسانات آینده استفاده می شود. در این پایان نامه سودمندی مدل سری های زمانی غیر خطی را تحقیق می کنیم که با مدل های مارکف پنهان شناخته می شوند و از این مدل ها برای پیش بینی نوسانات قیمت کالا استفاده می کنیم. با استفاده از مدل مارکف پنهان، روش پیش بینی سه مرحله ای را بررسی می کنیم. ابتدا از آنالیز موجک برای حذف فرکانس های بالای عوامل قیمت استفاده می کنیم که می تواند به عنوان یک اغتشاش در نظر گرفته شود. سپس از مدل مارکف پنهان برای پیش بینی توزیع احتمال بازده تجمعی قیمت در چند روز بعد استفاده می کنیم و در نهایت از این توزیع به روند قیمت در آینده پی می بریم. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی می تواند یک ابزار مفید پشتیبانی تصمیم گیری، برای قیمت کالاها در بازار باشد.