تاثیر فاکتورهای رفتاری بر پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل شبکه های عصبی رگرسیونی و جلوسو مورد مطالعه: سهام ده شرکت تشکیل دهنده شاخص داجونز
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده صنایع
- نویسنده احمد هاشمی
- استاد راهنما پیام حنفی زاده رسول سجاد
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
با توجه به تاثیر فاکتورهای رفتاری در قیمت سهام شرکت ها، در این تحقیق علاوه بر فاکتورهای بنیادی و تکنیکال که در تمام مدل های پیش بینی استفاده می شوند، فاکتورهای رفتاری نیز به عنوان متغیر ورودی در مدل پیش بینی قیمت سهام 10 شرکت که سهام آنها جزء سهام تشکیل دهنده شاخص داوجونز هستند استفاده شده اند تا تاثیر این فاکتورها در قیمت سهام این شرکت ها مورد ارزیابی قرار گیرد. مدل استفاده شده برای پیش بینی در این تحقیق، مدل شبکه های عصبی است که با توجه به تنوع شبکه های عصبی، دو نمونه از این شبکه ها یعنی شبکه های عصبی رگرسیونی و پس انتشار خطا که در پیش بینی های مالی از آنها بسیار استفاده شده است انتخاب شده اند تا ابتدا برای هر شرکت با توجه به خصوصیات منحصربه فرد خود، بهترین شبکه برای پیش بینی انتخاب گردد و سپس تاثیر فاکتورهای رفتاری برای شرکت مورد نظر بررسی شود. این تحقیق نشان می دهد که فاکتورهای رفتاری در پیش بینی قیمت سهام 9 شرکت از 10 شرکت موثر هستند و دقت پیش بینی را به طرز چشمگیری افزایش می دهند.
منابع مشابه
پیش بینی قیمت سهام شرکت فرآورده های نفتی پارس با استفاده از شبکه عصبی و روش رگرسیونی مطالعه موردی: قیمت سهام شرکت فرآورده های نفتی پارس
یکی از راه های تامین سرمایه برای سرمایه گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می باشد. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. اولین و مهم ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه گذاری در بورس فراروی سرمایه گذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به تبع آن مقوله ارزیابی و پیش بینی قیمت آینده نیز مطرح می شود. فعالان در این بازار درصدد دستیابی و به کارگیری روش هایی هستند تا با پیش بینی...
متن کاملپیش بینی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل هیبریدی
پیشبینی شاخص قیمت بازار سهام به علت تاثیرپذیری آن از بسیاری عوامل اقتصادی و غیراقتصادی همواره امری مهم و چالش برانگیز بوده، به طوری که انتخاب بهترین و کارآمدترین مدل به منظور پیشبینی آن امری دشوار می‌باشد. از طرفی سری‌های زمانی دنیای واقعی، برای مثال سری زمانی شاخص قیمت سهام، به ندرت دارای ساختاری کاملاً خطی و یا غیرخطی است. مدل‌های هموارسازی نمایی، میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته (آریما) و ش...
متن کاملپیش بینی سقوط بازار سهام با استفاده از شبکه های عصبی نگاشت خود سازمان ده
سقوط بازار پدیدهای است که سبب از دست رفتن ثروت و دارایی سرمایهگذاران در بازۀ زمانی نسبتاً کوتاهی میشود، از این رو تلاش برای پیشبینی آن از اهمیت زیادی برای سرمایهگذاران، سیاستگذاران، نهادهای مالی و دولت برخوردار است. بررسی اجمالی تئوریها و مدل‌های ارائهشدۀ پیشبینی سقوط در بازار سهام نشان میدهد میان پژوهشگران دربارۀ الگوهای مشاهدهشدۀ متغیرها، مانند حجم معامله، بازدهها، نوسانپذیری، عوا...
متن کاملپیشبینی قیمت سهام شرکت فرآورده های نفتی پارس با استفاده از شبکه عصبی و روش رگرسیونی مطالعه موردی: قیمت سهام شرکت فرآورده‌های نفتی پارس
یکی از راه‌های تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می‌باشد. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. اولین و مهم‌ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه‌گذاری در بورس فراروی سرمایه‌گذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به تبع آن مقوله ارزیابی و پیشبینی قیمت آینده نیز مطرح میشود. فعالان در این بازار درصدد دستیابی و به‌کارگیری روش‌‌هایی هستند تا با پیش‌بین...
متن کاملپیشبینی قیمت سهام شرکت فرآورده های نفتی پارس با استفاده از شبکه عصبی و روش رگرسیونی مطالعه موردی: قیمت سهام شرکت فرآورده‌های نفتی پارس
یکی از راه‌های تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می‌باشد. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. اولین و مهم‌ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه‌گذاری در بورس فراروی سرمایه‌گذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به تبع آن مقوله ارزیابی و پیشبینی قیمت آینده نیز مطرح میشود. فعالان در این بازار درصدد دستیابی و به‌کارگیری روش‌‌هایی هستند تا با پیش‌بین...
متن کاملترکیب شبکه های عصبی برای پیش بینی قیمت سهام
در این مقاله، یک مدل ابتکاری با ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش بینی رفتار قیمت سهام پیشنهاد و اجرا می شود. این مدل ترکیبی، به صورت ساختار دو طبقه می باشد: شبکه های عصبی طبقه اول یا پیشگوهای پایه (Base Predictor) مسئول پیش بینی روزانه داده ها با ویژگی مختلف یک سهام می باشند و در طبقه دوم، شبکه دیگر، به عنوان ترکیب کننده پیش بینی نهایی را با بررسی و آنالیز اطلاعات پیشگوهای طبقه اول انج...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده صنایع
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023