کنترل بهینه تصادفی و کاربرد آن در بحران های مالی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد
- نویسنده داود غیاثی
- استاد راهنما علی دلاورخلفی حمزه ترابی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
در این پایان نامه روی بحران های بدهی تمرکز شده است که به وسیله کنترل بهینه تصادفی فرمول بندی شده است. از روش کنترل بهینه تصادفی/ برنامه ریزی پویا برای مدل کردن بدهی خارجی بهینه استفاده شده است. نشان می دهیم چرا واگرایی بدهی واقعی از بدهی بهینه باعث بحران اقتصادهای آسیب پذیر می شود. این واگرایی علامت هشداردهنده را نتیجه می دهد. دو منبع نامطمئن، بازدهی سرمایه گذاری و نرخ بهره واقعی به صورت فرایند تصادفی مدل شده است. دو مدلی که در این پایان نامه در نظر گرفته شده، مدل اولیه و مدل bm/emr هستند. هدف این است که معیار قابل قبول بودن بدهی، با مقایسه بدهی واقعی از بدهی بهینه به دست آورده شود. در پایان، مثال هایی برای کاربرد این روش در بحث بدهی ارائه شده است.
منابع مشابه
کاربرد شبیه سازی تبرید در بهینه سازی یک مدل کنترل موجودی چند محصولی همراه با محدودیت فضا و بازپرسازی تصادفی
In this paper a multi-period inventory control problem will be analyzed. Periodic replenishment will happen totally stochastic and also the periods between two replenishments are independent and identically distributed random variables .indeed producer is encountered with customer in stochastic time. Also the decision variable has been chosen as an integer. In first model shortage will be back...
متن کاملمعادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو و چند کاربرد آن در مالی
در این پایان نامه معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو و چند کاربرد ان رد مالی را بررسی می کنیم.معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو خطی را نخستین بار بیسموت در سال 1973 مطرح کرد.این معادله شامل دو پارامتر تابع مولد و شرط پایانی است.معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو در مسائل مختلف مالی دیده می شوند.نظریه قیمت گذاری ادعای احتمالی در بازار کامل را نخستین بار بلک و شولز در 1973 بر حسب معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو ...
15 صفحه اولمعادلات دیفرانسیل تصادفی کسری و کاربرد آن در منابع مالی
در این پایان نامه مدل پیشرفته ای از یک پدیده ی اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است معادله دیفرانسیل تصادفی اغلب برای مدل بندی پدیده های تصادفی مانند تغییرات قیمت سهام و تغییرات سیستمهای مختلف مانند سیستم دینامیکی رشد جمعیت و رشد ویروس ها بکار میرود. معمولا این معادلات نویز سفید را به عنوان مشتق حرکت براونی در خود جای داده اند.در این پایان نامه از معادله دیفرانسیل تصادفی کسری استفاده شده است که م...
15 صفحه اولتوسعه مالی، بحران های مالی و رشد اقتصادی
در این نوشتار پس از مروری بر ادبیات رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، نظام های مالی مختلف به لحاظ عملکرد و تاثیرشان بر رشد بخش واقعی اقتصاد، مقایسه ای تحلیلی می شوند. در ادامه، نتایج مطالعه ای تجربی در مورد اثر بحران های مالی بر بخش واقعی و نیز عوامل مهم موثر بر روند تعدیل بخش واقعی اقتصاد ها بعد از وقوع بحران هایمالی با تاکید بر نوع نظام مالی به عنوان یکی از این عوامل، ارایه خواهد شد. در چا...
متن کاملبررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بهینه بر شاخص های عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه
هدف مقاله حاضر، تعیین کمی سیاستهای پولی و مالی بهینه، برای دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنکی کشور (83-1379) در نظام نرخ ارز شناور می باشد. برای این منظور، ابتدا یک تابع زیان رفاهی بین دوره ای، برای سیاستگذار طراحی شده که در آن بر مجذور انحراف متغیرهای هدف، مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، تراز حساب جاری و نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، از مقادیر هدف گذاری ...
متن کاملمطالعه روشی عددی برای حل مسائل کنترل بهینه تصادفی و کاربرد آن در انتخاب سبد سهام
هدف از این پایان نامه مطالعه روشی عددی برای حل مسئله انتخاب سبدسهام بهینه با محدودیت های کراندار می باشد که ماکزیمم امیدریاضی تابع مطلوبیت را نتیجه دهد. ایده اصلی این روش تقریب با استفاده از زنجیرهای مارکوف می باشد. در روش تقریب با زنجیر مارکوف، فرآیند کنترل شده اصلی با یک زنجیر مارکوف کنترل شده مناسب روی فضای حالت متناهی تقریب زده می شود، که احتمالات انتقال این زنجیر مارکوف با استفاده از اصل ب...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023