بررسی تطبیقی پیش بینی ورشکستگی شرکت های صنعتی پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های آماری و روش های هوش محاسباتی

پایان نامه
چکیده

ورشکستگی شرکت ها از پدیده های مهم اقتصادی است. سلامتی و موفقیت شرکتها از نگرانی های عمده سیاست گذاران، صنعتگران، سرمایه گذاران و مدیران می باشد.در این مطالعه دو روش از تکنیک های هوش محاسباتی به نام های برنامه ریزی ژنتیک خطی و پرسپترون های چند لایه و روش های آماری مانند لاجیت و پروبیت برای پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف اصلی دسته بندی نمونه ای شامل 140 شرکت ورشکسته و غیرورشکسته ایرانی است. 4 نسبت مالی پیش بینی کننده موثر به عنوان متغیرهای ورودی مورد استفاده قرار گرفته است. این متغیرها با مطالعه گسترده ادبیات تحقیق و با استفاده ازتحلیل انتخاب متغیر بدست می آید. مدل های هوش محاسباتی عملکرد بهتری نسبت به مدل های آماری در پیش بینی ورشکستگی دارند. مطابق مقدار اهمیت نسبی پیش بینی ورشکستگی حساسیت بیشتری نسبت به دارایی های آنی به مجموع دارایی ها و مجموع بدهی ها به مجموع دارایی ها در مقایسه با دیگر ورودی ها دارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه مدل ریاضی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این مقاله پنج مدل مهم پیش‌بینی ورشکستگی را مطالعه و از میان متغیرهای پنج مدل، مدل بازطراحی شده پیش‌بینی ورشکستگی را ارائه می‌کنیم که دربرگیرنده هشت متغیر می‌باشد.  مسأله اصلی در این تحقیق این است که با بررسی و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بتوانیم مدلی برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها ارائه نماییم.  به منظور طراحی مدل، از اطلاعات دو گروه از شرکت‌های پذیرفت...

متن کامل

پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب(FA)

سرمایه گذاران ، سهامداران، مدیران و دیگر ذینفعان با ورشکسته شدن شرکت، متضرر شده و دارایی خود را از دست خواهند داد. بنابراین وجود مکانیزمی که به بررسی و پیش بینی بحران مالی شرکت ها بپردازد امری ضروری و اجتناب ناپذیر بشمار می رود. تحقیقات متعددی در خصوص پیش بینی ورشکستگی صورت گرفته که استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی و فرا اکتشافی از نمونه مدل های دهه اخیر می باشند. در این پژوهش با استفاده از ا...

متن کامل

بررسی سودمندی روش های کاهش متغیرها در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش، بررسی سودمندی روش های مختلف کاهش )انتخاب و استخراج( متغیرها در پیش بینیبازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، با بررسی پیشینهپژوهش، 52 متغیر اولیه که بیشتر در ادبیات استفاده و داده های مورد نیاز برای سنجش آنها در دسترسبود، جستجو و با استفاده از روش انتخاب متغیر ریلیف و روش استخراج متغیر تحلیل عاملی، متغیرهای بهینهاز ب...

متن کامل

تبین ارتباط بین محافظه کاری و ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های اندازه گیری پیش بینی ورشکستگی

رقابت روزافزون بنگاه های اقتصادی دست یابی به سود را محدود و احتمال بحران مالی شرکت ها را افزایش داده است. یکی از دغدغه های همیشگی سرمایه گذاران تشخیص شرکت های سودده از شرکت های دارای بحران مالی از طریق ویژگی های مالی آنان بوده است . از طرفی محافظه کاری حسابداری در حسابداری سابقه طولانی دارد. مدتها است که محافظه کاری در رویه های حسابداری نفوذ کرده و این نفوذ نیز با اهمیت بوده است. لذا بررسی و شن...

متن کامل

پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

آگاهی از وضعیت مالی شرکت های بازار سرمایه همیشه یکی از دغدغه های سهامداران و تحلیلگران اقتصادی است؛ از این رو تحلیل گران و محقیق بازار های مالی همیشه به دنبال روش هایی برای پیش بینی شرایط آتی شرکت های حاضر در بازار سرمایه بودند. تحقیق پیش رو نیز به دنبال ایجاد مدلی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های حاضر در بازار بورس و اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی است. در این تحقیق از نسبت های مالی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023