مدل های اتورگرسیو پروبیت ترتیبی

پایان نامه
چکیده

به منظور اجرای آنالیز رگرسیونی بر روی دادها، برای مثال می توان از مدل پروبیت ترتیبی استفاده نمود. در این مدل داده ها مستقل از هم در نظر گرفته می شوند. بنابراین وابستگی زمانی که ممکن است بین داده ها وجود داشته باشد، در این مدل بندی لحاظ نمی شود. در این رساله مدل جدیدی را که شامل ساختار اتورگرسیو می باشد، به نام مدل اتورگرسیو پروبیت ترتیبی را معرفی خواهیم کرد. که در این مدل وابستگی زمانی در مدل بندی لحاظ شده است. پس از معرفی مدل لازم است پارامتر های مجهول مدل را برآورد کنیم. به منظور برآورد پارامترهای مدل ابتدا از روش نمونه گیری گیبز استاندارد استفاده می کنیم. با اجرای این روش نمونه گیری بر روی داده های شبیه سازی شده، شاهد همگرایی بسیار ضعیف این برآورد ها به نواحی اطراف مقدار حقیقی پارامترها خواهیم بود. از این رو به دنبال جایگزین مناسبی برای این نمونه گیری هستیم. با معرفی و اجرای روش نمونه گیری گیبزgm-mgmc بر روی همان داده های شبیه سازی شده، بهبود در همگرایی پارامترها را مشاهده می نماییم. حال با ارائه برآوردی برای پارامترهای مدل اتورگرسیو پروبیت ترتیبی، قصد داریم معیاری برای مقایسه این مدل با مدل پروبیت ترتیبی ارائه کنیم. با معرفی فاکتور بیز و برآورد عوامل آن می توان دو مدل را با هم مقایسه نمود. با محاسبه مقدار فاکتور بیز حاصل از اعمال دو مدل پروبیت ترتیبی و اتورگرسیو پروبیت ترتیبی بر روی داده های شبیه سازی شده قبلی به برتری مدل اتورگرسیو پروبیت ترتیبی بر مدل پروبیت ترتیبی پی خواهیم برد. در ادامه با معرفی تابع درستنمایی زوجی و برآورد آن می توان پارامترهای مدل را بسیار آسان تر برآورد نمود. همچنین با معرفی ناحیه اطلاع درستنمایی مرکب، نیز می توان به مقایسه دو مدل پرداخت

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل های اتورگرسیو فضایی و تحلیل داده های معاملات مسکونی شهر تهران

در این مقاله انواع مدل های اتورگرسیو برای تحلیل داده های فضایی بیان شده و پارامترهای مدل ها با ماکسیمم کردن تابع درستنمایی نیمرخ با فرض آن که بین متغیرهای وابسته یا خطاهای مدل رابطه اتورگرسیو فضایی  برقرار باشد، برآورد شده است. سپس مدل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و در انتها نحوه کاربست آنها در مثالی کاربردی نشان داده شده است

متن کامل

برآورد احتمال تغییر وضعیت رفتار سری های زمانی مالی با مدل اتورگرسیو تبدلی مارکف

در این مقاله، با استفاده از احتمال های تغییر وضعیت m-دوره بعد زنجیر مارکف، احتمال تغییر وضعیت رفتار نوسان های در این مقاله روشی برای برآورد احتمال تغییر وضعیت سری های زمانی مالی توسط مدل اتورگرسیو تبدلی مارکوف پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از این مدل، رفتار نوسان های نرخ ارز به دو رژیم نرخ تغییرات کم و زیاد مدل بندی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که احتمال ماندگاری در رژیم ها رو به کاهش...

متن کامل

مدل سازی حیات بذر کینوا (Chenopodium quinoa) با تجزیه پروبیت

حفظ کیفیت بذر از زمان برداشت تا کشت بعدی هدف اصلی انبارداری بذر می‌باشد و شرایط محیط انبار، بویژه دو عامل دما و رطوبت از مهمترین عوامل زوال بذر و کاهش بنیه می‌باشند. بنابراین به منظور بررسی معادله بقای بذر الیس و روبرتز در رابطه با انبارداری بذر کینوا و معرفی ثابت‌های معادله حیات بذر، آزمایشی در آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران در سال 1394 انجام شد. پس از تعیین قوه نامیه و رطوب...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر هزینه های سلامت خانوارها در ایران: کاربرد مدل پروبیت رتبه بندی شده

Introduction: Health expenditure, one of the households spending, is affected by family’s socio-economic status, and government health policies, such as health insurance. Therefore, this paper aimed to analyze the impact of these conditions on different levels of health expenditures of households in Iran. Methods: In this applied study, an econometric model, Ordered Probit, was used. T...

متن کامل

تحلیل بیزی مدل دومتغیره ترتیبی نامتقارن برپایه متغیر پنهان

  مدل بندی پاسخ های ترتیبی همبسته معمولا پیچیده تر از پاسخ های پیوسته یا دو حالتی است. روش های موجود در برخی حالات، به ویژه وقتی پاسخ دو یا چند متغیره مورد بررسی به صورت نامتقارن باشد، چندان توسعه نیافته اند. پیش از این روش های مختلفی برای تحلیل پاسخ های ترتیبی و همبسته در کتب و مقالات پیشنهاد شده اند. در اینگونه مدل بندی ها اگر حجم نمونه کم باشد تحلیل کلاسیک کارایی ندارد و بهترین روش فایق آمدن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023