یک روش تفاضل متناهی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات در مدل های دیفیوژن پرشی و لوی نمایی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
- نویسنده حجت پورفریدونی
- استاد راهنما محمدتقی جهاندیده علی رجالی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
در این پایان نامه یک روش تفاضل متناهی برای حل معادلات انتگرو دیفرانسیل جزئی ارائه می شود. در نظریه ارزش گذاری اختیار معامله هنگامی که دارایی بنیادین به وسیله ی یک فرآیند لوی یا یک فرآیند دیفیوژن پرشی مدل شده باشد، این نوع معادلات پدیدار می شوند. در واقع یک روش تفاضل متناهی صریح- ضمنی مطرح می شود، که می تواند برای ارزش گذاری اختیارمعاملات اروپایی و توأم بامانع به کار رود. همچنین پایداری و همگرایی روش ارائه شده، مورد مطالعه قرار می گیرد و در نهایت با ذکر مثال هایی، عملکرد روش ارائه شده بررسی می شود.
منابع مشابه
یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی
In stochastic volatility models, European option prices are solutions to parabolic differential equations. In this paper we propose a finite difference scheme for solving these equations numerically. We prove the stability and convergence of this method in norm infinity. Then we use the ADL method to separate the operators, this allows us to apply Thomas algorithm to solve the corresponding lin...
متن کاملیک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی
در مدل تلاطم تصادفی، قیمت اختیارهای اروپایی جواب یک معادله دیفرانسیل پاره ای سهموی است. در این مقاله شمای تفاضل متناهی ضمنی برای حل عددی این معادله ارائه کرده ایم. ثابت می کنیم که این روش در نرم بی نهایت، پایدار و همگراست. سپس از روش adi برای جداسازی عملگرها استفاده می کنیم و این به ما امکان می دهد تا در هر مرحله، برای حل دستگاه خطی متناظر با آن از الگوریتم توماس استفاده کنیم.
متن کاملقیمت گذاری اختیارمعاملات آسیایی تحت انتشار پرشی
در ابن پایان نامه، برای به دست آوردن قیمت اختیارمعامله آسیایی که دینامیک آن از یک فرآیند انتشار پرشی پیروی می کند با استفاده از یک عملگر تابعی دنباله ای از توابع ساخته می شود که به طور یکنواخت، روی مجموعه های فشرده به قیمت اختیار آسیایی همگراست. سرعت همگرایی این دنباله از نوع نمایی است. همچنین نشان داده می شود هر عضو این دنباله حل کلاسیک منحصر به فرد یک معادله دیفرانسیل جزئی سهمی گون است. درنها...
15 صفحه اولطراحی یک مدل ارزش گذاری دانش فنی برای فن بازارها
اقتصاد دانش بنیان را می توان نوعی از اقتصاد تصور کرد که در آن تولید و بهره برداری از دانش نقش عمده ای در ایجاد ثروت ایفا می کند. آنچه در این چارچوب اهمیت پیدا می کند؛ تجاری سازی طرح ها و ایده های نوآورانه و دانش‌بنیان است. در این مقاله سعی بر آن است که بر اساس مبانی نظری و مطالعات انجام شده در زمینه ارزش گذاری دانش فنی، یک مدل ارزش گذاری برای فن بازارها به عنوان یکی از ارکان بازار فناوری و محلی...
متن کاملمدلسازی داده‌‌های مگنتوتلوریک با قطبش H به روش تفاضل متناهی
در تحقیقات ژئوفیزیکی مسئله اساسی به‌دست آوردن مدلی است که بتواند به بهترین وجه ممکن ساختارهای زیرسطحی زمین را نشان دهد. گام اساسی برای این کار به‌دست آوردن کمیت‌های قابل مشاهده در سطح زمین به‌‌کمک قوانین فیزیکی است. این مسئله با مدل‌سازی پیشرو عملی می‌‌‌شود. در این تحقیق مدل‌سازی پیشرو برای روش مگنتوتلوریک (زمین‌مغناط‌برقی) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین‌‌منظور یک کُد در محیط نرم‌افزار متلب...
متن کاملیک روش عددی کارآمد برای ارزش گذاری اختیارمعاملات آمریکایی تحت وجود تلاطم تصادفی
در این پایان نامه روش عددی کارآمدی برای قیمت گذاری اختیارمعاملات آمریکایی، که پویایی دارایی پایه ی آن از یک فرایند دیفیوژن دو متغیره پیروی می کند، ارائه می دهیم. تکنیک فراهم شده تجزیه ی دوب--میر قیمت اختیارمعامله ی آمریکایی تحت وجود تلاطم تصادفی، که قیمت اختیار را به مجموع دو جمله ی قیمت اختیار اروپایی متناظر و هزینه ی اجرای زودرس تجزیه می کند، را به کار می برد. جواب به دست آمده برای قیمت اختیا...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023