بررسی مقایسه ای مدل های اقتصادسنجی برای پیش بینی قیمت نفت
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - پژوهشکده اقتصاد
- نویسنده سمیه سلیمی
- استاد راهنما ابراهیم التجایی محمدرضا امیری تهرانی زاده
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
ما در این پژوهش نخست به بررسی و مقایسهی شماری از مقالههای موجود در زمینه مدلسازی پیشبینی قیمت نفت خام میپردازیم. بدین منظور سه دسته گسترده مدلهای اقتصادسنجی، یعنی، مدلهای سری زمانی، مالی و ساختاری پیشبینی قیمت نفت و مقالات مرتبط با هر دسته، را مورد بررسی قرار میدهیم. اگرچه نمیتوان به نتیجهای قطعی از این مقایسه و بررسیها در جهت انتخاب مدلی برگزیده دست یافت، با توجه به ساختار بازار نفت و ادبیات اقتصادسنجی موجود در این زمینه، مدل ساختاری را به عنوان مدل برگزیده انتخاب نمودهایم. سپس با استفاده از این مدل، تأثیر متغیرهای ذخایر oecd، تقاضای جهانی نفت، مازاد ظرفیت تولید اوپک و سهمیه اوپک بر قیمت نفت اوپک در دوره زمانی ژانویه 1996 تا آگوست 2010 به صورت فصلی در چارچوب مدل ecm را مورد بررسی قرار دادهایم. یافته های این مدل بیانگر تأثیر مثبت متغیر تقاضای جهانی نفت و تأثیر منفی متغیرهای ذخایر oecd، مازاد ظرفیت تولید اوپک و سهمیه اوپک بر قیمت نفت اوپک بوده است.
منابع مشابه
مقایسه عملکرد مدل های پیش بینی خاکستری با هدف پیش بینی قیمت نفت خام
به کارگیری روشهای کمی پیش بینی در زمینه های مختلف مورد توجه گسترده قرار گرفته است. تغییرات سریع محیطهای ناشناخته در دنیای واقعی و به ویژه در بازارهای مالی سبب ایجاد مشکلاتی برای پیش بینی کنندگان برای تامین داده های مورد نیاز شده است. برتری مدلهای خاکستری نسبت به مدل های پیش بینی متداول در این است که مدلهای خاکستری برای پیش بینی رفتار سیستم نیاز به تعدادکمی داده دارد و نیز رفتار سیستم ر...
متن کاملارزیابی قدرت الگوهای مختلف اقتصادسنجی برای پیش بینی قیمت گندم
گندم به عنوان یکی از محصولات اساسی کشاورزی سلاحی کارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز به روز بر اهمیت راهبردی آن افزوده می شود. در این نوشتار با توجه به رسالت بسیار سنگین تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم در سند ملی توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم و نقش انکار ناپذیر قیمت در این مورد، ضمن تصریح و انتخاب الگوی مناسب، اقدام به پیش بینی قیمت این محصول ...
متن کاملآزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام
این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره BDS و شبکه عصبی، ...
متن کاملمقایسه ی مدل های شبکه های عصبی مصنوعی و سری های زمانی برای پیش بینی قیمت گوشت مرغ در ایران
با توجه به اهمیت پیش بینی قیمت گوشت مرغ، در تحقیق حاضر قیمت این محصول با استفاده از روش ARIMA و شبکه های عصبی مصنوعی برای افق های زمانی یک ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه پیش بینی گردید و این فرضیه که شبکه ی عصبی در پیش بینی قیمت گوشت مرغ از کارایی بیشتری نسبت به مدل های سری زمانی برخوردار است، مورد بررسی قرار گرفت. داده های مربوط به این متغیّر برای دوره ی زمانی1371:1 تا 1385:11 بوده و از شر...
متن کاملمقایسه کارآمدی مدل های ARIMA و ARFIMA برای مدل سازی و پیش بینی شاخص قیمت تهران (TEPIX)
این مقاله به بررسی عملکرد پیش بینی مدل های ARIMA و ARFIMA با استفاده از داده‌های روزانه بازده شاخص کل سهام تهران در بازه زمانی 04/09/1380 تا 09/09/1390 می پردازد. در این راستا جهت تخمین پارامتر d و دیگر پارامترها، از روشNLS در بسته نرم‌افزار Oxmetric/pcgive استفاده شد و پس از مقایسه نتایج مدلهای تحقیق؛ مدل ARFIMA بر اساس معیار AIC مدلی برتر در مدل سازی TEPIX مشخص گردید. همچنین از میان براورد...
متن کاملترکیب شبکه های عصبی برای پیش بینی قیمت سهام
در این مقاله، یک مدل ابتکاری با ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش بینی رفتار قیمت سهام پیشنهاد و اجرا می شود. این مدل ترکیبی، به صورت ساختار دو طبقه می باشد: شبکه های عصبی طبقه اول یا پیشگوهای پایه (Base Predictor) مسئول پیش بینی روزانه داده ها با ویژگی مختلف یک سهام می باشند و در طبقه دوم، شبکه دیگر، به عنوان ترکیب کننده پیش بینی نهایی را با بررسی و آنالیز اطلاعات پیشگوهای طبقه اول انج...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - پژوهشکده اقتصاد
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023