ممیزی و خوشه بندی سری های زمانی در حوزه زمان

در رساله حاضر مساله ممیزی و خوشه بندی سری های زمانی مطالعه شده است. ممیزی بین دو مدل ar(p) به همراه اغتشاش، برای حالتی که در آن واریانس های دو مدل و دو اغتشاش یکسان نیستند بررسی شده و سپس ممیزی بین دو مدل ma(1) به همراه اغتشاش با واریانس های متفاوت به دست آمده است. در اینجا ضمن به دست آوردن معیاری برای ممیزی کردن این مدل ها، کومولانت های تابع توزیع ممیزی محاسبه شده است. در مرحله بعد عملکرد تابع ممیزی با استفاده از شبیه سازی نشان داده شده و کومولانت های تابع ممیزی با آنچه دیگران به صورت عددی به دست آورده اند مقایسه گردیده است. آنالیز ممیزی با استفاده از معیارهای جداسازی مانند کولبک- لیبلر و چرنوف در حوزه زمان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج عددی نشان می دهند که تقریب های به دست آمده برای معیارهای ممیزی در حوزه زمان، برای جداسازی جوامع مناسب هستند. با استفاده از دوره نگار موجکی روشی جهت خوشه بندی سری های زمانی ارائه شده است. همچنین با استفاده از ضرایب موجک بدون زیر نمونه گیری و روش نسبت درستنمایی، معیاری برای ممیزی مدل های سری های زمانی در حوزه موجک ها به دست آمده و توانایی آن در ممیزی سری های زمانی نشان داده شده است. روشی برای ممیزی و خوشه بندی داده های لرزه ای با استفاده از ضرایب موجک با زیر نمونه گیری پیشنهاد شده است. خلاصه نتایج رساله و پیشنهاداتی جهت کارهای آینده نیز ارائه شده است.